Machine Learning Supertrend - Indikator für den MetaTrader 5

Dies ist ein SuperTrend-Indikator der nächsten Generation, der das klassische Trendfolgekonzept um eine vollständige Machine-Learning-Engine ergänzt. Anstatt feste ATR-Multiplikatoren und statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus seiner eigenen Signalhistorie, passt seine Kernparameter Takt für Takt an und filtert Eingaben durch eine mehrstufige Bestätigungspipeline, bevor er einen Pfeil auf dem Chart zeichnet. Der Indikator läuft vollständig innerhalb des MetaTrader 5-Indikator-Frameworks, benötigt keine externen Bibliotheken und verfügt über einen versteckten Confidence-Buffer, den jeder Expert Advisor für den automatisierten Handel direkt lesen kann.

Der Indikator ist in 13 Eingabegruppen gegliedert, die jeden Aspekt seines Verhaltens abdecken: Signalmodus, Volatilitätshüllkurve, Momentum-Filter, Flussanalyse, Signalqualität, der Master-Reaktivitätsregler, die Auto-Tune-Engine, der Optimierer, Risk Guard, Kontextspeicher (Regime Grid), Abklingspuren, Alarme und Anzeige. Die Standardwerte wurden so gewählt, dass der Indikator sofort mit jedem liquiden Symbol und jedem Zeitrahmen funktioniert, aber jeder Parameter kann unabhängig angepasst werden, um einem bestimmten Instrument oder Handelsstil gerecht zu werden.

Wie der Indikator funktioniert

Im Kern berechnet der Indikator zwei SuperTrend-Bänder - eine Bull-Linie (blau) und eine Bear-Linie (rot) - unter Verwendung einer RMA-geglätteten ATR-Hüllkurve, die auf eine vom Benutzer gewählte Preisbasis angewendet wird. Die Bandbreite und die ATR-Periode sind nicht festgelegt: Sie beginnen mit den von Ihnen eingegebenen Werten und werden dann vom Optimierer kontinuierlich angepasst, sobald neue Handelsergebnisse ausgewertet werden. Das bedeutet, dass sich der Umschlag bei hoher Volatilität auf natürliche Weise verbreitert und bei ruhigen Märkten verengt, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Die Signale werden in einem von zwei Modi generiert. Im Reversal-Modus achtet der Indikator auf eine bestätigte Trendumkehr: ein bullischer Pivot muss sich bilden, während der Trend bärisch ist (was einen grünen Kaufpfeil erzeugt), oder ein bärischer Pivot muss sich bilden, während der Trend bullisch ist (was einen roten Verkaufspfeil erzeugt). Im Breakout-Modus ist die Logik umgekehrt: Ein neues Swing-Hoch während eines Aufwärtstrends löst ein Verkaufssignal in Erwartung eines gescheiterten Ausbruchs aus, und ein neues Swing-Tief während eines Abwärtstrends löst ein Kaufsignal aus. In beiden Modi müssen alle aktiven Bestätigungsfilter übereinstimmen, bevor ein Pfeil gezeichnet wird.

Bestätigungsfilter

Jedes Kandidatensignal durchläuft drei unabhängige Filter, bevor es akzeptiert wird.

Der Momentum-Filter verwendet einen Standard-RSI. Damit ein Kaufsignal ausgelöst wird, muss der RSI den Cold Level (Standardwert 30) innerhalb des letzten Rückblickfensters berührt oder unterschritten haben. Für ein Verkaufssignal muss der RSI das Hot Level (Standardwert 70) berühren oder überschreiten. Dies verhindert, dass der Indikator während einseitiger Momentum-Läufe Gegentrend-Einträge generiert.

Der Flow Analysis-Filter prüft das Tick-Volumen. Bei aktivierter Option Require Surge wird ein Signal nur dann akzeptiert, wenn das Volumen des aktuellen Balkens den Durchschnitt der vorangegangenen Beispiel-Balken um mindestens den Surge Threshold-Faktor übersteigt. Auf diese Weise werden Signale ausgeschlossen, die bei Bars mit geringer Aktivität auftreten, bei denen Ausbrüche wahrscheinlicher falsch sind.

Der Signalqualitätsfilter verlangt, wenn der Modus "Nur Key Levels" aktiv ist, dass der Pivot hinter dem Signal ein wichtiges strukturelles Niveau ist: Der Abstand vom Swing-Hoch zum nächsten Swing-Tief (oder umgekehrt) muss die Key Level Depth multipliziert mit der aktuellen ATR überschreiten. Auf diese Weise bleiben die Signale in einer bedeutenden Preisstruktur verankert und nicht in kleinen Wackelkursen.

Maschinelles Lernen

Die ML-Engine funktioniert über vier zusammenarbeitende Subsysteme.

Der Kontextspeicher (Regime Grid) ist ein 8x8-Gitter (konfigurierbar), das das Marktregime auf einer Achse und die Volatilität auf der anderen Achse abbildet. Jede Zelle akkumuliert exponentiell gewichtete Statistiken aus vergangenen Trades, die unter ähnlichen Bedingungen stattfanden. Wenn ein neues Signal ausgewertet wird, liest der Indikator die Zelle, die dem aktuellen Marktregime und der Volatilität entspricht, mischt seine Empfehlungen über benachbarte Zellen mit Hilfe eines Gaußschen Kerns (gesteuert durch den Neighbor Blend Radius) und passt den Vertrauenswert entsprechend an. Die Zellen verfallen im Laufe der Zeit über einen Halbwertszeit-Parameter, so dass das veraltete Marktgedächtnis allmählich vergessen wird.

