Machine Learning Supertrend - indicatore per MetaTrader 5

Si tratta di un indicatore SuperTrend di nuova generazione che sovrappone un motore di apprendimento automatico al concetto classico di trend-following. Invece di utilizzare moltiplicatori ATR fissi e regole statiche, l'indicatore impara continuamente dalla sua storia di segnali, adatta i suoi parametri fondamentali barra per barra e filtra le entrate attraverso una pipeline di conferma a più stadi prima di tracciare qualsiasi freccia sul grafico. Funziona interamente all'interno del framework degli indicatori di MetaTrader 5, non richiede librerie esterne ed espone un buffer di confidenza nascosto che qualsiasi Expert Advisor può leggere direttamente per il trading automatico.

L'indicatore è organizzato in 13 gruppi di input che coprono ogni aspetto del suo comportamento: modalità del segnale, inviluppo della volatilità, filtro del momentum, analisi del flusso, qualità del segnale, il quadrante della reattività principale, il motore di autotune, l'ottimizzatore, la protezione dal rischio, la memoria di contesto (griglia di regime), le tracce di decadimento, gli avvisi e la visualizzazione. I valori predefiniti sono stati scelti in modo che l'indicatore funzioni subito su qualsiasi simbolo liquido e su qualsiasi timeframe, ma ogni parametro può essere regolato in modo indipendente per adattarsi a uno strumento o a uno stile di trading specifico.

Come funziona l'indicatore

L'indicatore calcola due bande SuperTrend - una linea del Toro (blu) e una linea dell'Orso ( rossa) - utilizzando una busta ATR smussata dalla RMA applicata a una base di prezzo selezionata dall'utente. L'ampiezza della banda e il periodo ATR non sono fissi: partono dai valori immessi dall'utente e vengono continuamente aggiustati dall'ottimizzatore ogni volta che vengono valutati nuovi risultati di trading. Ciò significa che l'inviluppo si allarga naturalmente durante i regimi di alta volatilità e si restringe durante i mercati calmi, senza alcun intervento manuale.

I segnali vengono generati in una delle due modalità. In modalità Reversal, l'indicatore cerca un'inversione di tendenza confermata: deve formarsi un perno rialzista mentre la tendenza è ribassista (producendo una freccia verde di acquisto), oppure deve formarsi un perno ribassista mentre la tendenza è rialzista (producendo una freccia rossa di vendita). In modalità Breakout la logica è invertita: un nuovo swing high durante un trend rialzista attiva un segnale di vendita anticipando un breakout fallito, mentre un nuovo swing low durante un trend ribassista attiva un segnale di acquisto. Entrambe le modalità richiedono che tutti i filtri di conferma attivi siano d'accordo prima che venga disegnata una freccia.

Filtri di conferma

Ogni segnale candidato passa attraverso tre filtri indipendenti prima di essere accettato.

Il filtro Momentum utilizza un RSI standard. Affinché si attivi un segnale di acquisto, l'RSI deve aver toccato o attraversato il livello freddo (predefinito 30) all'interno della recente finestra di lookback. Per un segnale di vendita, l'RSI deve aver toccato o incrociato il livello caldo (default 70). In questo modo si evita che l'indicatore generi entrate in controtendenza durante le fasi di momentum unilaterali.

Il filtro Analisi del flusso esamina il volume dei tick. Quando l'opzione Require Surge è attivata, un segnale viene accettato solo se il volume della barra corrente supera la media delle barre campione precedenti di almeno il fattore Surge Threshold. In questo modo si eliminano i segnali che si verificano nelle barre a bassa attività, dove è più probabile che i breakout siano falsi.

Il filtro Qualità del segnale, quando è attiva la modalità Solo livelli chiave, richiede che il perno dietro il segnale sia un livello strutturale importante: la distanza dal massimo dello swing al minimo dello swing più vicino (o viceversa) deve superare la Profondità del livello chiave moltiplicata per l'ATR corrente. In questo modo i segnali rimangono ancorati a una struttura di prezzo significativa piuttosto che a piccole oscillazioni.

Motore di apprendimento automatico

Il motore di ML opera attraverso quattro sottosistemi cooperanti.

La memoria contestuale (Regime Grid) è una griglia 8x8 (configurabile) che mappa il regime di mercato su un asse e la volatilità sull'altro. Ogni cella accumula statistiche ponderate in modo esponenziale di operazioni passate che si sono verificate in condizioni simili. Quando si valuta un nuovo segnale, l'indicatore legge la cella corrispondente al regime e alla volatilità correnti, fonde le raccomandazioni delle celle vicine utilizzando un kernel gaussiano (controllato dal Raggio di fusione dei vicini) e regola il punteggio di fiducia di conseguenza. Le celle decadono nel tempo grazie a un parametro di emivita, in modo che la memoria di mercato obsoleta venga gradualmente dimenticata.

