Mimosa

MimosaGold («Mimosa») — Expert Advisor de negociação de ouro para MetaTrader 5
Tulip FinTech · Versão 1.0

1. O QUE É

MimosaGold é um sistema de negociação automatizado para MetaTrader 5 que opera exclusivamente com ouro. Não executa uma única estratégia: executa 10 «pernas» independentes em simultâneo. Cada perna tem o seu próprio timeframe, os seus próprios filtros de entrada, o seu próprio stop-loss e a sua própria escada de take-profits, o seu próprio stop temporal, o seu próprio número mágico e o seu próprio comentário de ordem. Cada perna mantém no máximo uma posição.

Todo o sistema é um único ficheiro EX5. Todos os indicadores (EMA, ATR, RSI, ADX, Bollinger, Donchian, VWAP, intervalos de sessão, séries derivadas do diário) estão implementados dentro do advisor. Não é necessária qualquer DLL externa, indicador de terceiros ou biblioteca adicional.

Todos os sinais são causais e não se repintam: o sinal da barra atual é calculado apenas com barras fechadas, nunca com dados à direita do ponto de decisão. O testador e a negociação real usam exatamente as mesmas fórmulas.

1. INSTRUMENTO — APENAS OURO

• Instrumento: ouro (família XAUUSD).
• O símbolo é resolvido automaticamente no arranque, por esta ordem: XAUUSDc, XAUUSD, XAUUSDm, XAUUSD.ecn. É usado o primeiro que exista. Se nenhum existir, o advisor desativa-se e informa-o no diário.
• Timeframes internos: H1 e H4. São carregados pelo próprio advisor, pelo que pode anexá-lo a qualquer gráfico (recomenda-se H1).
• Tipo de conta recomendado: cobertura (hedging), porque cada perna mantém o seu próprio ticket. Numa conta de compensação (netting) várias pernas fundem-se numa única posição e a gestão por perna deixa de funcionar como foi concebida.
• Recomenda-se uma conta com spread baixo ou do tipo raw. As condições da corretora afetam diretamente o resultado.

1. LÓGICA DA ESTRATÉGIA

As dez pernas (timeframe — lógica): 1 — H4 — aceleração do declive da média móvel (longos e curtos); 2 — H1 — continuação de tendência após recuo; 3 — H4 — impulso direcional com âncora semanal; 4 — H1 — compressão e rutura da fita de EMAs; 5 — H4 — recuo em tendência, apenas longos; 6 — H4 — rutura do intervalo de abertura; 7 — H1 — saída de compressão de Bollinger; 8 — H1 — recuperação do VWAP intradiário, apenas longos; 9 — H1 — impulso de sessão, apenas longos; 10 — H1 — recuperação após seca de volume.

Os filtros são filtros de regime, não promessas: a volatilidade é medida pelo ATR face ao seu próprio percentil móvel, a tendência e a estrutura pelo declive da EMA e pelo estado da fita, a direção pelo ADX com +DI/-DI, o impulso por zonas de RSI e o custo por um limiar de volatilidade face ao spread. São ainda usadas referências intradiárias: VWAP diário em UTC, intervalos de abertura de sessão e uma âncora semanal.

A entrada e a saída são mecânicas:

• O preço de entrada é a abertura da nova barra mais meio spread e a margem de deslizamento.
• A distância do stop é o ATR(14) multiplicado pelo multiplicador próprio da perna.
• O take-profit 1 é um múltiplo fixo de R sobre a distância do stop; ao ser atingido, parte do volume é fechada e o restante passa para break-even.
• O take-profit 2 procura o segundo múltiplo de R com o resto da posição.
• O stop temporal fecha as posições que excedem o seu número máximo de barras.
• Após fechar, a perna espera duas barras antes de poder voltar a entrar.

O tamanho do lote é derivado da distância ATR: com volatilidade alta o lote é automaticamente menor e com volatilidade baixa maior, mantendo constante o risco monetário por operação.

Antes de criar qualquer pedido de ordem têm de passar cinco validações independentes: 1) janela horária — a maioria das pernas omite o intervalo 17:00–22:00 UTC; 2) volatilidade face ao custo — o spread pode consumir no máximo um oitavo do ATR atual; 3) normalização do lote — arredondamento ao passo de volume e limitação ao mínimo e ao máximo; 4) orçamento de margem — a margem exigida por uma posição não pode exceder 50% do capital; 5) fundos disponíveis — a margem exigida é comparada com a margem livre e, se não houver fundos suficientes, o advisor escreve uma mensagem no diário e não envia a ordem.

