Курс 2. Создание Опорных Точек

2.1. Процесс создания Опорных Точек

Рисунок 8. Процесс создания Опорных Точек

Биржевой рынок постоянно движется, создавая новые и новые Опорные Точки . Но в ПТС-5Т не каждая Опорная Точка может быть использована. Создаваемая ОТ должна соответствовать определённым условиям. В ПТС-5Т для каждой новой ОТ существуют свои правила «Правила создания Опорной Точки ».

В Прогнозирующей Торговой Системе ПТС-5Т все расчёты, разметки на графике и торговля происходит автоматически, хотя есть возможность перехода в ручной режим, но этот процесс довольно сложный и утомительный. Для понимания самой методики расчётов, разметки и принципов торговли мы предлагаем ознакомиться с теорией работы Прогнозирующей Торговой Системы ПТС-5Т .

Все расчёты размещения (разметки) Опорных Точек ведутся в Расчётном Терминале DATRASTAB PTS-5T . Все необходимые индикаторы, линейные инструменты, формулы расчёта, вшиты в программу Расчётного Терминала DATRASTAB PTS-5T .

2.2. Индикаторы используемые в ПТС-5Т

В работе ПТС-5Т применяют ряд индикаторов. Эти индикаторы служат различным целям и задачам. Для понимания принципов работы ПТС-5Т , также необходимо понимать какую функцию выполняет тот или иной индикатор. Часть индикаторов и линейных инструментов работают самостоятельно, но большинство индикаторов, линейных инструментов и формул вшиты непосредственно в коды программ.

2.2.1. Индикатор FibRet PTS-5T

Индикатор служит для раскрашивания линий Фибоначчи . Также данный индикатор выделяет цветом зону входа в рынок расположенную между Корректирующей Опорной Точкой 2Т и Опорной Точкой Стоп Лосса ( ОТ СЛ ) . Цвет для каждого уровня подбирается автоматически. При наложении различных цветов уровней, цвет уровня может измениться. Рисунок 9.

Рисунок 9. Индикатор FibRet PTS-5T с линиями Фибоначчи и трендовыми линиями Ганна

2.2.2. Индикатор Gann Mt-Pt-Ot PTS-5T

Этот индикатор служит для построения малой, промежуточной и основной тенденции Ганна.

О работах Делберта Ганна, малых, промежуточных, основных тенденциях и многом другом, написано в книге Джеймса Хьержика – «Модель, Цена и Время» . «Применение теории Ганна в системах торговли» . Рисунок 9.

2.2.3. Индикатор ROT-PTS-5T

Индикатор ROT-PTS-5T один из важнейших индикаторов в Прогнозирующей Торговой Системе ПТС-5Т . Основная задача индикатора ROT-PTS-5T - это визуализация на график всех расчётов, сделанных в таблице терминала DATRASTAB PTS-5T , для Опорных Точек , для каждого символа в отдельном окне. Также в индикаторе ROT-PTS-5T встроен модуль уровней Мюррея , линий Фибоначчи и фракталов Билла Вильямса , для отображения их на графике. Визуальное рассмотрение разметки ОТ даёт возможность чётко понимать место и важность каждой Опорной Точки в отдельности и в комплексе с другим ОТ .

2.2.3.1. Линии Фибоначчи. Построение и настройка

В Прогнозирующей Торговой Системе используется основной линейный инструмент линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement) .

В ПТС-5Т применяется специально откорректированные и подобранные линии Фибоначчи . Линии Фибоначчи играют огромную роль при определении уровней и места расположения Опорных Точек , Рисунок 9. Рассмотрим применяемые в ПТС-5Т линии Фибоначчи более подробно. Как мы говорили движение тренда начинается с Главной Опорной Точки . Главное направление движения не имеет значения.

