Machine Learning Supertrend - indicador para MetaTrader 5

Esse é um indicador SuperTrend de última geração que coloca um mecanismo completo de aprendizado de máquina sobre o conceito clássico de acompanhamento de tendências. Em vez de usar multiplicadores ATR fixos e regras estáticas, o indicador aprende continuamente com seu próprio histórico de sinais, adapta seus parâmetros principais barra a barra e filtra as entradas por meio de um pipeline de confirmação de vários estágios antes de traçar qualquer seta no gráfico. Ele é executado inteiramente dentro da estrutura de indicadores do MetaTrader 5, não requer bibliotecas externas e expõe um buffer de confiança oculto que qualquer Expert Advisor pode ler diretamente para negociação automatizada.

O indicador é organizado em 13 grupos de entrada que abrangem todos os aspectos de seu comportamento: modo de sinal, envelope de volatilidade, filtro de momentum, análise de fluxo, qualidade do sinal, o mostrador de reatividade principal, o mecanismo de ajuste automático, o otimizador, a proteção de risco, a memória de contexto (grade de regime), traços de decaimento, alertas e exibição. Os valores padrão foram escolhidos para que o indicador funcione imediatamente em qualquer símbolo líquido e em qualquer período de tempo, mas cada parâmetro pode ser ajustado independentemente para se adequar a um instrumento ou estilo de negociação específico.

Como o indicador funciona

Em sua essência, o indicador calcula duas bandas SuperTrend - uma linha Bull (azul) e uma linha Bear (vermelha) - usando um envelope ATR suavizado por RMA aplicado a uma base de preço selecionada pelo usuário. A largura da banda e o período ATR não são fixos: eles começam com os valores inseridos pelo usuário e são continuamente ajustados pelo otimizador sempre que novos resultados de negociação são avaliados. Isso significa que o envelope se amplia naturalmente durante os regimes de alta volatilidade e se estreita durante os mercados calmos, sem nenhuma intervenção manual.

Os sinais são gerados em um dos dois modos. No modo Reversão, o indicador observa uma inversão de tendência confirmada: um pivô de alta deve se formar enquanto a tendência é de baixa (produzindo uma seta verde de compra) ou um pivô de baixa deve se formar enquanto a tendência é de alta (produzindo uma seta vermelha de venda). No modo de rompimento, a lógica é invertida: uma nova oscilação de alta durante uma tendência de alta aciona um sinal de venda antecipando um rompimento fracassado, e uma nova oscilação de baixa durante uma tendência de baixa aciona um sinal de compra. Ambos os modos exigem que todos os filtros de confirmação ativos estejam de acordo antes que qualquer seta seja desenhada.

Filtros de confirmação

Todo sinal candidato passa por três filtros independentes antes de ser aceito.

O filtro Momentum usa um RSI padrão. Para que um sinal de compra seja disparado, o RSI deve ter tocado ou cruzado abaixo do Nível Frio (padrão 30) dentro da janela de lookback recente. Para um sinal de venda, o RSI deve ter tocado ou cruzado acima do nível quente (padrão 70). Isso evita que o indicador gere entradas de contra-tendência durante as execuções de momentum unilateral.

O filtro Flow Analysis examina o volume de ticks. Quando a opção Exigir Surto está ativada, um sinal só é aceito se o volume da barra atual exceder a média das barras de amostra anteriores em pelo menos o fator Limite de Surto. Isso elimina os sinais que ocorrem em barras de baixa atividade, nas quais os rompimentos têm maior probabilidade de serem falsos.

O filtro de qualidade do sinal, quando o modo Key Levels Only está ativo, exige que o pivô por trás do sinal seja um nível estrutural importante: a distância entre a oscilação alta e a oscilação baixa mais próxima (ou vice-versa) deve exceder a profundidade do nível chave multiplicada pelo ATR atual. Isso mantém os sinais ancorados em uma estrutura de preço significativa em vez de pequenas oscilações.

Mecanismo de aprendizado de máquina

O mecanismo de ML opera por meio de quatro subsistemas cooperativos.

A memória de contexto (Regime Grid) é uma grade 8x8 (configurável) que mapeia o regime de mercado em um eixo e a volatilidade no outro. Cada célula acumula estatísticas exponencialmente ponderadas de negociações anteriores que ocorreram em condições semelhantes. Quando um novo sinal está sendo avaliado, o indicador lê a célula correspondente ao regime e à volatilidade atuais, mescla suas recomendações nas células vizinhas usando um kernel gaussiano (controlado pelo Neighbor Blend Radius) e ajusta a pontuação de confiança de acordo. As células se deterioram com o tempo por meio de um parâmetro de meia-vida, de modo que a memória obsoleta do mercado é gradualmente esquecida.

