Lexicon Pattern

O Lexicon Pattern analisa sequências de velas fechadas e utiliza suas estatísticas para operar automaticamente no MetaTrader 5. A configuração padrão foi concebida para EURUSD M5.

No primeiro tick processado de uma nova barra, o robô escolhe comprar, vender ou não entrar (ABSTAIN). Se a negociação algorítmica estiver habilitada e as condições forem atendidas, ele envia uma ordem a mercado com Stop Loss e Take Profit.

Principais funções

• Classificação das velas. Cada barra fechada é classificada em um de oito estados estruturais. São considerados amplitude, corpo, sombras, posição do fechamento e sobreposição com a barra anterior. As comparações usam dados anteriores, sem incluir velas futuras.
• Memória adaptativa. O modelo aprende sequências de diferentes comprimentos e avalia a informação que elas acrescentam em relação a um modelo sem memória. Quando há poucas observações, utiliza contextos mais curtos.
• Cenários virtuais. Para cada contexto disponível, são acompanhados separadamente cenários de compra e venda até atingir o alvo, o stop ou o tempo máximo de permanência. Se a mesma vela histórica tocar o stop e o alvo, o resultado virtual é registrado como perda. Essas observações servem ao aprendizado e não são operações executadas.
• Seleção de entradas. O resultado esperado pelo modelo é comparado ao spread, à comissão de abertura e fechamento e a uma reserva para derrapagem de preço. São consideradas as observações que sustentam o contexto e os resultados virtuais recentes. Estatísticas por hora da corretora e direção podem complementar a seleção. Se faltarem dados ou confirmação, o robô não entra.
• Verificações de execução. Antes de enviar a ordem, são verificados sessão, spread, limites de perda, posições existentes, pausa após uma saída, volume permitido e margem livre. Novas entradas são desativadas às sextas-feiras após as 20:00, no horário do servidor. A recuperação de dados ausentes não gera uma entrada tardia dentro de uma barra já iniciada.

Os níveis de proteção são enviados ao servidor junto com a solicitação da ordem. A distância do stop considera a volatilidade, a distância mínima da corretora com uma folga e três vezes o spread atual. Também há saída por tempo. Se Stop Loss ou Take Profit estiver ausente, o robô tenta fechar toda a posição; o sucesso da execução depende do servidor de negociação.

Loss recovery vem ativado por padrão e pode aumentar o volume após perdas. Para a próxima posição, o robô compara o volume definido pelo multiplicador com o volume calculado para cobrir o déficit financeiro, incluindo comissões, swap e outras tarifas. Usa o maior valor dentro do limite de lotes. O ciclo é limitado pelo número de posições fechadas, e o volume, por um teto de lotes. Ao atingir o limite do ciclo, ele é reiniciado mesmo que ainda exista déficit. Um ciclo incompleto é preservado após uma reinicialização normal. Esses limites não garantem a recuperação das perdas.

Uso e limitações

Teste o robô em EURUSD M5 no Testador de Estratégia, com a modelagem de cada tick baseada em ticks reais. Ajuste a comissão e a reserva para derrapagem às condições da corretora e aguarde a preparação do modelo. Após ajustar os parâmetros, valide em um período histórico separado e em uma conta de demonstração. Outros instrumentos e períodos exigem uma verificação independente.

O Lexicon Pattern realiza operações reais quando Algo Trading está habilitado. Resultados virtuais, estimativas do modelo e testes históricos não garantem lucro. Aumentar o lote após uma perda eleva as perdas potenciais. Cotações, histórico, spread, comissão, derrapagem, saltos de preço e condições de execução afetam os resultados. Stop Loss e restrições a novas entradas não garantem um valor máximo de perda. O usuário escolhe a conta, as configurações e o risco aceitável.

Configurações

Os valores abaixo são os padrões. R representa uma unidade de risco calculado a partir do stop; EV, o resultado esperado do modelo; e ATR, a amplitude verdadeira média, uma medida de volatilidade. A ajuda dos parâmetros de entrada está disponível em 11 idiomas.

Histórico e memória

• Lookback bars: 300 barras para comparar a amplitude das velas. Startup replay: 0, preparação automática com barras históricas fechadas.
• Context depth: 7 símbolos. Context support: 60 observações. Memory gain: 0.008 bits. Definem a profundidade do contexto, o suporte mínimo de observações e a informação exigida da sequência.

Seleção estatística

• Min EV after costs: 0.05R. Min EV advantage: 0.02R. Limites para o resultado esperado após os custos e sua diferença em relação à direção oposta.
• Quality window: 80 resultados virtuais. Min recent quality: -0.16R. Depois que a janela estiver completa, a piora da avaliação pode pausar as entradas reais; o aprendizado continua.
• SELL quality guard: true. Verificação separada das vendas, com 50 resultados e limite de -0.12R.
• Intraday window: 72 resultados por hora e direção. Intraday EV weight: 0.00. O valor zero desativa a combinação direta das estimativas, mas não a coleta das estatísticas por hora.
• Intraday expansion: true. EV horário mínimo: 0.20R; flexibilização dos limites principais: 0.01R. As condições adicionais de entrada são aplicadas quando as estatísticas por hora estiverem prontas.

Posição e execução

• Stop: 1.90 ATR(14). Reward/risk: 2.10. Max hold: 16 barras. Definem a distância calculada do stop, a relação entre alvo e risco e o tempo máximo de permanência.
• Cooldown após Stop Loss e Take Profit: uma barra completa em cada caso.
• Base lot: 0.01, sem ajuste automático ao patrimônio da conta. Allow BUY/SELL: true. Magic Number: 26090301.
• Spread/ATR max: 20%. Sessão de negociação: 0–24, no horário do servidor.
• Round-turn fee/lot: 0 na moeda da conta para abrir e fechar um lote. Slippage reserve: 10 pontos. Ajuste essas estimativas de custo às condições da corretora; comissão configurada como zero não significa que a corretora não cobre comissão.

Limites e ajuste de volume

• Daily loss: 10.00. Weekly loss: 16.00 na moeda da conta. Limites fixos para novas entradas, baseados no resultado realizado de toda a conta, incluindo outras estratégias e operações manuais. Não se ajustam ao depósito e não são limites de perda flutuante.
• Loss recovery: true. Multiplier: 1.50. Cycle: 3 posições fechadas, incluindo a posição inicial com prejuízo.
• Lot cap: 0.03. Surplus: 10 pontos, um acréscimo no cálculo de recuperação. O teto limita o tamanho da posição, mas não garante a cobertura do déficit.

Registro e diagnóstico

• Export audit CSV: false. Tester diagnostics: false. Log level: NONE. A exportação e as mensagens de diagnóstico podem ser ativadas para examinar os cálculos e as decisões de negociação.

Ao comparar configurações, altere os parâmetros da estratégia mantendo as mesmas condições de execução e os mesmos limites de risco. Avalie a sequência completa de operações, os custos e as quedas do patrimônio, não apenas o lucro final do teste.