Chaikin Volatility (CHV) - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами.

Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.

Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка).

Рекомендуется использовать в качестве подтверждения сигналов Индикатора Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes.

• Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт.
• Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности.
• Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом.
• Повышение уровня индикатора Чайкина продолжается наступления до нового пика цен.
• Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.

Расчет:

где:

• HIGH (i) - максимальная цена текущего бара;
• LOW (i) - минимальная цена текущего бара;
• HIGH (i - 10) - максимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
• LOW (i - 10) - минимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
• H-L (i) - разница максимальной и минимальной цены на текущем баре;
• H-L (i - 10) - разница максимальной и минимальной цены десятью барами раньше;
• EMA - экспоненциальная скользящая средняя.