Machine Learning Supertrend - indicador para MetaTrader 5

Se trata de un indicador SuperTrend de última generación que integra un motor completo de aprendizaje automático sobre el concepto clásico de seguimiento de tendencias. En lugar de utilizar multiplicadores fijos del ATR y reglas estáticas, el indicador aprende continuamente de su propio historial de señales, adapta sus parámetros principales barra a barra y filtra las entradas a través de un proceso de confirmación en varias etapas antes de trazar cualquier flecha en el gráfico. Funciona íntegramente dentro del marco de indicadores de MetaTrader 5, no requiere bibliotecas externas y expone un búfer de confianza oculto que cualquier asesor experto puede leer directamente para la negociación automatizada.

El indicador se organiza en 13 grupos de entradas que abarcan todos los aspectos de su comportamiento: modo de señal, envolvente de volatilidad, filtro de impulso, análisis de flujo, calidad de la señal, el dial maestro de reactividad, el motor de ajuste automático, el optimizador, la protección contra riesgos, la memoria de contexto (cuadrícula de regímenes), trazas de decaimiento, alertas y visualización. Los valores por defecto se han elegido de modo que el indicador funcione de inmediato con cualquier símbolo líquido y en cualquier marco temporal, pero cada parámetro puede ajustarse de forma independiente para adaptarse a un instrumento específico o a un estilo de negociación concreto.

Cómo funciona el indicador

En esencia, el indicador calcula dos bandas SuperTrend —una línea alcista (azul) y una línea bajista (roja)— utilizando una envolvente ATR suavizada con RMA aplicada a una base de precios seleccionada por el usuario. El ancho de la banda y el período del ATR no son fijos: parten de los valores que introduzcas y, a continuación, el optimizador los ajusta continuamente cada vez que se evalúan nuevos resultados de operaciones. Esto significa que la envolvente se ensancha de forma natural durante los períodos de alta volatilidad y se estrecha durante los mercados tranquilos sin necesidad de intervención manual.

Las señales se generan en uno de dos modos. En el modo «Reversal», el indicador busca un cambio de tendencia confirmado: debe formarse un pivote alcista mientras la tendencia es bajista (lo que genera una flecha verde de compra), o debe formarse un pivote bajista mientras la tendencia es alcista (lo que genera una flecha roja de venta). En el modo «Breakout», la lógica se invierte: un nuevo máximo de oscilación durante una tendencia alcista activa una señal de venta que anticipa un «breakout» fallido, y un nuevo mínimo de oscilación durante una tendencia bajista activa una señal de compra. Ambos modos requieren que todos los filtros de confirmación activos coincidan antes de que se dibuje cualquier flecha.

Filtros de confirmación

Cada señal candidata pasa por tres filtros independientes antes de ser aceptada.

El filtro de impulso utiliza un RSI estándar. Para que se active una señal de compra, el RSI debe haber tocado o cruzado por debajo del «nivel frío» (por defecto, 30) dentro de la ventana de retrospectiva reciente. Para una señal de venta, el RSI debe haber tocado o cruzado por encima del «nivel caliente» (por defecto, 70). Esto evita que el indicador genere entradas en contra de la tendencia durante rachas de impulso unidireccionales.

El filtro de análisis de flujo examina el volumen de ticks. Cuando la opción «Requerir repunte» está activada, solo se acepta una señal si el volumen de la barra actual supera la media de las barras de muestra anteriores en al menos el factor «Umbral de repunte». Esto elimina las señales que se producen en barras de baja actividad, donde es más probable que las rupturas sean falsas.

El filtro «Calidad de la señal», cuando el modo «Solo niveles clave» está activo, exige que el pivote subyacente a la señal sea un nivel estructural importante: la distancia entre el máximo de oscilación y el mínimo de oscilación más cercano (o viceversa) debe superar la «Profundidad del nivel clave» multiplicada por el ATR actual. Esto mantiene las señales ancladas a una estructura de precios significativa, en lugar de a pequeñas fluctuaciones.

Motor de aprendizaje automático

El motor de aprendizaje automático funciona a través de cuatro subsistemas que cooperan entre sí.

La memoria de contexto (cuadrícula de regímenes) es una cuadrícula de 8x8 (configurable) que representa el régimen del mercado en un eje y la volatilidad en el otro. Cada celda acumula estadísticas ponderadas exponencialmente a partir de operaciones pasadas que tuvieron lugar en condiciones similares. Cuando se evalúa una nueva señal, el indicador lee la celda correspondiente al régimen y la volatilidad actuales, combina sus recomendaciones con las de las celdas vecinas utilizando un núcleo gaussiano (controlado por el «Radio de combinación de vecindad») y ajusta la puntuación de confianza en consecuencia. Las celdas se desvanecen con el tiempo mediante un parámetro de vida media, de modo que la memoria obsoleta del mercado se va olvidando gradualmente.

