Machine Learning Supertrend - MetaTrader 5용 지표

이 지표는 고전적인 추세 추종 개념에 완전한 머신러닝 엔진을 접목한 차세대 SuperTrend 지표입니다. 이 지표는 고정된 ATR 배수나 정적인 규칙을 사용하는 대신, 자체 신호 이력을 통해 지속적으로 학습하고, 바(bar) 단위로 핵심 매개변수를 조정하며, 차트에 화살표를 표시하기 전에 다단계 확인 프로세스를 거쳐 진입 시점을 필터링합니다. 이 지표는 MetaTrader 5 지표 프레임워크 내에서 완전히 실행되며, 외부 라이브러리가 필요하지 않고, 모든 Expert Advisor가 자동 거래를 위해 직접 읽을 수 있는 숨겨진 Confidence 버퍼를 제공합니다.

이 지표는 신호 모드, 변동성 엔벨로프, 모멘텀 필터, 흐름 분석, 신호 품질, 마스터 반응성 다이얼, 자동 튜닝 엔진, 최적화기, 리스크 가드, 컨텍스트 메모리(리짐 그리드), 감쇠 트레이스, 알림 및 표시 등 지표의 모든 동작 측면을 포괄하는 13개의 입력 그룹으로 구성되어 있습니다. 기본값은 이 지표가 유동성이 높은 모든 종목과 모든 시간대에서 바로 작동할 수 있도록 설정되어 있지만, 특정 상품이나 거래 스타일에 맞게 모든 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다.

지표의 작동 원리

이 지표의 핵심은 사용자가 선택한 가격 기준에 적용된 RMA 평활화 ATR 엔벨로프를 사용하여 두 개의 SuperTrend 밴드, 즉 강세 라인 (파란색)과 약세 라인 (빨간색)을 계산하는 것입니다. 밴드 폭과 ATR 기간은 고정되어 있지 않습니다. 사용자가 입력한 값을 기준으로 시작되며, 새로운 거래 결과가 평가될 때마다 최적화 기능에 의해 지속적으로 조정됩니다. 즉, 변동성이 높은 시기에는 밴드가 자연스럽게 넓어지고, 시장이 안정된 시기에는 수동 개입 없이도 좁아집니다.

신호는 두 가지 모드 중 하나로 생성됩니다. 반전(Reversal) 모드에서 지표는 확인된 추세 반전을 감지합니다. 즉, 하락 추세 중에 강세 피벗이 형성되어야 하며(녹색 매수 화살표 생성), 상승 추세 중에 약세 피벗이 형성되어야 합니다(빨간색 매도 화살표 생성). 브레이크아웃 모드에서는 논리가 반대로 적용됩니다. 상승 추세 중 새로운 스윙 고점이 형성되면 브레이크아웃 실패를 예상하여 매도 신호가 발생하고, 하락 추세 중 새로운 스윙 저점이 형성되면 매수 신호가 발생합니다. 두 모드 모두 화살표가 표시되기 전에 모든 활성 확인 필터의 조건이 일치해야 합니다.

확인 필터

모든 후보 신호는 승인되기 전에 세 가지 독립적인 필터를 거칩니다.

모멘텀 필터는 표준 RSI를 사용합니다. 매수 신호가 발생하려면, 최근 룩백 창 내에서 RSI가 콜드 레벨(기본값 30)에 도달했거나 이를 하향 돌파해야 합니다. 매도 신호의 경우, RSI가 핫 레벨(기본값 70)에 도달했거나 이를 상회해야 합니다. 이는 일방적인 모멘텀 흐름이 지속되는 동안 지표가 추세와 반대되는 진입 신호를 생성하는 것을 방지합니다.

플로우 분석 필터는 틱 거래량을 분석합니다. ‘서지 요구’ 옵션이 활성화된 경우, 현재 바의 거래량이 이전 샘플 바들의 평균을 서지 임계값 계수만큼 이상 초과해야만 신호가 승인됩니다. 이를 통해 브레이크아웃이 허위일 가능성이 높은 거래량이 적은 바에서 발생하는 신호를 제거합니다.

'신호 품질' 필터는 '주요 수준만(Key Levels Only)' 모드가 활성화된 경우, 신호의 기반이 되는 피벗이 주요 구조적 수준이어야 합니다. 즉, 스윙 고점부터 가장 가까운 스윙 저점까지(또는 그 반대)의 거리가 '주요 수준 깊이(Key Level Depth)'에 현재 ATR을 곱한 값을 초과해야 합니다. 이를 통해 신호가 사소한 가격 변동보다는 중요한 가격 구조에 기반을 두도록 합니다.

머신 러닝 엔진

ML 엔진은 네 개의 상호 협력하는 하위 시스템을 통해 작동합니다.

컨텍스트 메모리(리짐 그리드) 는 한 축에 시장 리짐을, 다른 축에 변동성을 매핑하는 8x8 그리드(설정 가능)입니다. 각 셀은 유사한 조건에서 발생한 과거 거래의 지수 가중 통계를 축적합니다. 새로운 신호를 평가할 때, 지표는 현재 레짐과 변동성에 해당하는 셀을 읽고, 가우시안 커널(이웃 블렌드 반경에 의해 제어됨)을 사용하여 인접한 셀들의 권장 사항을 통합한 뒤, 그에 따라 신뢰도 점수를 조정합니다. 셀은 반감기 매개변수를 통해 시간이 지남에 따라 감쇠되어, 오래된 시장 정보는 점차 잊혀지게 됩니다.

