CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator - индикатор для MetaTrader 5

Serhad Yildirim
Serhad Yildirim

Serhad Yildirim

3 кода 1 тема
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
844
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример индикатора в паре EURUSD, M30


Индикатор волатильности/объема Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) основан на рекуррентной модели GARCH(1,1), которая используется на финансовых рынках для прогнозирования волатильности ценового действия финансовых активов. Эта статистическая модель используется в анализе финансовых временных рядов, где предполагается, что дисперсия временного ряда автокоррелирована и что член ошибки (разница между прогнозом модели и тем, что происходит на самом деле) имеет авторегрессионный скользящий средний процесс, который можно смоделировать. Вариация членов ошибки на финансовых рынках всегда неравномерна, отсюда и название "гетероскедатичность".

Финансовые институты используют модель GARCH в качестве оценщика волатильности акций, облигаций и рыночных индексов. Данный индикатор был протестирован на Forex, сырьевых товарах (XAUUSD) и криптовалютах (BTCUSD).

Входное пространство:

  • Гамма-переменная - постоянный член (безусловная дисперсия)
  • Альфа-переменная - ARCH-коэффициент (реакция на последний шок)
  • Бета-переменная - обобщенный ARCH-коэффициент (сохранение прошлой дисперсии).
  • Окно баров - Количество баров для включения в скользящее среднее/средний.
  • Пороговая шкала - По умолчанию 1.

Линии:

  • Кадетско-голубая линия представляет собой одношаговые прогнозные значения волатильности (дисперсии) GARCH для следующей свечи. Эта линия рассчитывается по формуле GARCH(1,1) для волатильности. Во время резких изменений доходности линия резко взлетает вверх и медленно снижается до базового уровня, что указывает на период высокой волатильности.
  • Красная линия представляет собой порог для определения периодов высокой/низкой волатильности. Это позволяет трейдеру идентифицировать сигнал по двум линиям, а советникам - легко определять зоны высокой волатильности. Пороговая шкала также может быть усилена.

Данный индикатор может не работать по назначению на таймфреймах M1, M5.

Подробнее о GARCH: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61205

Пользовательские фракталы Пользовательские фракталы

Стандартные фракталы - это 2 свечи справа и 2 свечи слева. С этим пользовательским фракталом вы можете выбрать столько свечей, сколько захотите, как слева, так и справа.

AutoTrendLines Indicator for MQL5 AutoTrendLines Indicator for MQL5

Индикатор AutoTrendLines автоматически рисует линии тренда поддержки и сопротивления на графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые ценовые уровни, используя два метода: Два экстремума (тип 1) или Экстремум и Дельта (тип 2). Линии пересчитываются только при формировании нового бара, что обеспечивает эффективную работу.

Pending tread EA (Best for Gold) Pending tread EA (Best for Gold)

Советник Pending_tread - это универсальный и простой в использовании торговый робот, предназначенный для автоматизации размещения и управления несколькими отложенными ордерами, расположенными в виде сетки выше и ниже текущей рыночной цены. Этот советник хорошо подходит для скальпинговых стратегий и может работать на любом таймфрейме или валютной паре, что делает его очень гибким для различных стилей торговли.

Candlestick patterns Candlestick patterns

Это индикатор, отображающий свечные паттерны на графике.