Принцип работы индикатора.
Индикатор StatChannel (SC) является очень эффективным для торговли развитием известного индикатора Bollinger Bands (ВВ). Классический индикатор ВВ представляет собой скользящую среднюю, по обе стороны от которой откладываются среднеквадратичные отклонения std помноженные на соответствующий коэффициент (2.0 по умолчанию). При этом, скользящее среднее с периодом усреднения (2n+1) баров всегда получается отстающим на n баров, на которые отстают и скользящие std, также просчитываемые по (2n+1) точкам. Такое сильное запаздывание снижает эффективность использования ВВ в торговле.
Индикатор SC строится также, как и классический ВВ, но только на основе построения оценки или разброса местоположения неотстающей скользящей средней, что просчитывается в точках (Inf, n+1] обычным путем, как скользящая средняя на участке (Inf, 0], где 0 – номер последнего бара, со сдвигом назад на n баров, а в точках сегмента [n, 0] производится ее аналитическая оценка, что представляет собой там криволинейный сектор (заметывающий доверительный интервал), в который линия неотстающего скользящего среднего уложится с заданной в настройках индикатора доверительной вероятностью. Понятно, что, чем больше берется значение доверительной вероятности (что по умолчанию равна 0.67), тем шире получается криволинейный сектор доверительного интервала. Если доверительную вероятность взять равной нулю, то сектор показаний индикатора в точках [n, 0] сожмется до кривой, что пройдет по наиболее вероятным там значениями неотстающего среднего. Статистические исследования показывают, что цена вокруг неотстающего среднего распределяется по закону Лапласа, знание чего, совместно с алгоритмом расчета наиболее вероятного неотстающего среднего на сегменте [n, 0], собственно, и позволяет рассчитывать сектор доверительного интервала.
Рассчитываемая неотстающая средняя опоясывается также неотстающим std, что определяется в точках в точках (Inf, n+1] тем же путем, как и неотстающая скользящая средняя, а в точках сегмента [n, 0] также по специальному алгоритму, что просчитывает набор тех значений этого std, что уложатся в заданную величину доверительного интервала.
Торговля с помощью индикатора SC.
Динамически меняющаяся текущая ситуация на рынке, что интересна для трейдеров, описывается цветными секторами индикатора. Индикатор SC строит фигуры распределения каналов, в которые кучно и равномерно (без смещения к нижней линии индикатора на нисходящем тренде и смещения к верхней линии при восходящем тренде, как в классическом ВВ) укладываются (практически в 1.0 std, что берется в этом индикаторе по умолчанию) все колебания цены. При этом, фигура средней линии дает непосредственно (без всякого запаздывания) те значения для текущей цены, что укладываются в заданную (в настройках) доверительную вероятность, а фигуры верхней и нижней линий – описывают допустимые разбросы ее колебаний вверху и внизу, соответственно.
Если нижняя граница фигурного сектора средней составляющей индикатора SC движется в верх, то имеет место повышающий тренд. Если верхняя граница криволинейного сектора средней составляющей индикатора SC ориентирована в вниз, то имеет место понижающий тренд. В таких случаях можно быть уверенным в правильности устанавливаемого направлении тренда с заданной в настройках доверительной вероятностью.
Если верхняя граница фигурного сектора средней составляющей индикатора SC движется в верх, а нижняя граница - вниз, то имеет место флэт, что служит сигналом для закрытия трендовых позиций.
В случае, если цветные сектора четко разделены, то при приближении цены к верхнему краю верхней линии нужно открывать позицию на Sell, а при приближении цены к нижнему краю нижней линии на Buy, что, конечно, нужно делать при наличии ярко выраженного тренда с учетом его направления, т.е. не играть против такого тренда. Закрытие позиций, наоборот, Sell - когда цена опустится в фигурный сектор нижней линии, а Buy - когда цена поднимется в фигурный сектор верхней линии.
Сильное перекрытие секторов говорит о большой вероятности смены тенденции.
Настройки индикатора.
- Price type - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 - по умолчанию), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- The averaging method - Метод усреднения. Значения: Simple (по умолчанию), Exponential, Smoothed, Linear weighted.
- The averaging period - Период усреднения. Значения: любое целое (21 по умолчанию).
- Confidence probability - Доверительная вероятность. Значения: любое действительное от 0 до 0.999 (0.67 по умолчанию).
- Channel width factor in STD - Коэффициент ширины канала в стандартных отклонениях. Значения: любое действительное число (1.0 по умолчанию).
- Global shift - Глобальный сдвиг начала показаний индикатора в барах. Значения: любое положительное целое (0 по умолчанию).
- Top line color – Цвет верхней линии и фигурного сектора. По умолчанию Turquoise.
- Midline color - Цвет средней линии и фигурного сектора. По умолчанию Orange.
- Bottom line color - Цвет нижней линии и фигурного сектора. По умолчанию FireBrick.
- Paint over the confidence interval? - Закрашивать фигурный сектор доверительного интервала? Значения: true (по умолчанию), false.
Скриншоты.
