CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator - indicateur pour MetaTrader 5

Serhad Yildirim | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
44
Note:
(4)
Publié:
Télécharger au format ZIP, Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Exemple d'indicateur en EURUSD, M30


L'indicateur de volatilité/volume GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity ) est basé sur le modèle de récurrence GARCH(1,1), qui est utilisé sur les marchés financiers pour prévoir la volatilité de l'évolution des prix des actifs financiers. Ce modèle statistique est utilisé dans l'analyse des séries temporelles financières où la variance d'une série temporelle est supposée être autocorrélée et où le terme d'erreur (différence entre la prédiction du modèle et ce qui se produit réellement) a un processus de moyenne mobile autorégressif qui peut être modélisé. La variation du terme d'erreur des marchés financiers est toujours irrégulière, d'où le nom d'hétéroscédacticité.

Les institutions financières utilisent le modèle GARCH comme estimateur de la volatilité des actions, des obligations et des indices boursiers. Cet indicateur a été testé sur le Forex, les matières premières (XAUUSD) et les crypto-monnaies (BTCUSD).

Espace d'entrée :

  • Variable Gamma - terme constant (variance inconditionnelle)
  • Variable alpha - coefficient ARCH (réaction au dernier choc)
  • Variable bêta - Coefficient ARCH généralisé (persistance de la variance passée)
  • Fenêtre des barres - Nombre de barres à inclure dans la moyenne mobile/la moyenne mobile.
  • Échelle de seuil - La valeur par défaut est 1.

Lignes :

  • La ligne bleu cadet représente les valeurs prévisionnelles GARCH en une étape de la volatilité (variance) pour la bougie suivante. Cette ligne est calculée à l'aide de la formule GARCH(1,1) pour la volatilité. Lorsque les rendements changent radicalement, la ligne monte en flèche et redescend lentement vers sa ligne de base, ce qui indique une période de forte volatilité.
  • La ligne rouge représente le seuil permettant d'identifier les périodes de forte et de faible volatilité. Cela permet au trader d'identifier un signal à deux lignes croisées, tout en permettant aux conseillers experts d'identifier facilement les zones de forte volatilité. L'échelle du seuil peut également être amplifiée.

Cet indicateur peut ne pas fonctionner comme prévu avec les échéances M1, M5.

Pour en savoir plus sur le GARCH : https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/61205

Fractales personnalisées Fractales personnalisées

Les fractales standard sont 2 bougies à droite et 2 bougies à gauche. Avec ces fractales personnalisées, vous pouvez choisir autant de bougies que vous le souhaitez, à gauche et à droite.

JCCX JCCX

CCI (Commodity Channel Index) normalisé symétrique avec différents algorithmes de calcul de moyenne - ultralinéaire et JMA.

Ascending Sort A Struct Array By A Field Example Ascending Sort A Struct Array By A Field Example

This is an example of ascending sort a struct list by a field. You can find out and customize the above algorithm depending on the purpose of use, this is the most basic example is also a direction to resolve the arrangement in an array of structure. The algorithm used in this example is Quick Sort and Merge Sort.

Bollinger Bands Crossover Signals Bollinger Bands Crossover Signals

Indicator Description – Bollinger Bands Crossover Signals Name: Bollinger Bands Crossover Signals Version: 1.1 Author: BENALI Link: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali