MetaTrader 5
Uzman Danışmanlar
Göstergeler
Komut dosyaları
Kütüphaneler
DepoFan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
- Görüntülemeler:
- 99
- Derecelendirme:
- Yayınlandı:
-
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yapGizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun -
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
Freelance'e git
Genelleştirilmiş Oto Regresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) volatilite/hacim göstergesi, finansal piyasalarda finansal varlıkların fiyat hareketlerinin volatilitesini tahmin etmek için kullanılan GARCH(1,1) özyineleme modeline dayanmaktadır. Bu istatistiksel model, bir zaman serisinin varyansının otokorelasyonlu olduğu ve hata teriminin (model tahmini ile gerçekte olan arasındaki fark) modellenebilen bir otoregresif hareketli ortalama sürecine sahip olduğu varsayılan finansal zaman serisi analizinde kullanılır. Finansal piyasaların hata terimi varyasyonu her zaman düzensizdir, bu nedenle heteroskedaktisite olarak adlandırılır.
Finans kurumları GARCH modelini hisse senetlerinin, tahvillerin ve piyasa endekslerinin oynaklığı için bir tahminci olarak kullanır. Bu gösterge Forex, emtialar (XAUUSD) ve kripto (BTCUSD) ile test edilmiştir.
Giriş alanı:
- Gamma değişkeni - sabit terim (koşulsuz varyans)
- Alfa değişkeni - ARCH katsayısı (son şoka tepki)
- Beta değişkeni - Genelleştirilmiş ARCH katsayısı (geçmiş varyansın kalıcılığı)
- Çubuk penceresi - Yuvarlanan ortalama/std'ye dahil edilecek çubuk miktarı.
- Eşik ölçeği - Varsayılan değer 1'dir.
Çizgiler:
- Kadet mavisi çizgi, bir sonraki mum için volatilitenin (varyans) GARCH tek adımlı tahmin değerlerini temsil eder. Bu çizgi volatilite için GARCH(1,1) formülü kullanılarak hesaplanır. Ciddi getiri değişiklikleri sırasında, çizgi yükselir ve yavaşça taban çizgisine geri döner, bu da yüksek değişken bir dönemi gösterir.
- Kırmızı çizgi, yüksek/düşük dalgalanma dönemlerini belirleme eşiğini temsil eder. Bu, tüccar için iki satırlı çapraz sinyal tanımlamasına izin verirken, aynı zamanda uzman danışmanların oldukça değişken alanları kolayca tanımlamasına olanak tanır. Eşik ölçeği de yükseltilebilir.
Bu gösterge M1, M5 zaman dilimlerinde amaçlandığı gibi çalışmayabilir.
GARCH hakkında daha fazla bilgi edinin: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/61205
Özel Fraktallar
Standart fraktallar sağda 2 mum ve solda 2 mumdur. Bu Özel Fraktallar ile hem solda hem de sağda istediğiniz kadar mum seçebilirsiniz.
JCCX
Alternatif ortalama algoritmalarına sahip simetrik normalleştirilmiş CCI (Emtia Kanal Endeksi) - ultralinear ve JMA.
SilverTrend_Signal
Gösterge, grafikteki renkli noktalarla alım ve satım için alım satım sinyalleri verir ve mesajlar görüntüler.
3_Level_ZZ_Semafor
Grafik üzerinde yüksek, orta ve düşük dönemlerin en yüksek ve en düşük semafor noktalarını gösteren basit bir gösterge.