O Otimizador é executado a cada poucas barras (definido pelo Update Cooldown). Ele avalia uma janela contínua de resultados de negociações recentes e calcula atualizações em estilo gradiente para cinco parâmetros: multiplicador de largura de banda, comprimento de suavização de ATR, distância de stop, distância de take-profit e buffer de breakout. As atualizações são quantizadas para evitar a perda de ruído, e uma banda morta evita microajustes que não alteram significativamente o comportamento. Uma etapa de reversão periódica puxa os parâmetros de volta para seus valores de âncora para evitar desvios durante condições de mercado incomuns.

O buffer de rastreamento de decaimento armazena uma memória de curto prazo dos resultados recentes do sinal como registros de energia em decaimento. Cada registro contém o retorno normalizado pelo ATR, a excursão adversa máxima, o estado do regime e o nível de volatilidade no momento do sinal. Esses rastros alimentam o otimizador com um contexto mais rico do que as simples contagens de ganhos/perdas, ajudando-o a distinguir entre os sinais que estavam direcionalmente corretos, mas que foram interrompidos pelo ruído, e aqueles que estavam genuinamente errados.

O processador de micro-lotes, quando ativado, agrupa os resultados recentes em pequenos lotes e calcula recomendações de parâmetros em nível de lote. Esses sinais de lote são combinados com as recomendações contínuas do otimizador para suavizar as reações exageradas de uma única negociação.

Proteção contra riscos

O sistema Risk Guard fica entre o mecanismo de sinal e o gravador de buffer. Mesmo que todos os filtros de confirmação sejam aprovados e o mecanismo de ML endosse um sinal, o Risk Guard pode bloqueá-lo sob as seguintes condições.

• Limite de negociação da sessão. Quando o número de sinais no dia de negociação atual atingir o máximo de entradas por sessão, nenhum outro sinal será plotado pelo resto do dia.
• Limite de perda da sessão. Se o PnL da sessão simulada (calculado a partir da posição Sim USD e das distâncias de parada baseadas em ATR) cair abaixo do limite de perda da sessão, todos os sinais adicionais serão bloqueados até a próxima sessão.
• Resfriamento após perda. Depois de uma negociação com perda, o indicador impõe uma pausa de, pelo menos, barras de Base Pause After Loss. Se o Dynamic Cooldown estiver ativado, a pausa será dimensionada de acordo com o tamanho da perda em relação ao ATR, de modo que perdas maiores produzirão pausas mais longas.
• Sequência de perdas consecutivas. Se o número de perdas consecutivas atingir o Limite de Sequência, a negociação será pausada pelo restante da sessão, independentemente do cronômetro de resfriamento.

Todos os contadores do Risk Guard são redefinidos automaticamente no início de cada novo dia de negociação.

Pontuação de confiança e integração de EA

Cada barra de sinal recebe uma pontuação de confiança entre 0 e 100, gravada no quinto buffer oculto (rótulo: Confidence). A pontuação é construída a partir de quatro componentes: a confiança da célula da grade do Regime Grid, um aumento quando o RSI está confirmando fortemente a direção do sinal, um aumento quando há um aumento de volume e um aumento quando o regime atual se alinha com a direção do sinal. Um Expert Advisor pode ler esse buffer usando CopyBuffer e usar a pontuação para dimensionar o tamanho da posição, filtrar sinais de baixa confiança ou classificar sinais concorrentes em vários símbolos.

Painel de controle

Quando Show Info Dashboard está ativado, uma tabela de várias colunas é desenhada diretamente no gráfico como um objeto de rótulo de texto. O painel exibe a direção da tendência atual, as taxas de ganho reais para sinais longos e curtos separadamente (calculadas a partir da comparação real de preços futuros de 5 barras em vez de simulação), os índices de Sharpe e Sortino do histórico de retorno ATR contínuo, a contagem total de sinais, a pontuação de confiança atual e o status do Risk Guard (barras de resfriamento ativas restantes, negociações usadas na sessão, PnL da sessão). O painel é atualizado a cada nova barra e a cada tick em tempo real.

Alertas

O indicador pode enviar um alerta pop-up do MetaTrader e/ou uma notificação push móvel sempre que uma nova seta de compra ou venda for desenhada na barra atual (ao vivo). A opção Alerta uma vez por barra evita alertas duplicados quando o indicador recalcula na mesma barra devido a novos ticks.

Parâmetros de entrada