ATT Strategy Journal MT4

Um diário de trading para cada EA separadamente. No MetaTrader a conta tem um único histórico para todos: o terminal mostra o saldo total e as estatísticas gerais, mas não diz qual dos robôs fez esse saldo. O ATT Strategy Journal mantém dentro da conta uma contabilidade separada para cada EA e cada estratégia, com curva própria, drawdown próprio e nota própria. O utilitário se ajusta sozinho a toda a janela do gráfico e está traduzido para 12 idiomas.

Um cenário comum: quatro EAs na conta, o saldo subiu no trimestre e tudo parece tranquilo. O diário separa esse mesmo histórico em linhas, e aparece outra coisa. Quase todo o crescimento veio de um grid, que ainda por cima segurava as perdas e derrubava o capital líquido mais fundo do que mostram as operações fechadas. O segundo EA ganha menos que antes pelo terceiro mês seguido. O terceiro e o quarto ganham e perdem nos mesmos dias, ou seja, na prática mantêm uma única posição grande. Nada disso aparece nas estatísticas gerais do terminal. É para esse tipo de análise que o diário foi feito: ele divide a conta por robô e mostra quem sustenta o resultado, quem arrisca mais do que parece e quem duplica o vizinho.

O que faz

O diário monta as posições a partir das negociações da conta, divide-as por EA, estratégia, símbolo ou magic number e dá a cada linha uma nota de 0 a 100: significância do resultado, fator de lucro, recuperação após os drawdowns e qualidade das saídas. Um histórico curto fica em "Cedo demais". A cesta de um grid entra na nota como uma única entrada, por isso o grid não parece uma série de acertos isolados. O painel apenas lê o histórico e não mexe nas ordens.

• Tabela: uma linha por EA, que se abre em suas estratégias, qualquer período de hoje até todo o histórico, filtro de sessões, ordenação, busca e um gráfico comum que mostra quem ganhou e quando. As linhas marcadas mostram na hora a conta sem elas, inclusive o drawdown; uma linha retirada sai de todos os totais.
• Inspetor de linha: conclusão por escrito com o motivo da nota, curva do resultado com o drawdown, nota mês a mês, calendário diário, mapa por dia da semana e hora, compras contra vendas, saídas no stop, no alvo, pelo EA e à mão, o caminho do lucro bruto ao líquido e todas as posições com o motivo de saída.
• Marcas de risco: perda em aberto maior que tudo o que foi ganho, quedas do capital líquido mais fundas do que mostram as operações fechadas, drawdown atual mais profundo do que 1.000 simulações de Monte Carlo admitem, perdas seguradas sem fechar, resultados recentes em queda e uma estratégia que puxa para baixo um EA lucrativo.
• Relações e custos: matriz de correlação dos EAs pelos resultados diários com o pior dia em comum de cada par, além de comissão, swap e slippage na execução por símbolo e por mês.
• Desafio e relatórios: limites da mesa proprietária com quanto falta até cada um e alertas quando um limite se aproxima, relatórios do Testador de Estratégias na mesma tabela com a marca de backtest e as mesmas notas, simulação com lote fixo de 0.01, exportação para CSV e o cartão da linha como imagem, sem número da conta nem corretora.