Любой советник проигрывает несколько сделок подряд. То, что отличает покупателей, которые это переживают, от тех, кто нет, редко связано с советником. Разница в том, посчитали ли они до первой сделки, какой длины может быть серия и во что она обойдётся. Цифры простые, и почти никто их не считает.
Какой длины серию ожидать
Предположим, что сделки независимы, а доля прибыльных равна p. Вероятность k убытков подряд, начиная с любой конкретной сделки, равна (1−p)^k. За N сделок у такой серии примерно N шансов начаться, поэтому серии длины k, для которых (1−p)^k примерно равно 1/N, появятся хотя бы раз. Решите уравнение относительно k, и получите самую длинную серию, которую следует ожидать как рутину, а не как несчастье.
На 500 сделках:
· Доля прибыльных 35%: ожидайте серию около 14 убытков.
· 50%: около 9.
· 65%: около 6.
· 90%: от 2 до 3.
Серия растёт с числом сделок, но медленно, и сокращается с ростом доли прибыльных, но не настолько, как подсказывает интуиция: система с 65%, которая ощущается почти безопасной, регулярно выдаёт шесть подряд.
«Максимум убытков подряд» в бэктесте — одна выборка
Строка отчёта «максимальное число убыточных сделок подряд» — это самая длинная серия, которая случилась в одном конкретном прогоне истории. Это один розыгрыш из распределения с длинным хвостом. Следующие 500 сделок — новый розыгрыш, и шансы получить серию длиннее той, что вы видели, вполне реальны. Практическое правило: возьмите цифру из бэктеста, умножьте на 1,5 и подберите риск так, чтобы серия такой длины была переживаемой. Переживаемой финансово, то есть просадка не подводит вас к маржин-коллу или уровню стоп-аута. И переживаемой психологически, то есть вы всё равно дадите советнику взять следующую сделку полным объёмом, потому что сделка после серии статистически ничем не отличается от любой другой.
Реальность хуже формулы
Формула предполагает независимость сделок. Они не независимы: рынок неделями остаётся в одном режиме, и убытки идут кучно. Поэтому считайте цифры выше оптимистичным нижним пределом: серия, которую система с 50% когда-нибудь действительно выдаст, скорее будет 11 или 12, чем 9. Если в бэктесте продавца максимальная серия короче, чем формула предсказывает для его доли прибыльных и числа сделок, более вероятное объяснение — короткий или удачный период теста, а не необычно стабильная система.
Пример с цифрами
Возьмём серию из 15 убытков. При риске 1% на сделку каждый убыток забирает 1% текущего баланса: 0,99^15 = 0,86, просадка около 14%. При риске 3% на сделку те же 15 убытков дают 0,97^15 = 0,63, просадку около 37%. Чтобы вернуться к исходной точке, нужен прирост в 59%, и большинство выключает советник задолго до этого, фиксируя убыток в худшей точке. Тот же советник, те же сделки, та же серия. Единственной переменной было число, которое вы ввели в параметрах.
Серия сама по себе не доказывает, что советник сломан
Серия убытков в пределах, которые предсказывает арифметика, — это система, работающая как задумано. Выключить её, уполовинить лот или закрывать сделки досрочно во время серии — та же ошибка, что и любое другое ручное вмешательство: вы заменяете проверенное правило непроверенной реакцией. Вопрос не «сколько подряд», а «длиннее ли эта серия, чем полторы цифры бэктеста, и ведёт ли себя советник по-прежнему как описано». Если оба ответа «нет», не произошло ничего, о чём вас не предупредили — здесь, заранее.
Наши самые продаваемые советники: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/ru/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751
В наших опубликованных бэктестах указаны период, баланс и настройки, а форвард-счета везде, где мы их показываем, помечены как демо-счета. Полный список: fxea365.com/ea/ranking
