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已发布:

7 八月 2025, 12:33

GARCH_vol_threshold.mq5 (6.91 KB) 预览

下载ZIP, 在MetaEditor如何使用下载的代码

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广义自回归条件异方差（GARCH） 波动率/交易量指标基于 GARCH（1，1）递归模型，该模型在金融市场中用于预测金融资产价格波动。该统计模型用于金融时间序列分析，其中假定时间序列的方差是自相关的，误差项（模型预测与实际情况之间的差异）有一个可建模的自回归移动平均过程。金融市场的误差项变化总是不规则的，因此被称为异方差。

金融机构使用 GARCH 模型作为股票、债券和市场指数波动性的估计指标。该指标已在外汇、商品（XAUUSD）和加密货币（BTCUSD）中进行了测试。

输入空间：

伽马变量-常数项（无条件方差）
阿尔法变量- ARCH 系数（对上次冲击的反应）
Beta 变量- 广义 ARCH 系数（过去方差的持续性）
条形图窗口- 滚动平均值/统计量中包含的条形图数量。
阈值刻度- 默认为 1。

行：

蓝色线代表下一根蜡烛的 GARCH 波动率（方差）一步预测值。该线使用 GARCH(1,1) 波动率公式计算。在收益率急剧变化时，该线会飙升，然后慢慢衰减回基线，这表示波动率较高的时期。
红线代表识别高/低波动期的临界值。这样，交易者就能识别双线交叉信号，专家顾问也能轻松识别高波动区域。阈值刻度还可以放大。

该指标在 M1、M5 时间框架下可能无法正常工作。

了解有关 GARCH 的更多信息： https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61205

自定义分形

标准的分形是右边 2 根蜡烛和左边 2 根蜡烛，而自定义分形则可以根据您的喜好任意选择左边和右边的蜡烛数量。

ATR 百分比

ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %。

EAToMath

在 MT5 测试仪数学模式下测试历史记录。

AIS 相关性

该指标采用了一些最有趣的方法来衡量相关性

GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator - MetaTrader 5脚本

输入空间：

行：