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GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator - Indikator für den MetaTrader 5
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Der Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)-Volatilitäts-/Volumenindikator basiert auf dem GARCH(1,1)-Rekursionsmodell, das auf den Finanzmärkten zur Vorhersage der Volatilität der Preisentwicklung von Finanzaktiva verwendet wird. Dieses statistische Modell wird bei der Analyse von Finanzzeitreihen verwendet, bei der davon ausgegangen wird, dass die Varianz einer Zeitreihe autokorreliert ist und dass der Fehlerterm (die Differenz zwischen der Modellvorhersage und dem tatsächlichen Geschehen) einen autoregressiven gleitenden Durchschnittsprozess aufweist, der modelliert werden kann. Die Variation des Fehlerterms auf den Finanzmärkten ist immer unregelmäßig, daher die Bezeichnung Heteroskedaktizität.
Finanzinstitute verwenden das GARCH-Modell als Schätzer für die Volatilität von Aktien, Anleihen und Marktindizes. Dieser Indikator wurde mit Devisen, Rohstoffen (XAUUSD) und Kryptowährungen (BTCUSD) getestet.
Eingabebereich:
- Gamma-Variable - konstanter Term (unbedingte Varianz)
- Alpha-Variable - ARCH-Koeffizient (Reaktion auf den letzten Schock)
- Beta-Variable - Verallgemeinerter ARCH-Koeffizient (Persistenz der vergangenen Varianz)
- Balkenfenster - Anzahl der Balken, die in den rollierenden Mittelwert/Std. einbezogen werden sollen.
- Schwellenwertskala - Standardwert ist 1.
Zeilen:
- Die kadettblaue Linie stellt die GARCH-Ein-Schritt-Prognosewerte der Volatilität (Varianz) für die nächste Kerze dar. Diese Linie wird anhand der GARCH(1,1)-Formel für die Volatilität berechnet. Bei drastischen Veränderungen der Renditen steigt die Linie an und fällt langsam wieder auf ihre Basislinie zurück, was auf eine Periode mit hoher Volatilität hinweist.
- Die rote Linie stellt den Schwellenwert für die Identifizierung von Perioden mit hoher/niedriger Volatilität dar. Dies ermöglicht dem Händler die Identifizierung von Signalen mit zwei Linienkreuzen, während Expertenberater hochvolatile Bereiche leicht erkennen können. Die Schwellenwertskala kann auch verstärkt werden.
Dieser Indikator funktioniert möglicherweise nicht wie vorgesehen mit den Zeitrahmen M1 und M5.
Erfahren Sie mehr über den GARCH: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/61205
Benutzerdefinierte Fraktale
Die Standardfraktale sind 2 Kerzen rechts und 2 Kerzen links. Bei den benutzerdefinierten Fraktalen können Sie so viele Kerzen links und rechts wählen, wie Sie möchten.
ATR-Prozent
ATR %, ATR-Anteil, ATR-Anteil, ATR-Anteil, ATR-Anteil
EAToMath
Testen der Historie im MT5-Tester-Mathematikmodus.
AIS-Korrelation
Der Indikator implementiert einige der interessantesten Ansätze zur Messung von Korrelationen