Machine Learning Supertrend - indicatore per MetaTrader 5

Si tratta di un indicatore SuperTrend di nuova generazione che integra un motore completo di apprendimento automatico al classico concetto di seguire il trend. Anziché utilizzare moltiplicatori ATR fissi e regole statiche, l’indicatore apprende continuamente dalla propria cronologia dei segnali, adatta i propri parametri principali barra per barra e filtra i punti di ingresso attraverso un processo di conferma in più fasi prima di tracciare qualsiasi freccia sul grafico. Funziona interamente all’interno del framework degli indicatori di MetaTrader 5, non richiede librerie esterne ed espone un buffer di Confidenza nascosto che qualsiasi Expert Advisor può leggere direttamente per il trading automatizzato.

L’indicatore è organizzato in 13 gruppi di input che coprono ogni aspetto del suo comportamento: modalità del segnale, inviluppo di volatilità, filtro di momentum, analisi del flusso, qualità del segnale, manopola principale di reattività, motore di regolazione automatica, ottimizzatore, protezione dal rischio, memoria contestuale (griglia di regime), tracce di decadimento, avvisi e visualizzazione. I valori predefiniti sono stati scelti in modo che l’indicatore funzioni immediatamente su qualsiasi simbolo liquido e su qualsiasi timeframe, ma ogni parametro può essere regolato in modo indipendente per adattarsi a uno strumento specifico o a uno stile di trading particolare.

Come funziona l’indicatore

Fondamentalmente, l’indicatore calcola due bande SuperTrend — una linea rialzista (blu) e una linea ribassista (rossa) — utilizzando un inviluppo ATR smussato con RMA applicato a una base di prezzo selezionata dall’utente. La larghezza della banda e il periodo ATR non sono fissi: partono dai valori inseriti dall’utente e vengono poi continuamente regolati dall’ottimizzatore ogni volta che vengono valutati i risultati delle nuove operazioni. Ciò significa che l’inviluppo si allarga naturalmente durante i periodi di elevata volatilità e si restringe durante le fasi di calma dei mercati senza alcun intervento manuale.

I segnali vengono generati in una delle due modalità. Nella modalità Reversal l’indicatore rileva un’inversione di tendenza confermata: deve formarsi un pivot rialzista mentre il trend è ribassista (generando una freccia verde di acquisto), oppure deve formarsi un pivot ribassista mentre il trend è rialzista (generando una freccia rossa di vendita). Nella modalità "Breakout" la logica è invertita: un nuovo massimo di oscillazione durante un trend rialzista innesca un segnale di vendita anticipando un breakout fallito, mentre un nuovo minimo di oscillazione durante un trend ribassista innesca un segnale di acquisto. Entrambe le modalità richiedono che tutti i filtri di conferma attivi siano concordi prima che venga tracciata qualsiasi freccia.

Filtri di conferma

Ogni segnale candidato passa attraverso tre filtri indipendenti prima di essere accettato.

Il filtro Momentum utilizza un RSI standard. Affinché si attivi un segnale di acquisto, l’RSI deve aver toccato o superato al ribasso il livello freddo (impostazione predefinita 30) all’interno della finestra di lookback recente. Per un segnale di vendita, l’RSI deve aver toccato o superato il livello di surriscaldamento (impostazione predefinita 70). Ciò impedisce all’indicatore di generare entrate in controtendenza durante i movimenti di momentum unidirezionali.

Il filtro "Analisi del flusso" esamina il volume dei tick. Quando l’opzione "Richiedi picco" è abilitata, un segnale viene accettato solo se il volume della barra corrente supera la media delle barre campione precedenti di almeno il fattore "Soglia di picco". Ciò elimina i segnali che si verificano su barre a bassa attività, dove i breakout sono più suscettibili di essere falsi.

Il filtro "Signal Quality", quando è attiva la modalità "Key Levels Only", richiede che il pivot alla base del segnale sia un livello strutturale importante: la distanza dal massimo di oscillazione al minimo di oscillazione più vicino (o viceversa) deve superare la "Key Level Depth" moltiplicata per l’ATR corrente. Ciò mantiene i segnali ancorati a una struttura dei prezzi significativa piuttosto che a oscillazioni minori.

Motore di apprendimento automatico

Il motore di ML opera attraverso quattro sottosistemi che interagiscono tra loro.

La memoria contestuale (griglia dei regimi) è una griglia 8x8 (configurabile) che mappa il regime di mercato su un asse e la volatilità sull’altro. Ogni cella accumula statistiche ponderate esponenzialmente dalle operazioni passate avvenute in condizioni simili. Quando viene valutato un nuovo segnale, l’indicatore legge la cella corrispondente al regime e alla volatilità attuali, fonde le raccomandazioni delle celle adiacenti utilizzando un kernel gaussiano (controllato dal raggio di fusione delle celle vicine) e regola di conseguenza il punteggio di confidenza. Le celle decadono nel tempo tramite un parametro di emivita, in modo che la memoria di mercato obsoleta venga gradualmente dimenticata.

