Советник на счёте проп-компании: почему максимальная просадка — не то число

Покупатели всё чаще спрашивают, подходит ли советник для прохождения оценки в проп-компании. Честный ответ для большинства советников на площадке, включая наши: они не проектировались под дневной лимит убытка, а число, которое показывает страница продукта, — максимальная просадка, — не то число, по которому проп-счёт признают проваленным. Перевести одно в другое — работа покупателя, и никто не сделает её за него.

Максимальная просадка в отчёте — это от пика до впадины за весь тест, часто за годы. Она может сложиться из двадцати небольших убыточных дней, разбросанных по трём месяцам. У проп-счёта есть дневной лимит, обычно 4–5 процентов, и общий лимит, обычно 8–10, оба считаются по средствам (equity), то есть плавающий убыток учитывается, а дневная величина обычно сбрасывается в фиксированное серверное время. Советник с максимальной просадкой по средствам 25 процентов дисквалифицирован ещё до старта: общий лимит ниже его нормального поведения. Советник с 10 процентами тоже может провалиться, потому что 10 процентов за годы ничего не говорят о том, сколько из них может прийти за один день.

Откройте отчёт бэктеста или выгрузите список сделок и найдите худший календарный день по закрытому убытку плюс плавающему убытку в его нижней точке. Именно эту цифру сравнивают с дневным лимитом, а не максимальную просадку. Затем масштабируйте. Если худший день при тестовом риске был 6 процентов, а лимит 5, половина лота даёт 3 процента, а запас прочности в два раза — будущее содержит дни хуже прошлых — приводит к четверти тестового лота. Четверть лота означает и четверть доходности, и на этом месте большинство покупателей останавливается, потому что цель по прибыли в оценке теперь далеко. Эта арифметика и есть настоящая проверка на пригодность, и страница продукта не сделает её за вас.

Поскольку дневной лимит включает открытые позиции, советник, который держит сделки через ночь, может укладываться в лимит на каждом закрытии и нарушить его в момент сброса с позицией, которая потом восстановится. Бэктест засчитывает эту сделку как прибыльную; проп-счёт засчитал её как провал несколькими часами раньше. Точно знайте, когда сбрасывает ваша компания, посмотрите, что советник обычно держит в это время, и относитесь к плавающему убытку в этот момент как к твёрдой цифре, а не временной.

Любой советник, который добавляет к убыточной позиции, спроектирован так, чтобы держать большой плавающий убыток и ждать восстановления. Это ровно та форма, которую дневной лимит по средствам создан ловить. Неважно, как хорошо выглядит долгосрочный бэктест: нормальная работа стратегии — это нарушение. Это не вопрос настроек, и никакой размер лота этого не исправит, потому что соотношение первого входа и полной корзины и есть стратегия.

Многие компании запрещают держать позиции через запланированные новости, некоторые требуют одинаковых лотов от сделки к сделке, некоторые ограничивают перенос через выходные, а некоторые оценивают «последовательность» по тому, какая доля прибыли пришлась на лучший день. Советник, который увеличивает лот после выигрыша, входит в момент выхода данных или делает месяц двумя сделками, может провалить счёт, оставаясь прибыльным. Читайте правила конкретной программы, сверяя их с тем, что советник реально делает, сделка за сделкой, а не с его описанием.

Мы публикуем период, баланс и настройки наших бэктестов, а наши форвард-счета — демо. Мы не публикуем настройку «для проп-компаний», потому что единой не существует: правильный лот зависит от лимита, времени сброса и желаемого запаса, и любой set-файл с такой пометкой был бы угадыванием ваших чисел. Возьмите цифру худшего дня из отчёта, отмасштабируйте сами и прогоните на демо с теми же правилами, прежде чем платить за оценку. Если отмасштабированная версия не может дойти до цели, советник не подходит, и лучше узнать это из арифметики, чем из уплаченного взноса.

Наши самые продаваемые советники: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/ru/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751