После 3х лет свинг-торговли на развороты, принял решение ввести в свою систему элементы внутридневной импульсной торговли. В этих целях записался на курс обучения «Day Trading Pro» (DTP, Ссылка) от компании Xelius, где судя по доступным материалам обучают именно такой системе.
Ниже мои впечатления от данного курса.
1. 1. Cтратегия торговли
В целом Стратегия торговли, которую дает на курсе ведущий преподаватель и партнер компании Денис Стукалин, вполне рабочая и по сути является локальной вариацией достаточно известной в США методики торговли от отката(pullback), которая практикуется во многих проп.компаниях еще с 90х годов. В частности в рамках известного курса «The Winning Trader» (TWT) от компании SMB Capital (Ссылка) данная стратегия идет 4й из 10ти и называется «Relative Strength/Weakness».
Вариант стратегии работы от отката, представленный Xelius, с сравнении с вариантом от SMB Capital имеет ряд отличий, в частности:.
- если в курсе TWT рассматривается только торговля на акциях с ТФ в 30мин, то в рамках DTP рассматривается применение к широкому кругу инструментов, с вариативным ТФ от 3мин для фьбючерсов до 2ч на крипто-валюты,
- с учетом специфики акций, в курсе TWT рассматривается достаточно жесткое разделение первичного импульса и последующего отката по торговым сессиям, в рамках DTP этого разделения нет, торговое время рассматривается как непрерывный поток,
- в DTP введено применение фракталов Билла Вильямса для более четкого выбора ориентиров на те вершины, которые необходимо включить в построение графических фигур, в рамках TWT тонкости построения графических фигур не рассматриваются вообще,
- в DTP введено численное выражение «значимого размера» рывка, после которого его можно считать интересным для торговли на откат, в рамках TWT такого нет, предполагается что трейдер оценивает значимость интуитивно.
В целом кастомизация от Xelius мне понравилась в том виде как данную Xelius дает эту стратегию она более удобна и более применима к фьючерсам - как раз то что мне и было нужно.
При этом на мой взгляд в варианте от Xelius так же есть точки для дальнейших улучшений. Так по основным фьючерсам МОЕХ были представлены некие оценки «значимого размера» рывка, однако при ответе на мой вопрос какие статистические методики были использованы для получения данных оценок, оказалось что никакие – это просто некое экспертное суждение. В общем не буду придираться, но есть куда развивать методику.
2. 2. Коучинг и Развитие
На 5м занятии выступил Алексей, так называемый «Шеф дилинга», который начал рассказывать про анализ статистики трейдера в целях развития и улучшения торговых результатов. На мой взгляд все что вешал «Шеф дилинга» полная ерунда и пурга, и вот почему.
Когда у трейдера есть системная торговая стратегия, то итоговые торговые результаты зависят в основном от следующего: а) насколько хороша/точна сама стратегия, в) насколько дисциплинирован сам трейдер.
Если не трогать вопрос качества стратегии, то ошибки в Дисциплине трейдера сводятся к следующему перечную:
- вход не по стратегии, т.е. были открыты сделки с отклонениями от ключевых фильтров/условий стратегии,
- неверный расчет размера сделки, если размер выбирается трейдером,
- «неверный СЛ» - ранний перенос СЛ в безубыток, либо его «отодвигание», в силу воздействия эмоций,
- «неверный Тейк» - раннее закрытие позиций, на эмоциях, до наступления заранее обозначенных условий выхода.
Для того чтобы Журнал Трейдера работал на развитие Трейдера, в Журнале необходимо фиксировать все необходимые признаки параметры, которые позволяются сделать выводы какие именно ошибки в дисциплине/торговле допускал трейдер; какой процент сделок. При этом качество торговли замеряемое через WinRate/ProfitFactor так же должно отражать результаты отдельно как для торговли по Стратегии, так и для сделок вне стратегии. В рамках современного торгового ПМ подобные детальные данные не накапливаются, и это задача трейдера – вести свой Журнал торговли.
Возвращаясь к «Шефу дилинга» и его методике коучинга – как выяснилось в ходе занятия в Xelius им применяется прогон брокерских отчетов через программу PirateTrade и коучинг на основе полученных в ней показателей. Программа PirateTrade выдает достаточно стандартную «общую» статистику. Напрямую не связанную с ошибками трейдера. Кстати те кто торгует на МТ5/МТ4 кстати вообще в подобном ПО не нуждаются, так как всю подобную статистику можно бесплатно получить при использовани ресурсов MyFxBook, FxBlue и иных подобных.
