Machine Learning Supertrend - Indikator für den MetaTrader 5

Hierbei handelt es sich um einen SuperTrend-Indikator der nächsten Generation, der das klassische Konzept der Trendfolge um eine umfassende Machine-Learning-Engine erweitert. Anstatt feste ATR-Multiplikatoren und statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus seiner eigenen Signalhistorie, passt seine Kernparameter Bar für Bar an und filtert Einstiegspunkte durch eine mehrstufige Bestätigungs-Pipeline, bevor er einen Pfeil auf dem Chart zeichnet. Er läuft vollständig innerhalb des MetaTrader-5-Indikator-Frameworks, benötigt keine externen Bibliotheken und stellt einen verborgenen „Confidence“-Puffer bereit, den jeder Expert Advisor direkt für den automatisierten Handel auslesen kann.

Der Indikator ist in 13 Eingabegruppen unterteilt, die jeden Aspekt seines Verhaltens abdecken: Signalmodus, Volatilitätshüllkurve, Momentumfilter, Flussanalyse, Signalqualität, den Master-Reaktivitätsregler, die Auto-Tune-Engine, den Optimierer, den Risikoschutz, den Kontextspeicher (Regime-Raster), Abklingkurven, Warnmeldungen und die Anzeige. Die Standardwerte wurden so gewählt, dass der Indikator auf jedem liquiden Symbol und in jedem Zeitrahmen sofort einsatzbereit ist, doch jeder Parameter kann unabhängig angepasst werden, um ihn an ein bestimmtes Instrument oder einen bestimmten Handelsstil anzupassen.

So funktioniert der Indikator

Im Kern berechnet der Indikator zwei SuperTrend-Bänder – eine Bull-Linie (blau) und eine Bear-Linie (rot) – unter Verwendung einer RMA-geglätteten ATR-Hüllkurve, die auf eine vom Benutzer gewählte Kursbasis angewendet wird. Die Bandbreite und die ATR-Periode sind nicht fest vorgegeben: Sie basieren auf den von Ihnen eingegebenen Werten und werden anschließend vom Optimierer bei jeder Auswertung neuer Handelsergebnisse kontinuierlich angepasst. Das bedeutet, dass sich die Hüllkurve in Phasen hoher Volatilität auf natürliche Weise erweitert und in ruhigen Märkten ohne manuelles Eingreifen wieder verengt.

Signale werden in einem von zwei Modi generiert. Im Reversal-Modus achtet der Indikator auf eine bestätigte Trendwende: Es muss sich ein bullischer Pivot bilden, während der Trend bärisch ist (was einen grünen Kaufpfeil erzeugt), oder ein bärischer Pivot muss sich bilden, während der Trend bullisch ist (was einen roten Verkaufspfeil erzeugt). Im „Breakout“-Modus ist die Logik umgekehrt: Ein neues Swing-Hoch während eines Aufwärtstrends löst ein Verkaufssignal aus, das einen gescheiterten Ausbruch antizipiert, und ein neues Swing-Tief während eines Abwärtstrends löst ein Kaufsignal aus. In beiden Modi müssen alle aktiven Bestätigungsfilter übereinstimmen, bevor ein Pfeil gezeichnet wird.

Bestätigungsfilter

Jedes potenzielle Signal durchläuft drei unabhängige Filter, bevor es akzeptiert wird.

Der Momentum-Filter verwendet einen Standard-RSI. Damit ein Kaufsignal ausgelöst wird, muss der RSI innerhalb des aktuellen Rückblickfensters das „Cold Level“ (Standardwert 30) berührt oder unterschritten haben. Für ein Verkaufssignal muss der RSI den „Hot Level“ (Standardwert 70) berührt oder nach oben überschritten haben. Dies verhindert, dass der Indikator bei einseitigen Momentum-Läufen gegen den Trend liegende Einstiegspunkte generiert.

Der Flow-Analyse-Filter untersucht das Tick-Volumen. Wenn die Option „Require Surge“ aktiviert ist, wird ein Signal nur akzeptiert, wenn das Volumen des aktuellen Balkens den Durchschnitt der vorangegangenen Stichprobenbalken um mindestens den „Surge Threshold“-Faktor übersteigt. Dadurch werden Signale eliminiert, die bei Balken mit geringer Aktivität auftreten, bei denen Ausbrüche eher falsch sind.

Der Filter „Signal Quality“ verlangt im Modus „Key Levels Only“, dass der Pivot hinter dem Signal ein wichtiges strukturelles Niveau darstellt: Der Abstand vom Swing-Hoch zum nächsten Swing-Tief (oder umgekehrt) muss die „Key Level Depth“ multipliziert mit dem aktuellen ATR übersteigen. Dadurch bleiben die Signale an einer signifikanten Kursstruktur verankert und werden nicht durch geringfügige Kursschwankungen beeinflusst.

Machine-Learning-Engine

Die ML-Engine arbeitet über vier zusammenwirkende Teilsysteme.

Das Kontextspeicher (Regime-Raster) ist ein (konfigurierbares) 8×8-Raster, das auf der einen Achse das Marktregime und auf der anderen die Volatilität abbildet. Jede Zelle sammelt exponentiell gewichtete Statistiken aus vergangenen Trades, die unter ähnlichen Bedingungen stattfanden. Wenn ein neues Signal ausgewertet wird, liest der Indikator die Zelle aus, die dem aktuellen Regime und der aktuellen Volatilität entspricht, mischt deren Empfehlungen mit denen benachbarter Zellen unter Verwendung eines Gauß-Kernels (gesteuert durch den „Neighbor Blend Radius“) und passt den Konfidenzwert entsprechend an. Die Zellen verfallen im Laufe der Zeit über einen Halbwertszeit-Parameter, sodass veraltete Markterinnerungen allmählich vergessen werden.

