MetaTrader 5
Experts
지표
스크립트
라이브러리
보관함당사 팬 페이지에 가입하십시오
- 조회수:
- 91
- 평가:
- 게시됨:
-
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
프리랜스로 이동
일반화된 자동 회귀 조건부 이변량(GARCH) 변동 성/거래량 지표는 금융 시장에서 금융 자산의 가격 변동성을 예측하는 데 사용되는 GARCH(1,1) 재귀 모델을 기반으로 합니다. 이 통계 모델은 금융 시계열 분석에서 시계열의 분산이 자기 상관관계가 있다고 가정하고 오차항(모델 예측과 실제 발생 간의 차이)이 자동 회귀 이동 평균 과정을 갖는다고 가정하여 모델링할 수 있는 통계 모델입니다. 금융 시장의 오차항 변동은 항상 불규칙하기 때문에 이질적 공적분이라는 이름이 붙었습니다.
금융 기관은 주식, 채권 및 시장 지수의 변동성을 추정하는 지표로 GARCH 모델을 사용합니다. 이 지표는 외환, 원자재(XAUUSD), 암호화폐(BTCUSD)에 대해 테스트되었습니다.
입력 공간:
- 감마 변수 - 상수(무조건 분산)
- 알파 변수 - ARCH 계수(마지막 충격에 대한 반응)
- 베타 변수 - 일반화된 ARCH 계수(과거 분산 지속성)
- 막대창 - 롤링 평균/표준에 포함할 막대의 양입니다.
- 임계값스케일 - 기본값은 1입니다.
라인:
- 파란색 선은 다음 캔들의 변동성(분산)에 대한 GARCH 1단계 예측값을 나타냅니다. 이 선은 변동성에 대한 GARCH(1,1) 공식을 사용하여 계산됩니다. 수익률이 급변하는 동안 이 선은 급등했다가 천천히 기준선까지 하락하여 변동성이 높은 기간을 나타냅니다.
- 빨간색 선은 변동성이 높은/낮은 기간을 식별하는 임계값을 나타냅니다. 이를 통해 트레이더는 두 줄의 교차 신호를 식별할 수 있고, 전문 어드바이저는 변동성이 큰 구간을 쉽게 식별할 수 있습니다. 임계값 스케일도 증폭할 수 있습니다.
이 인디케이터는 M1, M5 차트주기에서 의도한 대로 작동하지 않을 수 있습니다.
GARCH에 대해 자세히 알아보기: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61205
사용자 지정 프랙탈
표준 프랙탈은 오른쪽에 양초 2개, 왼쪽에 양초 2개입니다. 이 사용자 지정 프랙탈을 사용하면 왼쪽과 오른쪽 모두 원하는 만큼 양초를 선택할 수 있습니다.
JCCX
대체 평균화 알고리즘인 초선형 및 JMA를 사용한 대칭 정규화된 CCI(상품 채널 지수)를 제공합니다.
실버트렌드_신호
이 인디케이터는 차트에 컬러 점으로 매매 신호를 주고 메시지를 표시합니다.
3_Level_ZZ_Semafor
차트에 고점, 중기, 저점의 세마포어 포인트를 표시하는 간단한 지표입니다.