2.2.3.1.1. Построение линий Фибоначчи

1. Первой Опорной Точкой для установки трендовой линии Фибоначчи могут служить:
2. Главная Опорная Точка восходящего тренда Т0 .
3. Главная Опорная Точка нисходящего тренда Т0 .
4. Корректирующие Опорные Точки 2Т2 , 2Т3 , 2Т4 , 2Т5 , 2Т6 , 2Т7 , как восходящего, так и нисходящего тренда .
5. Второй Опорной Точкой для установки трендовой линии Фибоначчи могут служить:
6. Импульсные Опорные Точки 1Т1 , 1Т2 , 1Т3 , 1Т4 , 1Т5 , 1Т6 , 1 Т7 , как восходящего, так и нисходящего тренда .
7. После установки трендовой линии Фибоначчи , будут автоматически выстроены линии Фибоначчи (рассматриваем снизу вверх):
8. ОТСЛ=0.0% - Линия Стоп Лосса ( ЛСЛ ) ( цвет линии синий ). На этой линии расположена Опорная Точка Стоп Лосса ( ОТ СЛ ), которая является, первой Опорной Точкой для установки трендовой линии Фибоначчи .
9. 1/3X=30% - Линия Критического Расстояния ( ЛКР ) . ( Цвет линии оранжевый ). Достижение ценой этой линии говорит о сильной коррекции и критическом расстоянии до линии Стоп Лосса .
10. 2T=(1Т-2Т) =0 , 5X=50% - Линия 1 Входа ( Л1В ) ( цвет линии красный ). Достижение этой линии говорит о том, что расчётный уровень коррекции 50% (расстояния от ОТ СЛ до ОТ 1Т ) достигнут. При пересечении Линии 1 Входа цена входит в 1 Зону Торговли ( 1ЗТ ). 1 Зона Торговли располагается между Линией 1 Входа и Линией Стоп Лосса . 1 Зона Торговли отмечается цветным полем (цвет по умолчанию). Это минимальное корректирующее расстояние, которое должна пройти цена, для создания Корректирующей Опорной Точки 2Т . В 1 Зоне Торговли осуществляется вход в рынок, но при соблюдении «Правила входа в рынок».
11. 1T ( 4T ) (ОТ СЛ -1Т) =X=100% - Опорная Линия ( ОЛ ) ( цвет линии зелёный ). На этой линии расположена Опорная Точка 1Т , которая является, второй Опорной Точкой для установки трендовой линии Фибоначчи . Расстояние между Линией Стоп Лосса и Опорной Линией обозначается (Х). Для каждого уровня свой ( Х ) — для: 1 уровня - ( Х1) , 2 уровня - ( Х2) , 3 уровня - ( Х3 ), 4 уровня - ( Х4 ), 5 уровня - ( Х5 ), 6 уровня - ( Х6 ), 7 уровня - ( Х7 ).
12. 3T ( 2Т-3Т ) =X=100 . 0% - Линия Тейк Профита ( ЛТП ) ( цвет линии пурпурный ). Достижение этой линии говорит о том, что расчётное расстояние от Линия 1 Входа до Линии Тейк Профита пройдено и достигнута Опорная Точка 3Т , но при условии выполнения «Правила создания импульсной Опорной Точки 3Т восходящего тренда ». Достижение этой ОТ говорит о том, что через некоторое время рынок приступит к коррекции.
13. ( 4T ) (3Т-1Т ) =0 , 5X=50% - Линия 2 Входа (Л2В) ( цвет линии зелёный ). Линия 2 Входа совпадает с Опорной Линией . Достижение этой линии говорит о том, что расчётный уровень коррекции 0,50Х (от ОТ 3Т до ОТ 1Т ) достигнуто. При пересечении Линии 2 Входа цена входит в 2 Зону Торговли ( 2ЗТ ). 2 Зона Торговли располагается между Линией 2 Входа и Линией 1 Входа . Это минимальное корректирующее расстояние, которое должна пройти цена, для создания Корректирующей Опорной Точки 4Т . В 2 Зоне Торговли осуществляется вход в рынок, но при соблюдении «Правила входа в рынок».
14. 1T(ВУ) (4Т-1Т (ВУ)=X 100 . 0% - Линия Высшего Уровня ( ЛВУ ) ( цвет линии малиновый ). Достижение этой линии говорит о том, что расчётный уровень 1Х (от ОТ 4Т до ОТВУ ) достигнуто. В этой Опорной Точке при условии выполнения «Правил создания Опорной Точки Высшего Уровня восходящего тренда » буде создана ОТ 1ТВУ . Также будет закрыты ордера по Тейк Профиту.

Мы рассмотрели все используемые в ПТС-5Т линии Фибоначчи и их функции.

Рисунок 10. Линейный инструмент Уровни Коррекции Фибоначчи

2.2.3.1.2. Настройка уровней Коррекции Фибоначчи

Для корректной и правильной работы линий Фибоначчи в ПТС-5Т , их необходимо правильно настроить:

1. Открываем « Торговый терминал MetaTrader 4 » .
2. В окне « Обзор рынка », кликаем правой кнопкой мыши на символ « EURUSD » --- кликаем по кнопке « Окно графика ». Откроется окно графика символа « EURUSD ».
3. Кликаем по кнопке « Шаблоны » в панели инструмента « Графики » ---кликаем по шаблону « Fibo-1 PTS-5T » . Установится шаблон « Fibo-1 PTS-5T ».
4. Кликаем по кнопке « MN » ---откроется линейный инструмент « линии Коррекции Фибоначчи » с настроенными параметрами для работы с ПТС-5Т (если не видна трендовой линии Фибоначчи , уменьшаем масштаб графика, кликая по кнопке «уменьшение масштаба графика).
5. Два раза кликаем по трендовой линии Фибоначчи , она выделена красным цветом , для её выделения.
6. Наводим мышку на трендовую линию Фибоначчи --- открываем « Свойства Fibo ».
7. В « Свойствах Fibo » выбираем « Уровни Фибоначчи » --- кликаем по кнопке « ОК ».
8. Стандартные « Уровни Фибоначчи » заменились на линии Фибоначчи, используемые в ПТС-5Т , описанные выше.