El optimizador se ejecuta cada pocas barras (según lo establecido por el «tiempo de espera de actualización»). Evalúa una ventana móvil de resultados de operaciones recientes y calcula actualizaciones de tipo gradiente para cinco parámetros: multiplicador del ancho de banda, longitud de suavizado del ATR, distancia de stop, distancia de take-profit y búfer de ruptura. Las actualizaciones se cuantifican para evitar la persecución del ruido, y una banda muerta impide los microajustes que no modifican de forma significativa el comportamiento. Un paso de reversión periódico devuelve los parámetros a sus valores de referencia para evitar la deriva en condiciones de mercado inusuales.

El «Decay Trace Buffer » almacena una memoria a corto plazo de los resultados recientes de las señales en forma de registros de energía decreciente. Cada registro contiene el rendimiento normalizado por el ATR, la excursión adversa máxima, el estado del régimen y el nivel de volatilidad en el momento de la señal. Estos registros proporcionan al optimizador un contexto más rico que los simples recuentos de ganancias y pérdidas, lo que le ayuda a distinguir entre las señales que eran correctas en cuanto a la dirección pero que se cerraron prematuramente por el ruido, y aquellas que eran realmente erróneas.

El «Micro-Batch Processor», cuando está activado, agrupa los resultados recientes en pequeños lotes y calcula recomendaciones de parámetros a nivel de lote. Estas señales por lotes se combinan con las recomendaciones continuas del optimizador para suavizar las reacciones excesivas en operaciones individuales.

Risk Guard

El sistema Risk Guard se sitúa entre el motor de señales y el escritor de búfer. Incluso si se superan todos los filtros de confirmación y el motor de aprendizaje automático respalda una señal, Risk Guard puede bloquearla en las siguientes condiciones.

• Límite de operaciones por sesión. Una vez que el número de señales en la jornada bursátil actual alcanza el «Número máximo de entradas por sesión», no se traza ninguna señal más durante el resto de ese día.
• Límite de pérdidas por sesión. Si el PnL simulado de la sesión (calculado a partir de la «posición simulada en USD» y las distancias de stop basadas en el ATR) cae por debajo del «límite de pérdidas por sesión», se bloquean todas las señales posteriores hasta la siguiente sesión.
• Tiempo de espera tras una pérdida. Tras una operación con pérdidas, el indicador impone una pausa de al menos «Pausa base tras pérdida» barras. Si se activa el «Tiempo de espera dinámico», la pausa varía en función del tamaño de la pérdida en relación con el ATR, de modo que las pérdidas mayores producen pausas más largas.
• Racha de pérdidas consecutivas. Si el número de pérdidas consecutivas alcanza el «Límite de racha», la negociación se pausa durante el resto de la sesión, independientemente del temporizador de tiempo de espera.

Todos los contadores de Risk Guard se reinician automáticamente al inicio de cada nueva jornada bursátil.

Puntuación de confianza e integración con EA

Cada barra de señal recibe una puntuación de confianza entre 0 y 100, que se escribe en el quinto búfer oculto (etiqueta: Confidence). La puntuación se calcula a partir de cuatro componentes: la confianza de la celda de la rejilla del «Regime Grid», un refuerzo cuando el RSI confirma con fuerza la dirección de la señal, un refuerzo cuando se produce un aumento del volumen y un refuerzo cuando el régimen actual se alinea con la dirección de la señal. Un asesor experto puede leer este búfer mediante CopyBuffer y utilizar la puntuación para ajustar el tamaño de la posición, filtrar señales de baja confianza o clasificar señales competidoras entre varios símbolos.

Cuadro de mando

Cuando se activa la opción «Mostrar panel de información», se dibuja una tabla de varias columnas directamente en el gráfico como un objeto de etiqueta de texto. El panel muestra la dirección actual de la tendencia, las tasas de acierto reales para las señales de compra y venta por separado (calculadas a partir de la comparación real de precios a 5 barras en el futuro, en lugar de una simulación), los ratios de Sharpe y Sortino a partir del historial móvil de ATR y rentabilidad, el recuento total de señales, la puntuación de confianza actual y el estado de Risk Guard (barras de tiempo de espera activas restantes, operaciones realizadas en la sesión y PnL de la sesión). El panel de control se actualiza con cada nueva barra y con cada tick en tiempo real.

Alertas

El indicador puede enviar una alerta emergente de MetaTrader y/o una notificación push al móvil cada vez que se dibuje una nueva flecha de compra o venta en la barra actual (en tiempo real). La opción «Alert Once per Bar» (Una alerta por barra) evita las alertas duplicadas cuando el indicador vuelve a calcular en la misma barra debido a nuevos ticks.

Parámetros de entrada