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GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator - indicateur pour MetaTrader 5
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L'indicateur de volatilité/volume GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity ) est basé sur le modèle de récurrence GARCH(1,1), qui est utilisé sur les marchés financiers pour prévoir la volatilité de l'évolution des prix des actifs financiers. Ce modèle statistique est utilisé dans l'analyse des séries temporelles financières où la variance d'une série temporelle est supposée être autocorrélée et où le terme d'erreur (différence entre la prédiction du modèle et ce qui se produit réellement) a un processus de moyenne mobile autorégressif qui peut être modélisé. La variation du terme d'erreur des marchés financiers est toujours irrégulière, d'où le nom d'hétéroscédacticité.
Les institutions financières utilisent le modèle GARCH comme estimateur de la volatilité des actions, des obligations et des indices boursiers. Cet indicateur a été testé sur le Forex, les matières premières (XAUUSD) et les crypto-monnaies (BTCUSD).
Espace d'entrée :
- Variable Gamma - terme constant (variance inconditionnelle)
- Variable alpha - coefficient ARCH (réaction au dernier choc)
- Variable bêta - Coefficient ARCH généralisé (persistance de la variance passée)
- Fenêtre des barres - Nombre de barres à inclure dans la moyenne mobile/la moyenne mobile.
- Échelle de seuil - La valeur par défaut est 1.
Lignes :
- La ligne bleu cadet représente les valeurs prévisionnelles GARCH en une étape de la volatilité (variance) pour la bougie suivante. Cette ligne est calculée à l'aide de la formule GARCH(1,1) pour la volatilité. Lorsque les rendements changent radicalement, la ligne monte en flèche et redescend lentement vers sa ligne de base, ce qui indique une période de forte volatilité.
- La ligne rouge représente le seuil permettant d'identifier les périodes de forte et de faible volatilité. Cela permet au trader d'identifier un signal à deux lignes croisées, tout en permettant aux conseillers experts d'identifier facilement les zones de forte volatilité. L'échelle du seuil peut également être amplifiée.
Cet indicateur peut ne pas fonctionner comme prévu avec les échéances M1, M5.
Pour en savoir plus sur le GARCH : https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/61205
Fractales personnalisées
Les fractales standard sont 2 bougies à droite et 2 bougies à gauche. Avec ces fractales personnalisées, vous pouvez choisir autant de bougies que vous le souhaitez, à gauche et à droite.
JCCX
CCI (Commodity Channel Index) normalisé symétrique avec différents algorithmes de calcul de moyenne - ultralinéaire et JMA.
Signal de tendance pour l'argent
L'indicateur donne des signaux d'achat et de vente à l'aide de points de couleur sur le graphique et affiche des messages.
3_Niveau_ZZ_Semafor
Un indicateur simple qui affiche sur le graphique les points sémaphores des plus hauts et des plus bas des périodes hautes, moyennes et basses.