최적화기는 몇 바(Update Cooldown으로 설정)마다 실행됩니다. 이 기능은 최근 거래 결과의 롤링 윈도우를 평가하고, 밴드 폭 승수, ATR 평활화 길이, 스톱 거리, 테이크프로핏 거리, 브레이크아웃 버퍼 등 5가지 매개변수에 대해 그라디언트 방식의 업데이트를 계산합니다. 업데이트는 노이즈 추적을 방지하기 위해 양자화되며, 데드밴드는 행동 양상에 의미 있는 변화를 주지 않는 미세 조정을 방지합니다. 주기적인 복귀 단계는 비정상적인 시장 상황에서의 편차를 방지하기 위해 매개변수를 기준값 쪽으로 되돌립니다.

감쇠 추적 버퍼(Decay Trace Buffer )는 최근 신호 결과에 대한 단기 기억을 감쇠하는 에너지 기록으로 저장합니다. 각 기록에는 신호 발생 시점의 ATR 정규화 수익률, 최대 부정적 편차, 레짐 상태 및 변동성 수준이 포함됩니다. 이러한 추적 기록은 단순한 승패 횟수보다 더 풍부한 맥락을 최적화기에 제공하여, 방향은 정확했으나 노이즈로 인해 스톱아웃된 신호와 진정으로 잘못된 신호를 구별하는 데 도움을 줍니다.

마이크로 배치 프로세서는 활성화되면 최근 결과를 작은 배치로 묶어 배치 수준의 매개변수 권장 사항을 계산합니다. 이러한 배치 신호는 최적화 도구의 롤링 권장 사항과 결합되어 단일 거래에 대한 과잉 반응을 완화합니다.

리스크 가드

리스크 가드(Risk Guard) 시스템은 신호 엔진과 버퍼 라이터 사이에 위치합니다. 모든 확인 필터를 통과하고 ML 엔진이 신호를 승인하더라도, 리스크 가드는 다음 조건 하에서 해당 신호를 차단할 수 있습니다.

• 세션 거래 한도. 당일 거래 신호 수가 ‘세션당 최대 진입 횟수’에 도달하면, 그날 남은 시간 동안 더 이상 신호가 표시되지 않습니다.
• 세션 손실 한도. 시뮬레이션된 세션 PnL(Sim Position USD 및 ATR 기반 스톱 거리에서 계산됨)이 세션 손실 한도 아래로 떨어지면, 다음 세션이 시작될 때까지 모든 후속 신호가 차단됩니다.
• 손실 후 쿨다운. 손실 거래가 발생한 후, 지표는 최소 ‘손실 후 기본 일시 정지 바 수’만큼의 일시 정지 기간을 적용합니다. ‘동적 쿨다운’이 활성화된 경우, 일시 정지 기간은 ATR 대비 손실 규모에 따라 조정되므로, 손실 규모가 클수록 일시 정지 기간도 길어집니다.
• 연속 손실 횟수. 연속 손실 횟수가 ‘연속 손실 한도’에 도달하면, 쿨다운 타이머와 관계없이 해당 세션이 끝날 때까지 거래가 일시 중지됩니다.

모든 리스크 가드 카운터는 새로운 거래일이 시작될 때마다 자동으로 초기화됩니다.

신뢰도 점수 및 EA 통합

모든 신호 바에는 0에서 100 사이의 신뢰도 점수가 부여되며, 이는 숨겨진 다섯 번째 버퍼(라벨: Confidence)에 기록됩니다. 이 점수는 네 가지 요소, 즉 리짐 그리드(Regime Grid)의 그리드 셀 신뢰도, RSI가 신호 방향을 강력하게 확인할 때의 가산치, 거래량 급증 시의 가산치, 그리고 현재 리짐이 신호 방향과 일치할 때의 가산치로 구성됩니다. Expert Advisor는 CopyBuffer를 사용하여 이 버퍼를 읽을 수 있으며, 이 점수를 활용하여 포지션 규모를 조정하거나, 신뢰도가 낮은 신호를 필터링하거나, 여러 종목에 걸친 경쟁 신호를 순위화할 수 있습니다.

대시보드

'정보 대시보드 표시'가 활성화되면, 다중 열 테이블이 텍스트 레이블 객체로 차트에 직접 그려집니다. 대시보드에는 현재 추세 방향, 롱 및 숏 신호의 실제 승률(시뮬레이션이 아닌 실제 5봉 차트 선행 가격 비교를 통해 계산됨), 롤링 ATR-수익률 이력을 기반으로 한 샤프 비율 및 소르티노 비율, 총 신호 수, 현재 신뢰도 점수, 리스크 가드 상태(남은 활성 쿨다운 바 수, 세션 내 사용된 거래 횟수, 세션 PnL)를 표시합니다. 대시보드는 새로운 바가 생성될 때마다 및 실시간 틱이 발생할 때마다 업데이트됩니다.

알림

이 지표는 현재(실시간) 바에 새로운 매수 또는 매도 화살표가 표시될 때마다 MetaTrader 팝업 알림 및/또는 모바일 푸시 알림을 보낼 수 있습니다. ‘바당 한 번 알림(Alert Once per Bar)’ 옵션은 새로운 틱으로 인해 지표가 동일한 바에서 재계산될 때 중복 알림이 발생하지 않도록 방지합니다.

입력 매개변수