Lexicon Pattern

Lexicon Pattern analizza sequenze di candele chiuse e ne utilizza le statistiche per il trading automatico in MetaTrader 5. La configurazione predefinita è pensata per EURUSD M5.

Al primo tick elaborato di una nuova barra, l'Expert Advisor sceglie se acquistare, vendere o non entrare (ABSTAIN). Quando il trading algoritmico è abilitato e le condizioni sono soddisfatte, invia un ordine a mercato con Stop Loss e Take Profit.

Funzioni principali

• Classificazione delle candele. Ogni barra chiusa viene assegnata a uno di otto stati strutturali. Si considerano ampiezza, corpo, ombre, posizione della chiusura e sovrapposizione con la barra precedente. I confronti usano dati anteriori, senza candele future.
• Memoria adattiva. Il modello apprende sequenze di lunghezza diversa e valuta le informazioni che aggiungono rispetto a un modello senza memoria. Se le osservazioni sono insufficienti, utilizza contesti più brevi.
• Scenari virtuali. Per ogni contesto pronto vengono seguiti separatamente un acquisto e una vendita, fino all'obiettivo, allo stop o alla durata massima della posizione. Se una stessa candela storica tocca sia lo stop sia l'obiettivo, il risultato virtuale viene registrato come perdita. Queste osservazioni servono all'apprendimento e non sono operazioni eseguite.
• Selezione degli ingressi. Il risultato atteso del modello viene confrontato con spread, commissione di apertura e chiusura e un margine per lo slippage. Si considerano le osservazioni a supporto del contesto e gli esiti virtuali recenti. Le statistiche per ora del broker e direzione possono integrare la selezione. Se i dati o le conferme non bastano, l'Expert Advisor non entra.
• Verifiche di esecuzione. Prima dell'ordine vengono controllati sessione, spread, limiti di perdita, posizioni esistenti, pausa dopo l'uscita, volume consentito e margine libero. Il venerdì dopo le 20:00, ora del server, i nuovi ingressi sono disabilitati. Il recupero di dati mancanti non genera un ingresso tardivo all'interno di una barra già iniziata.

I livelli di protezione vengono inviati al server insieme alla richiesta dell'ordine. La distanza dello stop considera la volatilità, la distanza minima del broker con un margine aggiuntivo e tre volte lo spread attuale. È prevista anche un'uscita dopo un tempo definito. Se manca Stop Loss o Take Profit, l'Expert Advisor tenta di chiudere l'intera posizione; il buon esito dell'esecuzione dipende dal server di trading.

Loss recovery è attivo per impostazione predefinita e può aumentare il volume dopo le perdite. Per la posizione successiva si confronta il volume risultante dal moltiplicatore con quello calcolato per coprire il deficit monetario, incluse commissioni, swap e altre spese. Si usa il valore maggiore entro il limite di lotti. Il ciclo è limitato dal numero di posizioni chiuse e il volume da un tetto di lotti. Al raggiungimento del limite del ciclo, questo riparte anche se resta un deficit. Un ciclo incompleto viene conservato dopo un normale riavvio. Questi limiti non garantiscono il recupero delle perdite.

Utilizzo e limiti

Prova l'Expert Advisor su EURUSD M5 nel Tester strategia, con la modellazione di ogni tick basata su tick reali. Imposta commissione e margine per lo slippage secondo le condizioni del broker e attendi la preparazione del modello. Dopo aver regolato i parametri, verifica su un periodo storico separato e su un conto demo. Altri strumenti e periodi richiedono una verifica indipendente.

Lexicon Pattern esegue operazioni reali quando Algo Trading è abilitato. Esiti virtuali, stime del modello e test storici non garantiscono profitti. Aumentare il lotto dopo una perdita accresce le perdite potenziali. Quotazioni, storico, spread, commissione, slippage, salti di prezzo e condizioni di esecuzione influenzano il risultato. Stop Loss e restrizioni ai nuovi ingressi non garantiscono un importo massimo di perdita. L'utente sceglie il conto, le impostazioni e il rischio accettabile.

Impostazioni

I valori seguenti sono quelli predefiniti. R indica un'unità di rischio calcolata sullo stop; EV, il risultato atteso del modello; ATR, la media dell'intervallo reale dei prezzi, una misura della volatilità. La guida dei parametri di ingresso è disponibile in 11 lingue.

Storico e memoria

• Lookback bars: 300 barre per confrontare le ampiezze delle candele. Startup replay: 0, preparazione automatica con barre storiche chiuse.
• Context depth: 7 simboli. Context support: 60 osservazioni. Memory gain: 0.008 bit. Definiscono la profondità del contesto, il numero minimo di osservazioni e l'informazione richiesta alla sequenza.

Selezione statistica

• Min EV after costs: 0.05R. Min EV advantage: 0.02R. Soglie per il risultato atteso dopo i costi e la sua differenza rispetto alla direzione opposta.
• Quality window: 80 esiti virtuali. Min recent quality: -0.16R. Quando la finestra è completa, un peggioramento della valutazione può sospendere gli ingressi reali; l'apprendimento continua.
• SELL quality guard: true. Controllo separato delle vendite, con 50 esiti e una soglia di -0.12R.
• Intraday window: 72 esiti per ora e direzione. Intraday EV weight: 0.00. Lo zero disabilita la combinazione diretta delle stime, ma non la raccolta delle statistiche orarie.
• Intraday expansion: true. EV orario minimo: 0.20R; allentamento delle soglie principali: 0.01R. Le condizioni aggiuntive di ingresso si applicano quando le statistiche orarie sono pronte.

Posizione ed esecuzione

• Stop: 1.90 ATR(14). Reward/risk: 2.10. Max hold: 16 barre. Definiscono la distanza calcolata dello stop, il rapporto tra obiettivo e rischio e la durata massima della posizione.
• Cooldown dopo Stop Loss e Take Profit: una barra completa in entrambi i casi.
• Base lot: 0.01, senza adeguamento automatico al patrimonio del conto. Allow BUY/SELL: true. Magic Number: 26090301.
• Spread/ATR max: 20%. Sessione di trading: 0–24, ora del server.
• Round-turn fee/lot: 0 nella valuta del conto per aprire e chiudere un lotto. Slippage reserve: 10 punti. Adatta queste stime di costo alle condizioni del broker; una commissione impostata a zero non significa che il broker non la addebiti.

Limiti e adeguamento del volume

• Daily loss: 10.00. Weekly loss: 16.00 nella valuta del conto. Limiti fissi ai nuovi ingressi basati sul risultato realizzato dell'intero conto, comprese altre strategie e operazioni manuali. Non si adeguano al deposito e non sono limiti alle perdite non realizzate.
• Loss recovery: true. Multiplier: 1.50. Cycle: 3 posizioni chiuse, inclusa quella iniziale in perdita.
• Lot cap: 0.03. Surplus: 10 punti, un'aggiunta nel calcolo di recupero. Il tetto limita la dimensione della posizione, ma non garantisce di coprire il deficit.

Registro e diagnostica

• Export audit CSV: false. Tester diagnostics: false. Log level: NONE. L'esportazione e i messaggi diagnostici possono essere attivati per esaminare i calcoli e le decisioni di trading.

Quando confronti le impostazioni, varia i parametri della strategia mantenendo uguali le condizioni di esecuzione e i limiti di rischio. Valuta l'intera sequenza di operazioni, i costi e le riduzioni del patrimonio, non solo il profitto finale del test.