Бэктест — это аргумент, а не обещание: как честно сравнивать его с форвардом

Бэктест — это аргумент, а не обещание. Он утверждает: при этих ценах, при этой модели спреда и таких исполнениях данные правила дали бы такую кривую капитала. Каждое из этих условий в реальной торговле другое, и именно в этом зазоре производится большая часть разочарований.

Реквоты и отклонённые ордера. Расширение плавающего спреда ровно в тот момент, когда пробойная система хочет войти. Задержку между сигналом и исполнением. Уровни стопов на стороне брокера. Остановки терминала, перезапуски и обрывы связи. Новостной фильтр, который обращается к живому календарю, отсутствующему в тестере. Ничто из этого не появится отдельной строкой в отчёте — оно появится как чуть худшая кривая, размазанная тонким слоем по всем сделкам.

Ожидать, что форвард совпадёт с доходностью бэктеста, — неверная постановка вопроса: выборка слишком коротка, чтобы что-то утверждать. Проверять стоит другое: ведёт ли система себя так, как её описали. Торгует ли с ожидаемой частотой, держит ли позиции ожидаемое время, берёт ли убытки ожидаемого размера, остаётся ли внутри заявленной просадки. Система, которая должна была торговать дважды в неделю, а торгует дважды в день, нарушила собственное описание — что бы ни было написано в графе прибыли.

Несколько недель — это считанные сделки. На такой выборке правит случай: стратегия с настоящим преимуществом легко покажет убыток, а стратегия без него легко покажет прибыль. Это работает в обе стороны, поэтому хороший короткий отрезок мы не считаем подтверждением, а плохой — опровержением.

Мы публикуем бэктесты на реальных тиковых данных с реальным спредом, указывая период, стартовый баланс и использованные настройки. Мы также ведём форвард-счета и публикуем их, прямо помечая, что это демо-счета, — потому что это так и есть. Демо-счёт убирает как раз ту реалистичность исполнения и проскальзывания, которая важнее всего, поэтому мы подаём его как свидетельство о поведении и работоспособности, а не как доказательство прибыльности. Тот, кто показывает вам кривую, не сообщая, на счёте какого типа она получена, предлагает вам догадываться.

Наши самые продаваемые советники: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/ru/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751