2.2.3.2. Индикатор Fractals

Это знаменитый фрактальный индикатор Билла Вильямса. Он строится на основе пяти баров. В точках образования фракталов ставится значок фрактала, сверху или снизу Рисунок 9.

Более подробно о фракталах и методах их определения вы можете узнать, прочитав книгу Билла Вильямса «Торговый хаос».

2.2.3.3. Индикатор Murrey ML PTS-5T

В основу работы индикатора уровни Мюррея, автор вложил «квадрат Ганна» . Мюррей, разработал геометрическую систему, которая может быть применена для оценки движения цены во времени. Данная геометрия облегчает применение техники В.Д. Ганна.

В ПТС-5Т Прогнозирующей Торговой Системе , уровни Мюррея используются только на месячном графике, для нахождения зоны наибольшего сопротивления и зоны наибольшей поддержки .

Для нахождения зоны наибольшего сопротивления , используются уровни сопротивления [8/8]P и максимальный уровень [+2/8]P . Между уровнем сопротивления [8/8]P и максимальным уровнем [+2/8]P месячного графика, находится зона наибольшего сопротивления .

Для нахождения зоны наибольшей поддержки , используются уровни поддержки [0/8]P и минимальный уровень [-2/8]P .

Между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем [-2/8]P месячного графика, находится зона наибольшей поддержки .

Рисунок 11. Индикатор Murrey ML PTS-5T

2.2.3.4. Индикатор OsMA PTS-5T

Осциллятор OsMA показывает разницу между значениями MACD и его сигнальной линии.

Более подробно он описывается в справочнике в Справке Торгового Терминала МТ4. В ПТС-5Т используются свои значения для OsMA , предложенные Билли Вильямсом в книге «Торговый хаос».

Рисунок 12. Индикатор OsMA PTS-5T

2.2.4. Индикатор Inform PTS-5T

Под индикатором ROT-PTS-5T расположен индикатор Inform PTS-5T . Индикатор Inform PTS-5 одновременно является и интерфейсом . Основная задача индикаторов Inform PTS-5T -это информировать о текущем направлении тренда .

Рисунок 13. Индикатор Inform PTS-5T

В левом блоке расположены:

1. 1 строка: 2 ячейка - период показаний М1 (минутный), 3 ячейка - период показаний М5 (пятиминутный), 4 ячейка - период показаний М15 (пятнадцатиминутный), 5 ячейка - период показаний М30 (тридцатиминутный), 6 ячейка - период показаний Н1 (часовой), 7 ячейка - период показаний Н 4 (четырёхчасовой), 8 ячейка - период показаний D1 (дневной), 9 ячейка - период показаний W1 (недельный), 10 ячейка - период показаний MN (месячный), 11 ячейка - название города, 12 ячейка - время в данном городе.
2. 2 строка: 1 ячейка название значения - T-TREND – это значение последнего бара встроенного индикатора OsMA: если символ « B » и цвет ячейки зелёного цвета , текущий тренд восходящий , если символ « S » и цвет ячейки красного цвета , текущий тренд нисходящий . Ячейка 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 значение T-TREND. Чем меньше период , тем более точно мы видим текущее направление тренда (в ПТС-5Т наименьший период считается часовой ( Н1 )). 11 ячейка - название города, 12 ячейка - время в данном городе, 13 ячейка - название города, 14 ячейка - время в данном городе.
3. 3 строка: 1 ячейка название значения - FRAKTAL -этот фрактальный индикатор Вильямса, показывающий текущий образованный фрактал. Фрактал создаётся пятью барами: если символ « B » и цвет ячейки зелёного цвета , текущий тренд восходящий , если символ « S » и цвет ячейки красного цвета , текущий тренд нисходящий . Ячейка 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 направление фрактала . Чем меньше период , тем более точно мы видим текущее направление тренда (в ПТС-5Т наименьший период считается часовой ( Н1 )) . 11 ячейка - название города, 12 ячейка - время в данном городе, 13 ячейка - название города, 14 ячейка - время в данном городе.
4. 4 строка: 1 ячейка название значения - P-TREND – это расположение последнего бара относительно 0 (нулевой) линии встроенного индикатора OsMA: если символ « B » и цвет ячейки зелёного цвета , текущий тренд восходящий , если символ « S » и цвет ячейки красного цвета , текущий тренд нисходящий . Ячейка 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 значение P-TREND. Чем меньше период , тем более точно мы видим текущее направление тренда (в ПТС-5Т наименьший период считается часовой ( Н1 )). 11 ячейка - название города, 12 ячейка - время в данном городе, 13 ячейка - название города, 14 ячейка - время в данном городе.

