Качественный вход в рынок начинается с торгового плана и заканчивается расчетом объема позиции.
Если риск в каждой сделке определяется, как процент от текущего капитала, то уничтожить торговый счёт не удастся при всем желании. При этом, если рынок несколько сделок подряд будет двигаться в желаемом направлении, потенциал прибыли может существенно вырасти.
Расчёт объёма позиции также важен как вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка.
В этой статье я расскажу о формуле расчета объема позиции. Она незамысловата и может с лёгкостью применяться в кратко-, средне- и долгосрочной торговле. Я уверен, что её использование может сделать ваши торговые результаты более предсказуемыми и позволит стать более конкурентоспособным трейдером.
Формула расчета объема позиции
Формула универсальна и может применяться на любых рынках. Она позволяет получить объем позиции, выраженный в контрактах. Это могут быть лоты, если речь идёт о спот–рынке (Forex), фьючерсные или опционные контракты.
Самое главное, что на выходе будет получен объем позиции, полностью отвечающий заявленным аппетитам к риску и учитывающий в себе состояние торгового счета и рыночные реалии.
Выглядит формула следующим образом:
Разберём каждый элемент формулы в отдельности.
Капитал
Капитал — объём средств, выделенных для торговли на текущем рынке с учетом рисков по открытым позициям. Другими словами, это торговый капитал за вычетом максимально возможных убытков по открытым ранее позициям.
Полная версия статьи
Дополнительные материалы по теме:
- Ключевые правила управления рисками и их влияние на результативность торговли (видео)
- Основные методы управления капиталом. Их слабые и сильные стороны (видео)
- Можно ли уничтожить счет, следуя правилам управления капиталом и рисками? (видео)
- Последствия игнорирования правил управления рисками. Живые примеры (видео)
