Как читать бэктест советника: на что смотреть, кроме процента прибыли

В рекламе советника первым делом показывают процент прибыли и ровную кривую вверх. Это самая податливая часть отчёта: её можно получить подгонкой параметров под историю. Разберу, на что смотрю я, когда получаю чужой отчёт тестера или проверяю свой.

Просадка важнее прибыли. Максимальная просадка по эквити (не по балансу) показывает, сколько придётся пережить ради результата. Прибыль 130% при просадке 60% и прибыль 40% при просадке 8% это два разных продукта. Смотрите на отношение прибыли к просадке и на то, выдержите ли вы такую просадку на своём депозите.

Число сделок и их распределение. Двадцать сделок за год это статистика ни о чём. Нужна выборка хотя бы в сотни сделок, а прибыль должна набираться равномерно, а не за счёт двух-трёх удачных входов. Проверьте, какая доля результата приходится на три лучшие сделки.

Условия тестирования. Период, качество тиков (реальные тики против «только цен открытия»), спред, комиссия, проскальзывание. Тест с нулевым спредом для сеточного или скальпингового советника почти всегда завышает результат.

Устойчивость. Сдвиньте ключевой параметр на 10-20% и прогоните другой период. Если результат рассыпается, это подгонка под историю. Рабочая система теряет немного, а не всё.

Отдельная осторожность с сетками и усреднением: они могут годами рисовать ровную кривую, а потом одна затяжная волна против позиции съедает депозит. Смотрите на максимальную плавающую просадку и максимальный объём позиции, а не только на закрытые сделки.

И главное: бэктест это гипотеза, а не прогноз. Ни один отчёт не гарантирует будущую доходность. Разумный минимум: демо-счёт или малый объём, и только потом наращивать.

Для советников в магазине я указываю инструмент, период и настройки, на которых получен результат, чтобы его можно было воспроизвести: https://kovalev.trade/shop

Есть свой отчёт тестера или стратегия для проверки: https://kovalev.trade/development

Полная версия статьи со схемой: https://kovalev.trade/post?slug=how-to-read-an-ea-backtest

#алготрейдинг #бэктест #советник #трейдинг #риски

Результаты на истории не гарантируют будущую доходность. Не является инвестиционной рекомендацией.