Machine Learning Supertrend - indicador para MetaTrader 5

Se trata de un indicador SuperTrend de nueva generación que incorpora un motor de aprendizaje automático completo sobre el concepto clásico de seguimiento de tendencias. En lugar de utilizar multiplicadores ATR fijos y reglas estáticas, el indicador aprende continuamente de su propio historial de señales, adapta sus parámetros básicos barra a barra y filtra las entradas a través de una tubería de confirmación de varias etapas antes de trazar cualquier flecha en el gráfico. Se ejecuta completamente dentro del marco de indicadores de MetaTrader 5, no requiere bibliotecas externas, y expone un búfer oculto de Confianza que cualquier Asesor Experto puede leer directamente para el comercio automatizado.

El indicador está organizado en 13 grupos de entrada que cubren todos los aspectos de su comportamiento: modo de señal, envolvente de volatilidad, filtro de impulso, análisis de flujo, calidad de la señal, el dial maestro de reactividad, el motor de autoajuste, el optimizador, guardia de riesgo, memoria de contexto (rejilla de régimen), trazas de decaimiento, alertas y visualización. Los valores por defecto se han elegido para que el indicador funcione en cualquier símbolo líquido y cualquier marco temporal, pero cada parámetro se puede ajustar de forma independiente para adaptarse a un instrumento específico o estilo de negociación.

Cómo funciona el indicador

En esencia, el indicador calcula dos bandas SuperTrend -una línea alcista (azul) y una línea bajista (roja)- utilizando una envolvente ATR suavizada por RMA aplicada a una base de precios seleccionada por el usuario. La anchura de la banda y el periodo ATR no son fijos: parten de los valores introducidos y el optimizador los ajusta continuamente cada vez que se evalúan los resultados de nuevas operaciones. Esto significa que la envolvente se ensancha de forma natural durante los regímenes de alta volatilidad y se estrecha durante los mercados en calma sin ninguna intervención manual.

Las señales se generan en uno de dos modos. En el modo Reversal, el indicador busca un cambio de tendencia confirmado: debe formarse un pivote alcista mientras la tendencia es bajista (produciendo una flecha verde de compra), o debe formarse un pivote bajista mientras la tendencia es alcista (produciendo una flecha roja de venta). En el modo Breakout la lógica se invierte: un nuevo máximo durante una tendencia alcista activa una señal de venta anticipando una ruptura fallida, y un nuevo mínimo durante una tendencia bajista activa una señal de compra. Ambos modos requieren que todos los filtros de confirmación activos coincidan antes de que se dibuje cualquier flecha.

Filtros de confirmación

Cada señal candidata pasa por tres filtros independientes antes de ser aceptada.

El Filtro de Momento utiliza un RSI estándar. Para que se dispare una señal de compra, el RSI debe haber tocado o cruzado por debajo del Nivel Frío (por defecto 30) dentro de la ventana de revisión retrospectiva reciente. Para una señal de venta, el RSI debe haber tocado o cruzado por encima del Nivel Caliente (por defecto 70). Esto evita que el indicador genere entradas en contra de la tendencia durante carreras de impulso unilaterales.

El filtro de Análisis de Flujo examina el volumen de ticks. Cuando la opción Requerir Sobrevolumen está activada, sólo se acepta una señal si el volumen de la barra actual excede la media de las barras de muestra precedentes en al menos el factor Umbral de Sobrevolumen. Esto elimina las señales que se producen en barras de baja actividad, donde es más probable que las rupturas sean falsas.

El filtro de Calidad de Señal, cuando el modo de Sólo Niveles Clave está activo, requiere que el pivote detrás de la señal sea un nivel estructural importante: la distancia desde el máximo de oscilación al mínimo de oscilación más cercano (o viceversa) debe exceder la Profundidad de Nivel Clave multiplicada por el ATR actual. De este modo, las señales se mantienen ancladas a una estructura de precios significativa y no a pequeños vaivenes.

Motor de aprendizaje automático

El motor ML opera a través de cuatro subsistemas cooperantes.

La Memoria de Contexto (Rejilla de Régimen) es una rejilla de 8x8 (configurable) que mapea el régimen de mercado en un eje y la volatilidad en el otro. Cada celda acumula estadísticas ponderadas exponencialmente de operaciones anteriores que se produjeron en condiciones similares. Cuando se evalúa una nueva señal, el indicador lee la celda correspondiente al régimen y la volatilidad actuales, mezcla sus recomendaciones en las celdas vecinas mediante un núcleo gaussiano (controlado por el radio de mezcla de vecinos) y ajusta la puntuación de confianza en consecuencia. Las celdas decaen con el tiempo mediante un parámetro de semivida, de modo que la memoria de mercado obsoleta se olvida gradualmente.