Der Optimierer läuft alle paar Balken (festgelegt durch „Update Cooldown“). Er wertet ein rollierendes Fenster mit den jüngsten Handelsergebnissen aus und berechnet gradientenartige Aktualisierungen für fünf Parameter: Bandbreitenmultiplikator, ATR-Glättungslänge, Stopp-Abstand, Take-Profit-Abstand und Breakout-Puffer. Die Aktualisierungen werden quantisiert, um das „Noise-Chasing“ zu vermeiden, und eine Totzone verhindert Mikroanpassungen, die das Verhalten nicht wesentlich verändern. Ein periodischer Rückstellschritt zieht die Parameter wieder in Richtung ihrer Ankerwerte zurück, um eine Drift unter ungewöhnlichen Marktbedingungen zu verhindern.

Der „Decay Trace Buffer“ speichert ein Kurzzeitgedächtnis der jüngsten Signalergebnisse in Form von abklingenden Energiedaten. Jeder Datensatz enthält die ATR-normierte Rendite, die maximale negative Abweichung, den Regime-Zustand und das Volatilitätsniveau zum Zeitpunkt des Signals. Diese Datenspuren liefern dem Optimierer einen reichhaltigeren Kontext als einfache Gewinn-/Verlustzahlen und helfen ihm dabei, zwischen Signalen zu unterscheiden, die zwar in der Richtung richtig waren, aber durch Rauschen ausgestoppt wurden, und solchen, die tatsächlich falsch waren.

Der „Micro-Batch Processor“ gruppiert, sofern aktiviert, die jüngsten Ergebnisse in kleine Batches und berechnet Parameterempfehlungen auf Batch-Ebene. Diese Batch-Signale werden mit den fortlaufenden Empfehlungen des Optimierers kombiniert, um Überreaktionen bei einzelnen Trades auszugleichen.

Risk Guard

Das Risk-Guard-System befindet sich zwischen der Signal-Engine und dem Puffer-Writer. Selbst wenn alle Bestätigungsfilter bestanden sind und die ML-Engine ein Signal befürwortet, kann der Risk Guard es unter den folgenden Bedingungen blockieren.

• Handelslimit pro Sitzung. Sobald die Anzahl der Signale am aktuellen Handelstag das Limit „Max. Eintritte pro Sitzung“ erreicht, werden für den Rest des Tages keine weiteren Signale mehr ausgegeben.
• Sitzungsverlustlimit. Wenn das simulierte Sitzungs-PnL (berechnet aus der „Sim Position USD“ und den ATR-basierten Stop-Abständen) unter das Sitzungsverlustlimit fällt, werden alle weiteren Signale bis zur nächsten Sitzung blockiert.
• Abkühlphase nach einem Verlust. Nach einem Verlustgeschäft legt der Indikator eine Pause von mindestens „Base Pause After Loss“-Bars fest. Ist die dynamische Abkühlphase aktiviert, skaliert die Pause mit der Höhe des Verlusts im Verhältnis zur ATR, sodass größere Verluste zu längeren Pausen führen.
• Serie aufeinanderfolgender Verluste. Erreicht die Anzahl aufeinanderfolgender Verluste das „Streak Limit“, wird der Handel für den Rest der Sitzung unabhängig vom Abklingzeit-Timer unterbrochen.

Alle „Risk Guard“-Zähler werden zu Beginn jedes neuen Handelstages automatisch zurückgesetzt.

Vertrauensbewertung und EA-Integration

Jeder Signalbalken erhält einen Confidence Score zwischen 0 und 100, der in den versteckten fünften Puffer (Bezeichnung: „Confidence“) geschrieben wird. Der Score setzt sich aus vier Komponenten zusammen: dem Konfidenzwert der Gitterzelle aus dem Regime-Gitter, einem Bonus, wenn der RSI die Signalrichtung stark bestätigt, einem Bonus bei einem Volumenanstieg und einem Bonus, wenn das aktuelle Regime mit der Signalrichtung übereinstimmt. Ein Expert Advisor kann diesen Puffer mithilfe von „CopyBuffer“ auslesen und den Wert nutzen, um die Positionsgröße anzupassen, Signale mit geringer Zuverlässigkeit herauszufiltern oder konkurrierende Signale über mehrere Symbole hinweg zu bewerten.

Dashboard

Wenn „Show Info Dashboard“ aktiviert ist, wird eine mehrspaltige Tabelle direkt auf dem Chart als Textlabel-Objekt dargestellt. Das Dashboard zeigt die aktuelle Trendrichtung, die tatsächlichen Gewinnquoten für Long- und Short-Signale getrennt voneinander (berechnet anhand eines tatsächlichen 5-Bar-Vorwärtspreisvergleichs statt einer Simulation), die Sharpe- und Sortino-Ratios aus der rollierenden ATR-Renditehistorie, die Gesamtzahl der Signale, den aktuellen Konfidenzwert sowie den „Risk Guard“-Status (verbleibende aktive Cooldown-Balken, in der Sitzung verwendete Trades, Sitzungs-PnL). Das Dashboard wird bei jedem neuen Balken und bei jedem Echtzeit-Tick aktualisiert.

Benachrichtigungen

Der Indikator kann einen MetaTrader-Popup-Alarm und/oder eine mobile Push-Benachrichtigung senden, sobald ein neuer Kauf- oder Verkaufspfeil auf dem aktuellen (Live-)Balken gezeichnet wird. Die Option „Ein Alarm pro Balken“ verhindert doppelte Alarme, wenn der Indikator aufgrund neuer Ticks denselben Balken neu berechnet.

Eingabeparameter