Lexicon Pattern

Lexicon Pattern analyse des séquences de bougies clôturées et utilise leurs statistiques pour le trading automatisé dans MetaTrader 5. La configuration par défaut est prévue pour EURUSD M5.

Au premier tick traité d'une nouvelle barre, le robot choisit d'acheter, de vendre ou de ne pas entrer (ABSTAIN). Si le trading algorithmique est autorisé et que les conditions sont réunies, il envoie un ordre au marché avec Stop Loss et Take Profit.

Principales fonctionnalités

• Classification des bougies. Chaque barre clôturée est classée dans l'un des huit états structurels. Le calcul tient compte de l'amplitude, du corps, des mèches, de la position de clôture et du chevauchement avec la barre précédente. Les comparaisons utilisent des données antérieures, sans bougies futures.
• Mémoire adaptative. Le modèle apprend des séquences de différentes longueurs et évalue l'information qu'elles apportent par rapport à un modèle sans mémoire. Lorsque les observations sont insuffisantes, il utilise des contextes plus courts.
• Scénarios virtuels. Pour chaque contexte exploitable, les scénarios d'achat et de vente sont suivis séparément jusqu'à l'objectif, au stop ou à la durée maximale de détention. Si une même bougie historique touche le stop et l'objectif, le résultat virtuel est enregistré comme une perte. Ces observations servent à l'apprentissage et ne sont pas des transactions exécutées.
• Sélection des entrées. Le résultat attendu du modèle est confronté au spread, à la commission aller-retour et à une provision pour glissement de prix. Les observations qui étayent le contexte et les résultats virtuels récents sont pris en compte. Les statistiques par heure du courtier et par direction peuvent compléter la sélection. Si les données ou les confirmations sont insuffisantes, le robot n'entre pas.
• Vérifications d'exécution. Avant l'ordre, le robot vérifie la séance, le spread, les limites de perte, les positions existantes, la pause après une sortie, le volume autorisé et la marge libre. Les nouvelles entrées sont désactivées le vendredi après 20:00, heure du serveur. La récupération de données manquantes ne déclenche pas d'entrée tardive dans une barre déjà commencée.

Les niveaux de protection sont envoyés au serveur avec la demande d'ordre. La distance du stop tient compte de la volatilité, de la distance minimale du courtier augmentée d'une marge et de trois fois le spread actuel. Une sortie après une durée définie est également prévue. Si Stop Loss ou Take Profit manque, le robot tente de fermer toute la position ; la réussite de l'exécution dépend du serveur de trading.

Loss recovery est activé par défaut et peut augmenter le volume après des pertes. Pour la position suivante, le robot compare le volume issu du multiplicateur au volume calculé pour couvrir le déficit monétaire, commissions, swap et autres frais compris. Il retient le plus élevé dans la limite du plafond de lots. Le cycle est limité par le nombre de positions clôturées, et le volume par un plafond de lots. À la limite du cycle, celui-ci est réinitialisé même si un déficit subsiste. Un cycle inachevé est conservé lors d'un redémarrage normal. Ces limites ne garantissent pas de récupérer les pertes.

Utilisation et limites

Testez le robot sur EURUSD M5 dans le Testeur de stratégie avec une modélisation de chaque tick à partir des ticks réels. Adaptez la commission et la provision pour glissement aux conditions du courtier, puis attendez la fin de la préparation du modèle. Après le réglage des paramètres, validez sur une période historique distincte et sur un compte de démonstration. Les autres instruments et unités de temps nécessitent une vérification séparée.

Lexicon Pattern effectue des opérations de trading réelles lorsque Algo Trading est activé. Les résultats virtuels, les estimations du modèle et les tests historiques ne garantissent pas de bénéfices. Augmenter la taille du lot après une perte accroît les pertes potentielles. Les cotations, l'historique, le spread, la commission, le glissement, les sauts de cotation et les conditions d'exécution influencent les résultats. Stop Loss et les restrictions de nouvelles entrées ne garantissent pas un montant maximal de perte. L'utilisateur choisit le compte, les paramètres et le risque acceptable.

Paramètres

Les valeurs ci-dessous sont les valeurs par défaut. R désigne une unité de risque calculée à partir du stop, EV le résultat attendu du modèle et ATR l'amplitude vraie moyenne, une mesure de la volatilité. L'aide des paramètres d'entrée est disponible en 11 langues.

Historique et mémoire

• Lookback bars : 300 barres pour comparer les amplitudes des bougies. Startup replay : 0, préparation automatique à partir des barres historiques clôturées.
• Context depth : 7 symboles. Context support : 60 observations. Memory gain : 0.008 bit. Définissent la profondeur du contexte, le nombre minimal d'observations et l'information exigée de la séquence.

Sélection statistique

• Min EV after costs : 0.05R. Min EV advantage : 0.02R. Seuils du résultat attendu après frais et de son écart avec la direction opposée.
• Quality window : 80 résultats virtuels. Min recent quality : -0.16R. Une fois la fenêtre remplie, une dégradation de l'évaluation peut suspendre les entrées réelles ; l'apprentissage continue.
• SELL quality guard : true. Vérification séparée des ventes sur 50 résultats, avec un seuil de -0.12R.
• Intraday window : 72 résultats par heure et par direction. Intraday EV weight : 0.00. Zéro désactive la combinaison directe des estimations, mais pas la collecte des statistiques horaires.
• Intraday expansion : true. EV horaire minimal : 0.20R ; assouplissement des seuils principaux : 0.01R. Les conditions d'entrée supplémentaires s'appliquent une fois les statistiques horaires prêtes.

Position et exécution

• Stop : 1.90 ATR(14). Reward/risk : 2.10. Max hold : 16 barres. Définissent la distance calculée du stop, le rapport objectif-risque et la durée maximale de détention.
• Cooldown après Stop Loss et Take Profit : une barre complète dans chaque cas.
• Base lot : 0.01, sans adaptation automatique aux fonds propres du compte. Allow BUY/SELL : true. Magic Number : 26090301.
• Spread/ATR max : 20%. Séance de trading : 0–24, heure du serveur.
• Round-turn fee/lot : 0 dans la devise du compte pour l'ouverture et la clôture d'un lot. Slippage reserve : 10 points. Adaptez ces estimations de frais aux conditions du courtier ; une commission réglée sur zéro ne signifie pas que le courtier n'en facture pas.

Limites et ajustement du volume

• Daily loss : 10.00. Weekly loss : 16.00 dans la devise du compte. Limites fixes de nouvelles entrées fondées sur le résultat réalisé de l'ensemble du compte, y compris les autres stratégies et les transactions manuelles. Elles ne s'adaptent pas au dépôt et ne constituent pas des plafonds de pertes latentes.
• Loss recovery : true. Multiplier : 1.50. Cycle : 3 positions clôturées, y compris la position perdante initiale.
• Lot cap : 0.03. Surplus : 10 points, un ajout dans le calcul de récupération. Le plafond limite la taille de la position, sans garantir la couverture du déficit.

Journal et diagnostic

• Export audit CSV : false. Tester diagnostics : false. Log level : NONE. L'export et les messages de diagnostic peuvent être activés pour examiner les calculs et les décisions de trading.

Pour comparer les réglages, modifiez les paramètres de la stratégie en conservant les mêmes conditions d'exécution et limites de risque. Évaluez la séquence complète des transactions, les frais et les baisses de fonds propres, pas seulement le bénéfice final du test.