1. INSTRUÇÕES DE USO

2. Copie o ficheiro EX5 para a pasta MQL5/Experts da pasta de dados do terminal e reinicie o MetaTrader 5 ou atualize o Navegador.

3. Anexe o advisor a qualquer gráfico XAUUSD (recomenda-se H1).

4. Ative a negociação automática tanto no botão da barra de ferramentas como em Ferramentas — Opções — Expert Advisors.

5. Verifique o diário no arranque: imprime o símbolo resolvido, o tipo de conta, a alavancagem, a moeda, a especificação do símbolo (point, tick value, tick size, valor do lote) e o número de pernas inicializadas.

6. Comece numa conta demo com a configuração predefinida. O nível de risco predefinido é L1, o mais baixo; suba um nível de cada vez.

7. Certifique-se de que existe histórico suficiente para H1 e H4.

8. Nos backtests use o Testador de Estratégia com o modelo «cada tick com base em ticks reais» e um período de vários anos. Defina o nível de risco explicitamente, porque o valor predefinido é deliberadamente o mais conservador.

Monitorização: os números mágicos vão de InpMagicBase a InpMagicBase+9, permitindo identificar cada perna; cada ordem leva o comentário «Mimosa L1» a «Mimosa L10» e os fechos parciais levam «tp1». Ao remover o advisor, este imprime no diário estatísticas por perna: barras processadas, sinais, barras que passaram o limiar, tentativas de entrada, ordens falhadas e o spread mínimo e máximo observado. É a forma mais rápida de perceber porque uma perna está inativa.

Se nada for negociado: verifique primeiro o spread, já que o limiar de custo é habitualmente a causa; depois confirme que as pernas estão ativas e que não está dentro da janela UTC omitida. Algumas pernas permanecem inativas em certos regimes de mercado, e isso é a diversificação a funcionar como deve.

1. PARÂMETROS

• InpLeg1 … InpLeg10 — interruptor independente de cada uma das dez pernas, todas ativas por predefinição.
• InpRiskLevel — nível de risco no modo de lote por percentagem, predefinido L1.
• InpLotMode — lote calculado por percentagem de risco (predefinido) ou lote fixo.
• InpFixedLots — lote constante, apenas no modo fixo, predefinido 0.01.
• InpMagicBase — base do número mágico, predefinido 20261030.
• InpOrderComment — prefixo do comentário de cada ordem, predefinido «Mimosa».

As configurações de saída de cada perna (multiplicador do stop ATR, múltiplos de R dos take-profits, proporção de fecho parcial, colchão de break-even, número máximo de barras, permissão de curtos, período do ATR) estão fixadas dentro do advisor e não são expostas, para que a configuração validada não possa ser alterada por acidente.

1. NÍVEIS DE RISCO

InpRiskLevel define o orçamento de risco por perna em percentagem do capital. Com as dez pernas ativas, a exposição simultânea pode chegar a dez vezes o valor de uma só perna.

L1 0.30% (predefinido) — L2 0.50% — L3 0.75% — L4 1.00% — L5 1.50% — L6 2.00% — L7 2.50% — L8 3.50% — L9 4.50%

Fórmula: lote = capital × percentagem de risco por perna ÷ (distância do stop × valor do lote). O valor do lote é detetado automaticamente como tick value ÷ tick size e nunca é fixado manualmente.

Recomendação: comece em L1. Suba um nível apenas depois de observar o sistema tanto num regime calmo como numa série de perdas em demo. O nível correto é aquele cuja série de perdas consegue suportar sem intervir. Quanto mais alto o nível, mais se amplificam tanto os ganhos como as perdas.

1. AVISO IMPORTANTE DE RISCO

Negociar instrumentos alavancados como o ouro envolve risco substancial e não é adequado a todos os investidores. O comportamento passado de qualquer sistema automatizado, incluindo o observado no Testador de Estratégia, não garante resultados futuros, e nada em contrário é aqui afirmado. Utilize apenas capital cuja perda possa tolerar. Valide sempre primeiro numa conta demo e acompanhe as instâncias em funcionamento. As condições da corretora (spread, deslizamento, qualidade de execução, swaps, limites de alavancagem) afetam substancialmente o resultado e variam entre corretoras. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de negociação e pelo cumprimento da regulamentação aplicável.