L’Ottimizzatore viene eseguito ogni poche barre (impostate dal parametro «Update Cooldown»). Valuta una finestra mobile dei recenti risultati delle operazioni e calcola aggiornamenti di tipo gradiente per cinque parametri: moltiplicatore della larghezza della banda, lunghezza di livellamento dell’ATR, distanza dello stop, distanza del take-profit e buffer di breakout. Gli aggiornamenti vengono quantizzati per evitare di seguire il rumore, mentre una banda morta impedisce micro-aggiustamenti che non modificano in modo significativo il comportamento. Una fase di ripristino periodica riporta i parametri verso i loro valori di ancoraggio per prevenire la deriva in condizioni di mercato insolite.

Il buffer di tracciamento del decadimento (Decay Trace Buffer ) memorizza una memoria a breve termine dei recenti risultati dei segnali sotto forma di record di energia in decadimento. Ogni record contiene il rendimento normalizzato rispetto all’ATR, l’escursione negativa massima, lo stato del regime e il livello di volatilità al momento del segnale. Queste tracce forniscono all’ottimizzatore un contesto più ricco rispetto al semplice conteggio di vincite/perdite, aiutandolo a distinguere tra segnali che erano direzionalmente corretti ma che sono stati interrotti dal rumore e quelli che erano effettivamente errati.

Il Micro-Batch Processor, quando abilitato, raggruppa i risultati recenti in piccoli lotti e calcola raccomandazioni sui parametri a livello di lotto. Questi segnali a lotto vengono combinati con le raccomandazioni continue dell’ottimizzatore per smorzare le reazioni eccessive relative a singole operazioni.

Risk Guard

Il sistema Risk Guard si colloca tra il motore dei segnali e il buffer writer. Anche se tutti i filtri di conferma vengono superati e il motore ML avalla un segnale, il Risk Guard può bloccarlo nelle seguenti condizioni.

• Limite di operazioni per sessione. Una volta che il numero di segnali nella giornata di trading corrente raggiunge il numero massimo di entrate per sessione, non vengono tracciati ulteriori segnali per il resto della giornata.
• Limite di perdita per sessione. Se il PnL della sessione simulata (calcolato sulla base della "Sim Position USD" e delle distanze di stop basate sull’ATR) scende al di sotto del "Limite di perdita per sessione", tutti i segnali successivi vengono bloccati fino alla sessione successiva.
• Tempo di attesa dopo una perdita. Dopo un’operazione in perdita, l’indicatore impone una pausa di almeno "Base Pause After Loss" barre. Se il "Dynamic Cooldown" è abilitato, la pausa varia in base all’entità della perdita rispetto all’ATR, quindi perdite maggiori comportano pause più lunghe.
• Serie di perdite consecutive. Se il numero di perdite consecutive raggiunge lo "Streak Limit", il trading viene sospeso per il resto della sessione indipendentemente dal timer di cooldown.

Tutti i contatori di Risk Guard si azzerano automaticamente all’inizio di ogni nuova giornata di trading.

Punteggio di affidabilità e integrazione con gli EA

Ogni barra di segnale riceve un Punteggio di Fiducia compreso tra 0 e 100, scritto nel quinto buffer nascosto (etichetta: Confidence). Il punteggio è composto da quattro elementi: la fiducia della cella della griglia del Regime Grid, un potenziamento quando l’RSI conferma con forza la direzione del segnale, un potenziamento in presenza di un’impennata di volume e un potenziamento quando il regime attuale è allineato con la direzione del segnale. Un Expert Advisor può leggere questo buffer utilizzando CopyBuffer e utilizzare il punteggio per scalare la dimensione della posizione, filtrare i segnali a bassa affidabilità o classificare i segnali concorrenti su più simboli.

Dashboard

Quando l’opzione “Mostra dashboard informazioni” è abilitata, viene disegnata direttamente sul grafico una tabella a più colonne sotto forma di oggetto etichetta di testo. La dashboard mostra la direzione attuale del trend, i tassi di successo reali per i segnali long e short separatamente (calcolati dal confronto effettivo dei prezzi su 5 barre successive anziché da una simulazione), gli indici di Sharpe e Sortino ricavati dalla cronologia mobile dei rendimenti ATR, il conteggio totale dei segnali, il punteggio di affidabilità corrente e lo stato di Risk Guard (barre di cooldown attive rimanenti, operazioni effettuate nella sessione, PnL della sessione). Il dashboard si aggiorna ad ogni nuova barra e ad ogni tick in tempo reale.

Avvisi

L’indicatore può inviare un avviso pop-up su MetaTrader e/o una notifica push sul cellulare ogni volta che viene disegnata una nuova freccia di acquisto o di vendita sulla barra corrente (in tempo reale). L’opzione «Avviso una volta per barra» impedisce la duplicazione degli avvisi quando l’indicatore ricalcola i dati sulla stessa barra a causa di nuovi tick.

Parametri di input