Der Optimierer läuft alle paar Takte (festgelegt durch Update Cooldown). Er wertet ein rollendes Fenster der jüngsten Handelsergebnisse aus und berechnet gradientenartige Aktualisierungen für fünf Parameter: Bandbreitenmultiplikator, ATR-Glättungslänge, Stop-Abstand, Take-Profit-Abstand und Breakout-Puffer. Die Aktualisierungen werden quantisiert, um Rauschen zu vermeiden, und eine Totzone verhindert Mikroanpassungen, die das Verhalten nicht sinnvoll verändern. Ein periodischer Revert-Schritt zieht die Parameter auf ihre Ankerwerte zurück, um ein Abdriften unter ungewöhnlichen Marktbedingungen zu verhindern.

Der Decay Trace Buffer speichert einen Kurzzeitspeicher der jüngsten Signalergebnisse als abklingende Energiesätze. Jeder Datensatz enthält die ATR-normalisierte Rendite, die maximale negative Abweichung, den Regimezustand und das Volatilitätsniveau zum Zeitpunkt des Signals. Diese Aufzeichnungen liefern dem Optimierer einen umfassenderen Kontext als einfache Gewinn-/Verlustzählungen und helfen ihm, zwischen Signalen zu unterscheiden, die richtungsmäßig richtig waren, aber durch Rauschen gestoppt wurden, und solchen, die wirklich falsch waren.

Wenn der Micro-Batch-Prozessor aktiviert ist, gruppiert er die jüngsten Ergebnisse in kleine Chargen und berechnet Parameterempfehlungen auf Chargenebene. Diese Batch-Signale werden mit den rollierenden Empfehlungen des Optimierers gemischt, um Überreaktionen bei Einzelgeschäften auszugleichen.

Risikoschutz

Das Risk Guard-System sitzt zwischen der Signal-Engine und dem Buffer Writer. Selbst wenn alle Bestätigungsfilter bestehen und die ML-Engine ein Signal bestätigt, kann der Risk Guard es unter den folgenden Bedingungen blockieren.

• Limit für Sitzungshandel. Sobald die Anzahl der Signale am aktuellen Handelstag die maximale Anzahl von Einträgen pro Sitzung erreicht, werden für den Rest des Tages keine weiteren Signale mehr gezeichnet.
• Verlustgrenze der Sitzung. Wenn der simulierte Session PnL (berechnet aus der Sim Position USD und ATR-basierten Stop-Distanzen) unter das Session Loss Limit fällt, werden alle weiteren Signale bis zur nächsten Session blockiert.
• Cooldown nach Verlust. Nach einem Verlustgeschäft legt der Indikator eine Pause von mindestens Basis-Pause-nach-Verlust-Balken ein. Wenn der dynamische Cooldown aktiviert ist, skaliert die Pause mit der Größe des Verlusts im Verhältnis zur ATR, so dass größere Verluste längere Pausen erzeugen.
• Fortlaufende Verlustserie. Wenn die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste das Streak-Limit erreicht, wird der Handel unabhängig vom Cooldown-Timer für den Rest der Sitzung pausiert.

Alle Risk Guard-Zähler werden zu Beginn eines jeden neuen Handelstages automatisch zurückgesetzt.

Konfidenz-Score und EA-Integration

Jeder Signalbalken erhält einen Confidence Score zwischen 0 und 100, der in den versteckten fünften Puffer geschrieben wird (Bezeichnung: Confidence). Der Wert setzt sich aus vier Komponenten zusammen: dem Vertrauen in die Gitterzelle aus dem Regime Grid, einer Erhöhung, wenn der RSI die Signalrichtung stark bestätigt, einer Erhöhung, wenn ein Volumenanstieg vorliegt, und einer Erhöhung, wenn das aktuelle Regime mit der Signalrichtung übereinstimmt. Ein Expert Advisor kann diesen Puffer mit Hilfe von CopyBuffer lesen und den Score verwenden, um die Positionsgröße zu skalieren, Signale mit geringer Konfidenz zu filtern oder konkurrierende Signale über mehrere Symbole hinweg zu bewerten.

Dashboard

Wenn Info-Dashboard anzeigen aktiviert ist, wird eine mehrspaltige Tabelle direkt auf dem Chart als Textlabel-Objekt gezeichnet. Das Dashboard zeigt die aktuelle Trendrichtung, die realen Gewinnraten für Long- und Short-Signale getrennt an (berechnet aus dem tatsächlichen 5-Balken-Forward-Preisvergleich und nicht aus der Simulation), Sharpe- und Sortino-Ratios aus der rollierenden ATR-Rendite-Historie, die Gesamtzahl der Signale, den aktuellen Konfidenzwert und den Risk Guard-Status (verbleibende aktive Cooldown-Balken, in der Sitzung verwendete Trades, Sitzungs-PnL). Das Dashboard wird bei jedem neuen Balken und bei jedem Echtzeit-Tick aktualisiert.

Warnungen

Der Indikator kann eine MetaTrader-Popup-Warnung und/oder eine mobile Push-Benachrichtigung senden, sobald ein neuer Kauf- oder Verkaufspfeil auf dem aktuellen (Live-)Balken gezeichnet wird. Die Option "Einmal pro Balken" verhindert doppelte Warnungen, wenn der Indikator aufgrund neuer Ticks auf demselben Balken neu berechnet wird.

Eingabe-Parameter