Разворотные модели: продолжение

8 октября 2017, 10:06
Sergey Vradiy
0
110

В прошлый раз, затронув тему простейших разворотных паттернов, я упомянул интересную закономерность: на 4-часовом графике пары EURUSD наиболее прибыльный сигнал к открытию продажи возникает тогда, когда свеча показывает максимум в группе из 16 свечей и закрывается как медвежья или как доджи. Наоборот, если свеча показывает минимум из 16 свечей и закрывается как бычья или как доджи, с открытием следующей свечи следует покупать. Вот типичный пример на графике:



Я намеренно не стал выкладывать всё рабочее поле, чтобы изображение не было мелким и плохо читабельным. Слева покупка была открыта после того, как свеча перед ней показала минимум в ряду 16 свечей и закрылась как бычья. Сделку держим до момента, когда свеча, на которую указывает стрелка, достигает максимума в растущей последовательности из 16 свечей, а затем закрывается как медвежья. Продаём с открытием очередной свечи. Однако, теперь ситуация несколько иная. Новая покупка совершается почти сразу. В чём же дело? Здесь нет никакого противоречия. Свеча доджи, на которую указывает стрелка,  показала минимум в ряду, на котором укладывается 16 свечей. На самом деле, больше, чем 16. Но здесь ключевой момент не в том, что должно быть точно 16, а не менее 16. Теперь попробуем разобраться, чем так примечательно это число. Во-первых, поскольку график 4-часовой, 16*4=64. Торговая неделя у большинства дилинговых центров равна приблизительно 120 часов. Таким образом, наша последовательность близка к половине этого интервала. Точная середина – 15 свечей. Но статистически, более надёжный разворот возникает после более длинной последовательности. По идее, например, максимум из 17 свечей должен быть ещё более надёжным, но 68 часов уже слишком сильно отклоняются от 60. Почему так важна близость интервала к середине недели? Она важна не этим, строго говоря. Важно другое: чтобы интервал не пришёлся на выходные дни. После них рынки часто открываются с гэпом, который портит техническую картину. В идеальном случае, по описанной модели совершается 2 сделки в неделю: с открытием недели, предположим, входим в покупку, которую закрываем в середине недели. Сразу же совершаем продажу, которую закрываем в конце недели. Разумеется, на практике так бывает не слишком часто. Но, как будет показано в следующей статье, наибольшее число прибыльных сделок приходится на среду. Это очень наглядно демонстрируют диаграммы моделирования различных сценариев. Теперь во-вторых. В ряду чисел Фибоначчи 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… число 64 ближе к 55, чем к 89. Давно подмечено, что многие статистические распределения стремятся максимально близко соответствовать этому ряду. Если взять число 55, то на 4-часовом графике получим 14 свечей. Хорошие развороты начинаются уже здесь, но, разумеется, это всё же недостаточно. Напротив, числу 89 соответствует 22 свечи, что безусловно отлично, но 2 таких интервала покрывают полторы недели, так что иногда на него попадают целых 4 выходных. В итоге, наши 16 свечей близки как к середине недели, так и к числу 55 в ряду Фибоначчи. В следующий раз я начну знакомить вас с результатами моделирования этой торговой системы. Затем мы перейдём к проблемам, с которыми я столкнулся при написании советника, и к тому, каким способами я их решал.



Поделитесь с друзьями: