Machine Learning Supertrend - MetaTrader 5용 지표

이것은 고전적인 추세 추종 개념 위에 전체 머신 러닝 엔진을 계층화한 차세대 슈퍼트렌드 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 고정 ATR 승수와 정적 규칙을 사용하는 대신 자체 신호 기록에서 지속적으로 학습하고 핵심 매개 변수를 막대별로 조정하며 차트에 화살표를 그리기 전에 다단계 확인 파이프라인을 통해 입력을 필터링합니다. 이 인디케이터는 전적으로 메타트레이더 5 지표 프레임워크 내에서 실행되며 외부 라이브러리가 필요 없고 모든 전문가가 자동매매를 위해 직접 읽을 수 있는 숨겨진 신뢰도 버퍼를 노출합니다.

보조지표는 신호 모드, 변동성 엔벨로프, 모멘텀 필터, 흐름 분석, 신호 품질, 마스터 반응성 다이얼, 자동 조정 엔진, 최적화 도구, 위험 가드, 컨텍스트 메모리(체제 그리드), 붕괴 추적, 알림 및 디스플레이 등 동작의 모든 측면을 다루는 13개 입력 그룹으로 구성됩니다. 기본값은 모든 보조지표가 모든 보조지표와 차트주기에서 즉시 작동하도록 선택되어 있지만 모든 매개변수는 특정 상품 또는 트레이딩 스타일에 맞게 독립적으로 조정할 수 있습니다.

인디케이터 작동 방식

이 인디케이터의 핵심은 사용자가 선택한 가격 기준에 적용된 RMA 스무딩 ATR 봉투를 사용하여 상승선 (파란색)과 하락선 (빨간색)이라는 두 개의 슈퍼트렌드 밴드를 계산하는 것입니다. 밴드 폭과 ATR 기간은 고정되어 있지 않으며 입력한 값에서 시작하여 새로운 거래 결과가 평가될 때마다 옵티마이저에 의해 지속적으로 조정됩니다. 즉, 변동성이 큰 시장에서는 자연스럽게 폭이 넓어지고 평온한 시장에서는 수동 개입 없이도 폭이 좁아집니다.

신호는 두 가지 모드 중 하나로 생성됩니다. 반전 모드에서 인디케이터는 추세 전환이 확인되는지 감시합니다. 즉, 하락 추세에서 상승 피벗이 형성되거나(녹색 매수 화살표), 상승 추세에서 하락 피벗이 형성되어야 합니다(빨간색 매도 화살표). 브레이크아웃 모드에서는 로직이 반전되어 상승 추세에서 새로운 고점 스윙이 발생하면 브레이크아웃 실패를 예상하는 매도 신호가 트리거되고 하락 추세에서 새로운 저점 스윙이 발생하면 매수 신호가 트리거됩니다. 두 모드 모두 화살표가 그려지기 전에 모든 활성 확인 필터가 동의해야 합니다.

확인 필터

모든 후보 신호는 승인되기 전에 세 가지 독립적인 필터를 통과합니다.

모멘텀 필터는 표준 RSI를 사용합니다. 매수 신호가 발동하려면 최근 되돌아보기 창에서 RSI가 콜드 레벨(기본값 30) 아래에 닿거나 교차해야 합니다. 매도 신호가 발동하려면 RSI가 핫 레벨(기본값 70)을 터치하거나 그 이상을 넘어야 합니다. 이렇게 하면 일방적인 모멘텀 실행 중에 지표가 역추세 진입을 생성하는 것을 방지할 수 있습니다.

흐름 분석 필터는 틱 볼륨을 검사합니다. 서지 필요 옵션을 활성화하면 현재 막대의 볼륨이 이전 샘플 막대의 평균을 최소 서지 임계값 계수만큼 초과하는 경우에만 신호가 허용됩니다. 이렇게 하면 브레이크아웃이 거짓일 가능성이 높은 활동도가 낮은 막대에서 발생하는 신호가 제거됩니다.

신호 품질 필터는 키 레벨 전용 모드가 활성화된 경우 신호 뒤의 피벗이 주요 구조적 레벨이어야 하며, 스윙 하이에서 가장 가까운 스윙 로우까지의 거리(또는 그 반대)가 키 레벨 깊이와 현재 ATR을 곱한 값을 초과해야 합니다. 이렇게 하면 신호가 사소한 흔들림이 아닌 중요한 가격 구조에 고정됩니다.

머신러닝 엔진

ML 엔진은 네 가지 협력 하위 시스템을 통해 작동합니다.

컨텍스트 메모리(레짐 그리드 )는 한 축에는 시장 레짐을, 다른 축에는 변동성을 매핑하는 8x8 그리드(구성 가능)입니다. 각 셀에는 유사한 조건에서 발생한 과거 거래에서 기하급수적으로 가중치가 부여된 통계가 누적됩니다. 새로운 신호가 평가될 때 인디케이터는 현재 체제와 변동성에 해당하는 셀을 읽고 가우스 커널(이웃 블렌드 반경으로 제어)을 사용하여 인접 셀에 걸쳐 권장 사항을 혼합하고 그에 따라 신뢰도 점수를 조정합니다. 셀은 반감기 매개변수를 통해 시간이 지남에 따라 감쇠하므로 오래된 시장 메모리는 서서히 잊혀집니다.

옵티마이저는 몇 바마다 실행됩니다(업데이트 쿨다운에서 설정). 최근 거래 결과의 롤링 윈도우를 평가하고 밴드 폭 승수, ATR 평활화 길이, 스톱 거리, 이익실현 거리, 브레이크아웃 버퍼 등 5가지 매개변수에 대한 그라데이션 스타일 업데이트를 계산합니다. 업데이트는 노이즈 추격을 피하기 위해 정량화되며 데드밴드는 동작을 의미 있게 변경하지 않는 미세 조정을 방지합니다. 주기적인 되돌리기 단계는 비정상적인 시장 상황에서 드리프트를 방지하기 위해 매개변수를 앵커 값으로 되돌립니다.

감쇠 추적 버퍼는 최근 신호 결과의 단기 메모리를 감쇠 에너지 레코드로 저장합니다. 각 레코드에는 신호 발생 당시의 ATR 정규화 수익률, 최대 부정적 이탈, 레짐 상태, 변동성 수준이 저장됩니다. 이러한 추적은 단순한 승패 수보다 더 풍부한 컨텍스트를 옵티마이저에 제공하여 방향은 정확했지만 노이즈에 의해 중단된 신호와 진짜로 잘못된 신호를 구별하는 데 도움이 됩니다.

마이크로 배치 프로세서를 활성화하면 최근 결과를 작은 배치로 그룹화하고 배치 수준의 매개변수 권장 사항을 계산합니다. 이러한 배치 신호는 옵티마이저의 롤링 권장 사항과 혼합되어 단일 거래의 과잉 반응을 완화합니다.

리스크 가드

리스크 가드 시스템은 신호 엔진과 버퍼 라이터 사이에 위치합니다. 모든 확인 필터를 통과하고 ML 엔진이 신호를 승인하더라도 리스크 가드는 다음 조건에서 신호를 차단할 수 있습니다.

• 세션 거래 한도. 현재 거래일의 신호 수가 세션당 최대 진입 횟수에 도달하면 해당 거래일의 나머지 기간 동안 더 이상 신호가 플로팅되지 않습니다.
• 세션 손실 한도. 시뮬레이션된 세션 PnL(Sim 포지션 USD 및 ATR 기반 스톱 거리에서 계산)이 세션 손실 제한 아래로 떨어지면 다음 세션까지 모든 추가 신호가 차단됩니다.
• 손실 후 쿨다운. 손실 거래 후 인디케이터는 최소 기본 손실 후 일시정지 바를 일시 정지합니다. 동적 쿨다운이 활성화된 경우 ATR 대비 손실 규모에 따라 일시정지가 조정되므로 손실이 클수록 일시정지가 길어집니다.
• 연속 패배. 연속 손실 횟수가 연속 손실 제한에 도달하면 쿨다운 타이머와 관계없이 남은 세션 동안 거래가 일시 정지됩니다.

모든 리스크 가드 카운터는 새로운 거래일이 시작될 때마다 자동으로 초기화됩니다.

신뢰 점수 및 EA 통합

모든 신호 막대는 숨겨진 다섯 번째 버퍼(레이블: 신뢰도)에 기록된 0~100 사이의 신뢰도 점수를 받습니다. 이 점수는 레짐 그리드의 그리드 셀 신뢰도, RSI가 신호 방향을 강하게 확인할 때 상승, 거래량 급증 시 상승, 현재 레짐이 신호 방향과 일치할 때 상승의 네 가지 구성 요소로 만들어집니다. 전문가 어드바이저는 복사 버퍼를 사용하여 이 버퍼를 읽고 점수를 사용하여 포지션 크기를 조정하거나 신뢰도가 낮은 신호를 필터링하거나 여러 심볼에서 경쟁 신호의 순위를 매길 수 있습니다.

대시보드

정보 대시보드 표시가 활성화되면 다중 열 테이블이 차트에 텍스트 레이블 개체로 바로 그려집니다. 대시보드에는 현재 추세 방향, 롱 및 숏 신호의 실제 승률(시뮬레이션이 아닌 실제 5바 선물 가격 비교로 계산), 롤링 ATR 수익률 기록의 샤프 및 소티노 비율, 총 신호 수, 현재 신뢰 점수, 리스크 가드 상태(남은 활성 쿨다운 바, 세션에서 사용된 거래, 세션 PnL)가 개별적으로 표시됩니다. 대시보드는 모든 새 막대와 모든 실시간 틱에 대해 업데이트됩니다.

알림

인디케이터는 현재(실시간) 바에 새 매수 또는 매도 화살표가 그려질 때마다 메타트레이더 팝업 알림 및/또는 모바일 푸시 알림을 보낼 수 있습니다. 바당 한 번 알림 옵션은 새로운 틱으로 인해 지표가 동일한 바에서 다시 계산될 때 중복 알림을 방지합니다.

입력 매개변수