Bollinger Bands  without lag.

Bollinger Bands without lag.

24 ноября 2018, 17:08
Aleksey Ivanov
0
105

Принцип  работы индикатора.

              Индикатор  Bollinger Bands  without lag  (BBWL) является очень эффективным для торговли развитием известного индикатора Bollinger Bands (ВВ).  Классический индикатор ВВ представляет  собой скользящую среднюю, по обе стороны от которой откладываются среднеквадратичные отклонения std помноженные на  соответствующий коэффициент (2.0 по умолчанию). При этом, скользящее среднее с периодом усреднения (2n+1) баров всегда получается отстающим на n баров, на которые отстают и скользящие  std, также просчитываемые по (2n+1) точкам. Такое сильное запаздывание снижает  эффективность использования  ВВ  в торговле. 

              Индикатор  BBWL строится также, как и классический ВВ, но только на основе неотстающей  скользящей средней, что  просчитывается  в  точках (Inf, n+1] обычным путем, а в  точках сегмента [n, 0], где 0 – номер последнего бара, алгоритмически и представляет собой наиболее  вероятную там  линию  неотстающего  среднего, опоясанную также неотстающим  std, что  определяется  также посредством набора  наиболее вероятных значений этого std в точках   [n, 0],  в которых  неотстающие  средние и стандартное отклонение  уже не могут напрямую быть  рассчитаны.  В индикаторе  BBWL  предусмотрен также  режим  расчета  доверительного интервала (0.95), в который с  соответствующей  вероятностью укладывается  неотстающая скользящая средняя. Этот режим включается  установкой опции  «Moving average  without lag scatter estimate» в  true.

 

 

Торговля  с помощью  индикатора  Bollinger Bands  without lag.

 

             Индикатор  BBWL  строит четкий  канал, в который  кучно (без смещения к нижней линии индикатора на нисходящем тренде и смещения к верхней линии при восходящем тренде, как в классическом ВВ)  укладываются  (практически в 1.0 std) все  колебания  цены.  При этом,  средняя линия  дает непосредственно (без всякого запаздывания) наиболее  вероятное  значение  для текущей цены, а верхняя и нижняя – реальные границы канала ее колебаний. Поэтому, при  превышении ценой верхней линии нужно открывать позицию на   Sell,  а при  принижении ценой нижней линии  на Buy,  что, конечно,  при наличии ярко выраженного тренда, нужно делать с учетом его направления, т.е.  не играть против такого тренда. Наличие тренда определяется по наклону неотстающего среднего. Закрытие позиций, наоборот,  Sell - когда цена опустится ниже нижней линии, а  Buy - когда цена поднимется выше верхней. Stop_Loss для открываемых позиций нужно также ставить по  линиям индикатора  Bollinger Bands  without lag, но только  с  3.0 std в опции  "Channel width factor in STD",  которые  практически никогда не превышаются ценой, фигурирующей в опции  "Price type".

  

 

 

Настройки индикатора.

  • Price type  - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2 - по умолчанию),  Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
  • The averaging method   - Метод усреднения.  Значения:  Simple, Exponential (по умолчанию),   Smoothed,  Linear  weighted.
  • The averaging period    -  Период усреднения. Любое целое  (21 по умолчанию).
  • Channel width factor in STD  - Коэффициент ширины канала в стандартных отклонениях.  Значения: любое действительное число,  1.0 по умолчанию.
  • Moving average without lag scatter estimate -  режим расчета доверительного интервала для неотстающей скользящей средней. Значения:  false  (по умолчанию), true.

Скриншоты.



Скачать  или купить можно  более  продвинутый индикатор  StatChannel  можно по  ссылке.

Поделитесь с друзьями: