Lexicon Pattern

Lexicon Pattern analysiert Folgen abgeschlossener Kerzen und nutzt deren Statistik für den automatisierten Handel in MetaTrader 5. Die Standardkonfiguration ist für EURUSD M5 vorgesehen.

Beim ersten verarbeiteten Tick eines neuen Balkens entscheidet der Expert Advisor zwischen Kauf, Verkauf und Verzicht auf einen Einstieg (ABSTAIN). Sind der algorithmische Handel aktiviert und die Bedingungen erfüllt, sendet er eine Marktorder mit Stop Loss und Take Profit.

Hauptfunktionen

• Klassifizierung der Kerzen. Jeder abgeschlossene Balken wird einem von acht strukturellen Zuständen zugeordnet. Berücksichtigt werden Handelsspanne, Kerzenkörper, Dochte, Schlusskursposition und Überlappung mit dem vorherigen Balken. Vergleiche verwenden frühere Daten, keine zukünftigen Kerzen.
• Adaptiver Speicher. Das Modell lernt Folgen unterschiedlicher Länge und bewertet ihren Informationsgehalt im Vergleich zu einem Modell ohne Gedächtnis. Bei zu wenigen Beobachtungen werden kürzere Kontexte verwendet.
• Virtuelle Szenarien. Für jeden auswertbaren Kontext werden Kauf und Verkauf getrennt verfolgt, bis Kursziel, Stop oder maximale Haltedauer erreicht sind. Werden Stop und Ziel innerhalb derselben historischen Kerze berührt, wird das virtuelle Ergebnis als Verlust erfasst. Diese Beobachtungen dienen dem Lernen und sind keine ausgeführten Trades.
• Auswahl der Einstiege. Der Erwartungswert des Modells wird mit Spread, Provision für Eröffnung und Schließung sowie einem Slippage-Zuschlag abgeglichen. Berücksichtigt werden die Beobachtungsbasis des Kontexts und jüngste virtuelle Ergebnisse. Statistiken nach Brokerstunde und Richtung können die Auswahl ergänzen. Bei unzureichenden Daten oder Bestätigungen verzichtet der Expert Advisor auf einen Einstieg.
• Prüfung vor der Ausführung. Vor einer Order werden Handelssitzung, Spread, Verlustgrenzen, bestehende Positionen, Wartezeit nach dem Ausstieg, zulässiges Volumen und freie Margin geprüft. Freitags nach 20:00 Uhr Serverzeit sind neue Einstiege deaktiviert. Nachgeholte Daten führen nicht zu einem verspäteten Einstieg innerhalb eines bereits laufenden Balkens.

Die Schutzniveaus werden zusammen mit der Orderanfrage an den Server übermittelt. Der Stop-Abstand berücksichtigt Volatilität, Mindestabstand des Brokers mit Puffer und den dreifachen aktuellen Spread. Ein zeitbasierter Ausstieg ist ebenfalls vorgesehen. Fehlt Stop Loss oder Take Profit, versucht der Expert Advisor, die gesamte Position zu schließen. Die erfolgreiche Ausführung hängt vom Handelsserver ab.

Loss recovery ist standardmäßig aktiviert und kann das Volumen nach Verlusten erhöhen. Für die nächste Position wird das durch den Multiplikator bestimmte Volumen mit dem Volumen verglichen, das zur Deckung des Gelddefizits einschließlich Provisionen, Swap und Gebühren berechnet wurde. Innerhalb der Lot-Obergrenze wird der größere Wert verwendet. Der Zyklus ist durch die Anzahl geschlossener Positionen begrenzt, das Volumen durch eine Lot-Obergrenze. Am Zykluslimit erfolgt ein Neustart des Zyklus, auch wenn ein Defizit verbleibt. Ein unvollständiger Zyklus bleibt bei einem normalen Neustart erhalten. Diese Grenzen garantieren keinen Ausgleich der Verluste.

Verwendung und Einschränkungen

Testen Sie den Expert Advisor auf EURUSD M5 im Strategietester mit einer Modellierung jedes Ticks auf Basis realer Ticks. Passen Sie Provision und Slippage-Zuschlag an die Bedingungen des Brokers an und warten Sie die Anlaufphase des Modells ab. Prüfen Sie gewählte Einstellungen anschließend in einem separaten historischen Zeitraum und auf einem Demokonto. Andere Instrumente und Zeitrahmen erfordern eine eigene Prüfung.

Lexicon Pattern führt bei aktiviertem Algo Trading tatsächliche Handelsoperationen aus. Virtuelle Ergebnisse, Modellschätzungen und historische Tests garantieren keine Gewinne. Eine Erhöhung der Lotgröße nach einem Verlust vergrößert mögliche weitere Verluste. Kurse, Historie, Spread, Provision, Slippage, Kurslücken und Ausführungsbedingungen beeinflussen das Ergebnis. Stop Loss und Beschränkungen neuer Einstiege garantieren keinen maximalen Verlustbetrag. Konto, Einstellungen und akzeptables Risiko wählt der Nutzer.

Einstellungen

Nachfolgend stehen die Standardwerte. R bezeichnet eine Einheit des anhand des Stops berechneten Risikos, EV den Erwartungswert des Modells und ATR die durchschnittliche wahre Handelsspanne als Maß für die Volatilität. Die Hilfe zu den Eingabeparametern ist in 11 Sprachen verfügbar.

Historie und Speicher

• Lookback bars: 300 Balken zum Vergleich der Kerzenspannen. Startup replay: 0, automatische Anlaufphase anhand abgeschlossener historischer Balken.
• Context depth: 7 Symbole. Context support: 60 Beobachtungen. Memory gain: 0.008 Bit. Legen Kontexttiefe, Mindestbeobachtungszahl und erforderlichen Informationsgehalt der Folge fest.

Statistische Auswahl

• Min EV after costs: 0.05R. Min EV advantage: 0.02R. Schwellen für den Erwartungswert nach Kosten und dessen Abstand zur Gegenrichtung.
• Quality window: 80 virtuelle Ergebnisse. Min recent quality: -0.16R. Sobald das Fenster gefüllt ist, kann eine Verschlechterung der Bewertung tatsächliche Einstiege pausieren. Das Lernen wird fortgesetzt.
• SELL quality guard: true. Separate Prüfung von Verkaufsszenarien anhand von 50 Ergebnissen mit einer Schwelle von -0.12R.
• Intraday window: 72 Ergebnisse je Stunde und Richtung. Intraday EV weight: 0.00. Null deaktiviert die direkte Kombination der Schätzungen, nicht die Erfassung der Stundenstatistik.
• Intraday expansion: true. Minimaler stündlicher EV: 0.20R; Lockerung der Hauptschwellen: 0.01R. Zusätzliche Einstiegsbedingungen greifen, sobald die Stundenstatistik bereit ist.

Position und Ausführung

• Stop: 1.90 ATR(14). Reward/risk: 2.10. Max hold: 16 Balken. Legen den berechneten Stop-Abstand, das Ziel-Risiko-Verhältnis und die maximale Haltedauer fest.
• Cooldown nach Stop Loss und Take Profit: jeweils ein vollständiger Balken.
• Base lot: 0.01, ohne automatische Anpassung an das Kontoeigenkapital. Allow BUY/SELL: true. Magic Number: 26090301.
• Spread/ATR max: 20%. Handelssitzung: 0–24 Uhr Serverzeit.
• Round-turn fee/lot: 0 in Kontowährung für Eröffnung und Schließung eines Lots. Slippage reserve: 10 Punkte. Passen Sie diese Kostenschätzungen an den Broker an. Eine auf null gesetzte Provision bedeutet nicht, dass der Broker keine Provision berechnet.

Grenzen und Volumenanpassung

• Daily loss: 10.00. Weekly loss: 16.00 in Kontowährung. Feste Grenzen für neue Einstiege auf Basis des realisierten Ergebnisses des gesamten Kontos, einschließlich anderer Strategien und manueller Trades. Sie skalieren nicht mit der Einzahlung und begrenzen keine schwebenden Verluste.
• Loss recovery: true. Multiplier: 1.50. Cycle: 3 geschlossene Positionen, einschließlich der ersten Verlustposition.
• Lot cap: 0.03. Surplus: 10 Punkte als Zuschlag in der Recovery-Berechnung. Die Obergrenze begrenzt die Positionsgröße, garantiert aber keinen Ausgleich des Defizits.

Protokoll und Diagnose

• Export audit CSV: false. Tester diagnostics: false. Log level: NONE. Export und Diagnosemeldungen können zur Prüfung der Berechnungen und Handelsentscheidungen aktiviert werden.

Variieren Sie beim Vergleich die Strategieparameter, während Ausführungsbedingungen und Risikogrenzen gleich bleiben. Bewerten Sie die gesamte Handelsfolge, Kosten und Drawdowns, nicht nur den Endgewinn des Tests.