Торговая система «Хорошее время». Часть 1: Почему это будет работать или фундаментальное обоснование логики рынка.

       Стабильная прибыль на финансовых рынках образуется из преимуществ. Одним из таких преимуществ может быть выбор наиболее удачного времени для торговли. Рынки постоянно меняются, но есть процесс, который остаётся неизменным с самого начала биржевых торгов: за малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диапазоны. Этот очевидный цикл очень важен для нас! Всё потому, что спекулянтам нужны изменения цен, чтобы делать деньги. Чем больше изменения, тем больше потенциал для извлечения прибыли. Если изменения цен нет или оно невелико, спекулянт застревает на месте. Шанс срабатывания стопа возрастает, а потенциал прибыли отсутствует. Попытки торговать в флетовые дни, разорили огромное количество трейдеров. В тоже время паттерны, учитывающие только волатильность без направления, творят чудеса.

       Посмотрите на дневной график золота. На график добавлен индикатор «ATR 1». Мы используем простой паттерн волатильности: «ATR 1» падает 2 дня или более, а затем начинается рост. Следующий день с большой вероятностью будет иметь хороший потенциал к сильному движению. Мы проверяли это - один этот паттерн уже позволяет стабильно извлекать прибыль. В прочем его можно серьёзно улучшить. Попробуем брать только те дни, которые не были ударными (закрытие выше максимума или ниже минимума). Они отмечены на графике золотой звездой.

       Все замечательно. Но для удобства торговли и вариативности, нам бы хотелось иметь гибкий, настраиваемый (может на более низких таймфреймах циклы видно лучше?) инструмент. И к нашему счастью MetaTrader 5 имеет в своём арсенале отличный вариант. Просто возьмите «ATR 30» и постройте на его данных скользящую среднюю SMA 75.

       Полученный инструмент сигнализирует о потенциальном всплеске волатильности пересекая свою среднюю снизу-вверх. Также нам бы хотелось, чтобы синяя линия побыла ниже жёлтой какое-то время. Так мы сможем отфильтровать некачественные сделки.

       Заключающим элементом будет гибкий трендовый индикатор. Вы можете использовать скользящие средние или всякие разные стохастики с большим периодом. Вариаций множество. Мы же будем использовать многофункциональный трендовый индикатор с четырёхуровневым сглаживанием «FourAverage». Так как в системах подобного рода, гибкость настройки позволяет получать лучшие результаты. А как известно – прибыль лишней не бывает.

Совместное использование нашего индикатора волатильности и индикатора тренда позволит определимся со входом в рынок. Мы будем входить в сделку в направлении трендового индикатора в момент всплеска волатильности (синяя пересекает жёлтую снизу-вверх или, когда жёлтая линия разворачивается вверх).  Если символ, по которому мы торгуем имеет историческую направленность, то торгуем только в её направлении.

На рисунках ниже показан график золота с индикатором «FourAverage» с настройками только для покупки. Золото – актив, имеющий исторический восходящий (как минимум на уровне инфляции) тренд. Исходя из двух этих причин, логично принимать сигналы только на покупку.

       В следующей статье мы протестируем наш способ входа, используя простейшие способы выхода из позиции. А пока мы подобрали параметры чтобы получить готовую систему и убедиться, что мы на верном пути и наша концепция приносит прибыль.

В итоге мы имеем четкий вход на всплеске волатильности и в направлении главенствующей тенденции. Вот так сделки выглядят на графике.

       Мы протестировали данный набор в тестере стратегий и получили впечатляющий результат. Результат хорош как по прибыли, так и по фактору восстановления. Два простых, но логичных правила перетаскивают шансы на нашу сторону.

       Вы можете использовать систему как есть или добавить свои фильтры или правила. В следующих статьях мы попробуем улучшить систему и добиться действительно впечатляющих результатов.