Правый блок является интерфейсом для управления видимости уровней ОТ , уровней Мюррея , линий Фибоначчи , а также для перехода в терминал DATRASTAB PTS-5T , обновления графика символа.

Верхняя строка с символами служит для открытия данного символа.

Цвет названия Главной Опорной Точки и знак Т0 , указывают расположение Главной Опорной Точки . Надпись указывает долгосрочное направление тренда .

Дневной индикатор OsMA расположенный в нижней части индикатора Inform PTS-5T , предоставляет визуальную информацию текущего дневного тренда.

2.3. Начало разметки. Маркеры

Разметка графика (любого символа) начинается с поиска расположения маркеров уровней Мюррея . После установки маркеров в автоматическом режиме происходит построение уровней Мюррея . Уровни Мюррея на месячном графике позволяют находить Главные Опорные Точки . Опираясь на Главную Опорную Точку , ведётся прогнозирование и разметка всех Опорных Точек последующих уровней. В ПТС-5Т для утверждения, что Опорная Точка создана, также применяются различные индикаторы, линейные инструменты, «Правила создания Опорных Точек ». Вот некоторые из них: индикатор « Уровни Мюррея », индикатор Билли Вильямса « Fractals » , индикатор « Gann Mt-Pt-Ot PTS-5T », индикатор « FibRet PTS-5T », Индикатора « Inform PTS-5T », индикатор « OsMA PTS-5T », линейные инструменты « уровни коррекции Фибоначчи » , индикатор « ROT-PTS-5T ”, «Правила создания Опорных Точек » и другие.

Разметка на графике любого символа начинается с месячного ( MN ) таймфрейма. В ПТС-5Т в терминале ROT , где происходит визуализация таблицы из терминала DATRASTAB PTS-5T, уже установлены все необходимые индикаторы « Уровни Мюррея », « Gann Mt-Pt-Ot PTS-5T », « FibRet PTS-5T », « Inform PTS-5T », линейные инструменты « уровни коррекции Фибоначчи » , интерфейс с символами и панелью управления. Разметка происходит в автоматическом режиме, но есть возможность корректировки ручной корректировки размещения маркеров.

2.3.1. Правило создания первоначальных маркеров

Значения котировок, которые мы рассматриваем 4 (четырёхзначные), для 5 (пятизначных) котировок значения увеличиваются в 10 раз.

Для того чтобы первоначальные маркеры считались созданными, необходимо выполнение следующего правила:

Рисунок 14. Создание маркеров

1. Поиск вершин и оснований происходит слева (первого бара) направо.
2. Находится на графике слева направо, ближайшая вершина ( HIGH ) и ближайшее основание ( LOW ) или наоборот ближайшее основание ( LOW ) и ближайшая вершина ( HIGH ) отстоящих друг от друга не менее чем на 5000 пунктов (расстояние измеряется инструментом МТ4 « перекрестие »).
3. При нахождении пары вершина - основание , на вершине устанавливается маркер _Mark_#2 (цифра 2 в синем кружочке), а в основании _Mark_#1 (цифра 1 в синем кружочке) и наоборот, при нахождении пары основание - вершина , на основание устанавливаем маркер _Mark_#2 (цифра 2 в синем кружочке). После чего график обновится, а индикатор « уровней Мюррея » перестроится.
4. После перестройки будет выбран один из вариантов:
5. Вариант 1: зона наибольшего сопротивления , расположенная между уровнем сопротивления [8/8] и максимальным уровнем [+2/8]P и зона наибольшей поддержки , расположенная между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем [-2/8]P .
6. Вариант 2: зона наибольшего сопротивления , расположенная между уровнем сопротивления [8/8] и максимальным уровнем [+2/8]P .
7. Вариант 3: зона наибольшей поддержки , расположенной между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем [-2/8]P .
8. Все эти варианты пригодны для использования, но при одном условии в этих зонах должна располагаться хотя бы одна из Опорных Точек - это может быть вершина ( HIGH ) или основание ( LOW ) или две одновременно, каждая в своей зоне.
9. Если это условие выполнено, значит, маркеры установлены правильно. В случае отсутствия в зонах ОТ , маркеры переустанавливаются на другие вершины и основания ближе или дальше, до появления ОТ в одной из зон, сопротивления или поддержки .
10. При наличии двух Опорных Точек располагающихся, одна в зоне поддержки , другая в зоне сопротивления выбирается ОТ расположенная ближе к правому краю графика (концу графика). Эта точка и будет Главной Опорной Точкой , но только после выполнения «Правила создания Главной Опорной Точки ».