Поскольку адекватных данных по реальным торговым ошибкам из результатов обработки брокерских отчетов в PirateTrade получить невозможно, то «Шеф дилинга» делает коучинг на основе разбора того сколько прибыльных/убыточных сделок было сделано по пятницам, в 10 или в 14 часов дня и т.д. Легко осознать что подобный коучинг это пурга. Даже если допустить что утром в 10 утра Трейдер проявляется сделость, то главное не в том когда это время наступило, а в том где конкретно – в каких частях выполнения Стратегии были допущены отклонения от базовых условий.
Тоже самое с сайзингом размера позиций – вместо рассмотрения тех или иных адекватных подходов к сайзингу, связанных с динамическим определением торгового лота в зависимости от размера баланса, взятого риска и волатильности актива, на данном занятии слушателям рассказывается как нужно прибавлять +5к или уменьшать на -5к торгуемую позицию в зависимости от результатов прошлого месяца, полученного при торговли фиксированным размером. В общем представлена была ерудна, смахивающая на современную хиромантию в области трейдинга.
Касался «Шефу дилинга» и выбора инструментов для торговли – с такой же пургогонной точки зрения, что это не стратегия лучше/хуже работает, а инструмент больше/меньше «подходит» под трейдера. Типа «меньше пугает» трейдера;) Ну в общем полное фуфло.
При этом «Шеф» нес всю это чушь с таким умным лицом, что прямо казалось вот он – эталон очковтирателя. Однако все же полагаю, что нет у него все же злых намерений, скорее человек находится в состоянии самоодурачивания – т.е. реальные улучшений у тех трейдеров, которые были достигнуты за счет переосмысления трейдерами своих реальных слабостей, принимаются данным «Шефом» за эффект от его пурги, ну а те трейдеры у которых результаты не улучшились – те кончено же тупицы и неудачники.
3. 3. Вариация «VIP »
У курса DTP есть вариация «VIP», стоимость которой 2,5х от базового курса.
В данную вариацию входит:
- одно доп. занятие с разбором персональной статистики в PirateTrade,
- месяц «коучинга» от «Шефа» в его Мастер-группе,
- одно доп. занятие с рассмотрением опционных стратегий.
- полный доступ к видеозапяисям и некоторые иные плюшки.
Как было рассмотрено выше, разбор персональной статистики в PirateTrade по сути очень примитивный подход к повышению эффективности трейдинга. Вести полноценный Журнал торговли с фиксацией всех ключевых параметров в рамках DTP не учат. Соответственно как доп. занятие с разбор персональной статистики, так и последующий коучинг на основе такой статистики – не имеют никакой значимой ценности.
Отдельно нужно сказать об опционах – тема важная, но в разы более сложная чем направленная торговля. Что можно дать по опционам за 1 день??? Ничего! На полноценное освоение опционы нужно месяцы учебных материалов и практики. Т.е. по сути данный один день по оцпионам – реклама более полноценного продвинутого курса по опционам от компании Xelius.
Таком образом вариация«VIP» это просто «изъятие» денег у малограмотных, в торговом смысле, участников тренинга, которые поверят что за 2,5х стоимости им раскроют какие-то важные секреты. Поскольку это не первый кейс, когда я встречают вариацию «VIP», построенную по принципу «всегда найдутся лохи», то совершенно не удивлен увидеть такую вариацию и у компании Xelius.
4. 4. Стоимость
Стоимость курса DTP составляет примерно 500usd. Для сравнения стоимость TWT, в котором дается 10 стратегий, составляет 6000usd. Так что даже в маржинальном сравнении с 600usd за одну стратегию в рамках TWT стоимость за полученные значений в рамках DTP на 17% дешевле.
Курс TWT многим трейдерам в РФ просто не доступен по финансовой составляющей, и коллеги из Xelius делают правильное дело обучая наших сограждан торговле за адекватные деньги. Тем более что вариация от Xelius реально более качественная.
5. 5. Итог
На курсе DTP парни из Xelius дают хорошую и работающую стратегию за адекватные деньги.
При этом 5й день обучения можно спокойно пропускать, чтобы за засорять мозги лишней пургой; а VIP вариацию оставить для тех кому деньги некуда девать.
