MetaTrader 5
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O indicador de volatilidade/volume Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) baseia-se no modelo de recursão GARCH(1,1), que é usado nos mercados financeiros para prever a volatilidade do preço dos ativos financeiros. Esse modelo estatístico é usado na análise de séries temporais financeiras em que se supõe que a variância de uma série temporal seja autocorrelacionada e que o termo de erro (diferença entre a previsão do modelo e o que realmente acontece) tenha um processo de média móvel autorregressivo que possa ser modelado. A variação do termo de erro dos mercados financeiros é sempre irregular, daí o nome heteroskedacticity.
As instituições financeiras usam o modelo GARCH como um estimador da volatilidade de ações, títulos e índices de mercado. Esse indicador foi testado com Forex, commodities (XAUUSD) e criptomoedas (BTCUSD).
Espaço de entrada:
- Variável gama - termo constante (variância incondicional)
- Variável alfa - coeficiente ARCH (reação ao último choque)
- Variável beta - coeficiente ARCH generalizado (persistência da variação passada)
- Janela de barras - Quantidade de barras a serem incluídas na média móvel/déficit.
- Escala de limite - O padrão é 1.
Linhas:
- A linha azul-cadete representa os valores de previsão GARCH de uma etapa da volatilidade (variância) para o próximo candle. Essa linha é calculada usando a fórmula GARCH(1,1) para volatilidade. Durante mudanças drásticas de retorno, a linha aumenta e decai lentamente de volta à sua linha de base, indicando um período de alta volatilidade.
- A linha vermelha representa o limite para identificar períodos de alta/baixa volatilidade. Isso permite a identificação de um sinal de cruzamento de duas linhas para o trader e, ao mesmo tempo, permite que os consultores especializados identifiquem facilmente áreas altamente voláteis. A escala do limite também pode ser ampliada.
Esse indicador pode não funcionar como pretendido com os períodos de tempo M1 e M5.
Saiba mais sobre o GARCH: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/61205
Percentual de ATR
ATR %, porcentagem de ATR, porcentagem de ATR, porcentagem de ATR, porcentagem de ATR
AutoTrendLines Indicator for MQL5
O indicador AutoTrendLines desenha automaticamente linhas de tendência de suporte e resistência em seu gráfico do MetaTrader 5. Ele identifica os principais níveis de preço usando dois métodos: Dois Extremos (Tipo 1) ou Extremo e Delta (Tipo 2). As linhas são recalculadas somente quando uma nova barra é formada, garantindo um desempenho eficiente.
EAToMath
Testando o histórico no modo matemático do testador MT5.
Correlação AIS
O indicador implementa algumas das abordagens mais interessantes para medir correlações