El optimizador se ejecuta cada pocos compases (establecidos por el tiempo de enfriamiento de la actualización). Evalúa una ventana móvil de resultados de operaciones recientes y calcula actualizaciones de estilo gradiente para cinco parámetros: multiplicador de ancho de banda, longitud de suavizado ATR, distancia de parada, distancia de toma de beneficios y búfer de ruptura. Las actualizaciones se cuantifican para evitar el ruido y una banda muerta impide microajustes que no cambian significativamente el comportamiento. Un paso de reversión periódico devuelve los parámetros a sus valores de anclaje para evitar la deriva en condiciones de mercado inusuales.

El búfer de trazas de decaimiento almacena una memoria a corto plazo de los resultados recientes de la señal como registros de energía en decaimiento. Cada registro contiene el rendimiento normalizado ATR, la máxima excursión adversa, el estado del régimen y el nivel de volatilidad en el momento de la señal. Estas trazas proporcionan al optimizador un contexto más rico que los simples recuentos de ganancias y pérdidas, ayudándole a distinguir entre las señales que eran direccionalmente correctas pero que se detuvieron por el ruido y las que eran realmente erróneas.

El procesador de microlotes, cuando está activado, agrupa los resultados recientes en pequeños lotes y calcula recomendaciones de parámetros a nivel de lote. Estas señales de lote se mezclan con las recomendaciones continuas del optimizador para suavizar las reacciones exageradas de una sola operación.

Protección frente al riesgo

El sistema Risk Guard se sitúa entre el motor de señales y el redactor del buffer. Aunque todos los filtros de confirmación pasen y el motor ML apruebe una señal, el Risk Guard puede bloquearla en las siguientes condiciones.

• Límite de operaciones de la sesión. Una vez que el número de señales en el día de negociación actual alcanza el máximo de entradas por sesión, no se trazan más señales para el resto de ese día.
• Límite de pérdidas por sesión. Si el PnL de la sesión simulada (calculado a partir del Sim Position USD y las distancias de stop basadas en ATR) cae por debajo del Límite de Pérdidas de la Sesión, se bloquean todas las señales adicionales hasta la siguiente sesión.
• Enfriamiento tras pérdida. Después de una operación perdedora, el indicador impone una pausa de al menos barras de Pausa Base Tras Pérdida. Si el Enfriamiento Dinámico está habilitado, la pausa se escala con el tamaño de la pérdida relativa al ATR, por lo que las pérdidas más grandes producen pausas más largas.
• Racha de pérdidas consecutivas. Si el número de pérdidas consecutivas alcanza el Límite de Racha, la negociación se pausa durante el resto de la sesión, independientemente del temporizador de enfriamiento.

Todos los contadores de Risk Guard se reinician automáticamente al comienzo de cada nuevo día de negociación.

Puntuación de Confianza e Integración EA

Cada barra de señal recibe una Puntuación de Conf ianza entre 0 y 100, escrita en el quinto búfer oculto (etiqueta: Confianza). La puntuación se construye a partir de cuatro componentes: la confianza de la celda de rejilla de la Rejilla de Régimen, un impulso cuando el RSI confirma fuertemente la dirección de la señal, un impulso cuando un aumento de volumen está presente, y un impulso cuando el régimen actual se alinea con la dirección de la señal. Un Asesor Experto puede leer este búfer utilizando CopyBuffer y utilizar la puntuación para escalar el tamaño de la posición, filtrar las señales de baja confianza, o clasificar las señales que compiten a través de múltiples símbolos.

Cuadro de mandos

Cuando se activa Mostrar Cuadro de Mando de Información, se dibuja una tabla de varias columnas directamente en el gráfico como un objeto de etiqueta de texto. El panel muestra la dirección actual de la tendencia, los porcentajes reales de ganancia de las señales largas y cortas por separado (calculados a partir de la comparación real de precios a 5 barras en lugar de la simulación), los ratios Sharpe y Sortino del historial de rentabilidad ATR, el recuento total de señales, la puntuación de confianza actual y el estado de Risk Guard (barras de enfriamiento activas restantes, operaciones utilizadas en la sesión, PnL de la sesión). El panel se actualiza con cada nueva barra y con cada tick en tiempo real.

Alertas

El indicador puede enviar una alerta emergente MetaTrader y / o una notificación push móvil cada vez que una nueva flecha de compra o venta se dibuja en la barra actual (en vivo). La opción de Alerta Una Vez por Barra previene alertas duplicadas cuando el indicador recalcula en la misma barra debido a nuevos ticks.

Parámetros de entrada