FATL - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

FATL (Fast Adaptive Trend Line) - "быстрая" адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-1.

Фильтр ФНЧ-1 служит для подавления высокочастотных шумов, а также рыночных циклов с очень короткими периодами колебаний, которые также можно считать шумом. Параметры этого фильтра (частота среза fc и затухание A в полосе задерживания) рассчитывались с использованием спектральных оценок валютного курса EUR/USD.

Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосе задерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания. Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления "ложных" сигналов на покупку или продажу.

Аналога FATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящее "среднее", а именно адаптивная оценка линии краткосрочного тренда. В отличие от скользящих "средних", FATL не имеет никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.

Во втором варианте индикатора fatl_.mq5 коэффициенты цифрового фильтра вынесены в массив double FATLTable[].