ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ». ЧАСТЬ 2: ДОБАВЛЯЕМ ТОЧКИ ВЫХОДА
В предыдущих статьях (настоятельно рекомендуем ознакомится) мы определились с точкой входа. Она получилась логичной и перспективной. Кратко вспомним как выглядит точка входа на покупку: Желтая линия (усредненный ATR) разворачивается вверх. Трендовый индикатор показывает восходящий тренд.
Но для создания действительно высокодоходной торговой системы этого недостаточно. Именно выход из позиции определяет размер итоговой прибыли и дисперсию действующую на наш счёт. В рамках этого материала мы попробуем разные точки выхода и определим наиболее подходящий.
Для оценки результатов будем использовать следующие символы: XAUUSD (Золото). Для удобства, выберем часовой (H1) таймфрейм и диапазон тестирования с 2011 по 2025 год. Этот диапазон захватывает разные ситуации на рынке, включая падения и стагнации котировок золота.
Для начала испытаем самый простой способ выхода. Мы будем закрывать позицию через некоторое количество часов. Всё остальное будем игнорировать.
Параметры:
Символ: Золото (XAUUSD)
Направление: BUY
Таймфрейм: H1
Параметры FourAverage: PeriodFA = 95, Average_1 = 159, Average_2 = 188 , Average_3 = 79, Average_4 = 48
Параметры ATR: ATR 55 MA 165
Правила Входа: Желтая линия (усредненный ATR) разворачивается вверх. FourAverage > 0
Правила Выхода: по прошествии 220 баров
Результат неплохой, если честно, ожидалось значительно хуже. В итоге даже такая простая система способна сильно не проседать в периоды стагнации.
На всякий случай проверим работу на новых данных которые не учувствовали при подборе параметров. Рынок в этот период показывал сильный рост, поэтому эксперт справился ожидаемо хорошо.
Попробуем применить проверенный и надёжный способ выхода. Возьмём диапазон (далее Диапазон для стопов) за определенное количество (180 часов) баров и будем использовать его часть для определения размера стоплосса и тейкпрофита. Такой способ выхода обычно характеризуется высокой точностью сделок.
Используем параметры:
Символ: Золото (XAUUSD)
Направление: BUY
Таймфрейм: H1
Параметры FourAverage: PeriodFA = 36, Average_1 = 181, Average_2 = 149 , Average_3 = 165 , Average_4 = 76
Параметры ATR: ATR 95 MA 110
Правила Входа: Желтая линия (усредненный ATR) разворачивается вверх. FourAverage > 0
Правила Выхода: СтопЛосс = Диапазон для стопов * 1.85. ТейкПрофит = Диапазон для стопов * 0.30
В итоге мы получили торговую систему, выигрывающую в 95% случаев. С хорошим фактором восстановления и гигантским профит фактором. Недостатком можно считать малое количество сделок и маленькое соотношение стоплосса к тейкпрофиту. Тем не менее это довольно частный случай. И используя данный набор индикаторов можно создать другие удачные варианты выходов из позиции.
В следующей статье мы продолжим модификацию системы. Попробуем применить трейлингстоп и адаптивный выход со смещением.