L'ottimizzatore viene eseguito ogni poche battute (impostate da Update Cooldown). Valuta una finestra mobile di risultati recenti e calcola aggiornamenti in stile gradiente per cinque parametri: moltiplicatore dell'ampiezza della banda, lunghezza di attenuazione dell'ATR, distanza di stop, distanza di take profit e buffer di breakout. Gli aggiornamenti sono quantizzati per evitare il rumore e una banda morta impedisce le microregolazioni che non cambiano significativamente il comportamento. Una fase di revert periodica riporta i parametri verso i valori di riferimento per evitare derive in condizioni di mercato insolite.

Il buffer delle tracce di decadimento archivia una memoria a breve termine dei risultati recenti del segnale come record di energia in decadimento. Ogni record contiene il rendimento normalizzato ATR, la massima escursione avversa, lo stato di regime e il livello di volatilità al momento del segnale. Queste tracce forniscono all'ottimizzatore un contesto più ricco rispetto al semplice conteggio delle vincite e delle perdite, aiutandolo a distinguere tra i segnali che erano corretti dal punto di vista direzionale, ma che sono stati bloccati dal rumore, e quelli che invece erano veramente sbagliati.

Il Micro-Batch Processor, se abilitato, raggruppa i risultati recenti in piccoli lotti e calcola le raccomandazioni dei parametri a livello di lotto. I segnali dei lotti vengono combinati con le raccomandazioni rolling dell'ottimizzatore per attenuare le reazioni eccessive di una singola operazione.

Protezione dal rischio

Il sistema Risk Guard si colloca tra il motore del segnale e il buffer writer. Anche se tutti i filtri di conferma passano e il motore ML approva un segnale, il Risk Guard può bloccarlo nelle seguenti condizioni.

• Limite di scambi della sessione. Quando il numero di segnali nel giorno di trading in corso raggiunge il limite massimo di inserimenti per sessione, non vengono tracciati altri segnali per il resto della giornata.
• Limite di perdita della sessione. Se il PnL della sessione simulata (calcolato in base alla Sim Position USD e alle distanze di stop basate sull'ATR) scende al di sotto del Session Loss Limit, tutti gli ulteriori segnali vengono bloccati fino alla sessione successiva.
• Cooldown dopo la perdita. Dopo un'operazione in perdita, l'indicatore impone una pausa di almeno base di barre dopo la perdita. Se si attiva il Dynamic Cooldown, la pausa varia in base all'entità della perdita rispetto all'ATR, per cui perdite maggiori producono pause più lunghe.
• Striscia di perdite consecutive. Se il numero di perdite consecutive raggiunge il limite della striscia, il trading viene messo in pausa per il resto della sessione, indipendentemente dal timer di cooldown.

Tutti i contatori di Risk Guard si azzerano automaticamente all'inizio di ogni nuovo giorno di trading.

Punteggio di fiducia e integrazione EA

Ogni barra di segnale riceve un punteggio di fiducia compreso tra 0 e 100, scritto nel quinto buffer nascosto (etichetta: Confidence). Il punteggio è costituito da quattro componenti: la fiducia della cella della griglia dei regimi, una spinta quando l'RSI conferma fortemente la direzione del segnale, una spinta quando è presente un'impennata del volume e una spinta quando il regime corrente si allinea con la direzione del segnale. Un Expert Advisor può leggere questo buffer utilizzando CopyBuffer e utilizzare il punteggio per scalare le dimensioni della posizione, filtrare i segnali a bassa confidenza o classificare i segnali concorrenti su più simboli.

Cruscotto

Quando si attiva la funzione Mostra cruscotto informazioni, una tabella a più colonne viene disegnata direttamente sul grafico come oggetto etichetta di testo. Il cruscotto visualizza la direzione attuale del trend, le percentuali di vincita reali per i segnali long e short separatamente (calcolate dal confronto effettivo dei prezzi forward a 5 barre anziché dalla simulazione), i rapporti Sharpe e Sortino dalla cronologia rolling ATR-return, il conteggio totale dei segnali, il punteggio di confidenza corrente e lo stato di Risk Guard (barre di cooldown attive rimanenti, operazioni utilizzate nella sessione, PnL della sessione). Il cruscotto si aggiorna su ogni nuova barra e su ogni tick in tempo reale.

Avvisi

L'indicatore può inviare un avviso popup MetaTrader e/o una notifica push mobile ogni volta che viene disegnata una nuova freccia di acquisto o di vendita sulla barra corrente (live). L'opzione Avvisa una volta per barra impedisce la duplicazione degli avvisi quando l'indicatore ricalcola sulla stessa barra a causa di nuovi tick.

Parametri di ingresso