Lexicon Pattern
- Experts
- Konstantin Chechnev
- 버전: 1.0
Lexicon Pattern은 마감된 캔들의 연속 패턴을 분석하고 그 통계를 활용해 MetaTrader 5에서 자동매매를 수행합니다. 기본 설정은 EURUSD M5를 기준으로 구성되어 있습니다.
새 봉에서 처음 처리한 틱에 매수, 매도 또는 진입 보류(ABSTAIN)를 선택합니다. 알고리즘 거래가 허용되고 조건이 충족되면 Stop Loss와 Take Profit을 지정한 시장가 주문을 보냅니다.
주요 기능
- 캔들 분류. 마감된 각 봉을 여덟 가지 구조적 상태 중 하나로 분류합니다. 변동폭, 몸통, 꼬리, 종가 위치, 이전 봉과의 겹침을 고려합니다. 비교에는 이전 데이터만 사용하며 미래 캔들은 사용하지 않습니다.
- 적응형 메모리. 모델은 길이가 다른 연속 패턴을 학습하고, 기억을 사용하지 않는 모델과 비교해 해당 패턴이 제공하는 정보를 평가합니다. 관측이 부족하면 더 짧은 패턴을 판단 맥락으로 사용합니다.
- 가상 시나리오. 분석 준비가 된 맥락마다 매수와 매도를 별도로 추적하며, 목표, 손절 또는 최대 보유 기간에 도달하는지 확인합니다. 하나의 과거 캔들이 손절과 목표를 모두 건드리면 가상 결과는 손실로 기록합니다. 이 관측은 학습에 사용되며 실제 체결된 거래가 아닙니다.
- 진입 선별. 모델의 기대 결과를 스프레드, 진입과 청산을 합친 수수료, 슬리피지 예상치와 비교합니다. 맥락을 뒷받침하는 관측 수와 최근 가상 결과를 고려합니다. 브로커 시간대와 방향별 통계가 선별에 추가로 반영될 수 있습니다. 데이터나 확인이 부족하면 진입하지 않습니다.
- 실행 전 점검. 주문 전 거래 세션, 스프레드, 손실 한도, 기존 포지션, 청산 후 대기 시간, 허용 거래량, 사용 가능 증거금을 점검합니다. 금요일 서버 시간 20:00 이후에는 신규 진입을 중단합니다. 누락 데이터를 보충하더라도 이미 시작된 봉 중간에 늦은 진입을 실행하지 않습니다.
보호 가격 수준은 주문 요청과 함께 서버에 전송됩니다. 손절 거리는 변동성, 브로커의 최소 거리와 여유 폭, 현재 스프레드의 세 배를 고려합니다. 보유 시간에 따른 청산도 지원합니다. Stop Loss 또는 Take Profit이 없으면 전체 포지션의 청산을 시도하며, 실제 실행 여부는 거래 서버에 따라 달라집니다.
Loss recovery는 기본적으로 켜져 있으며 손실 이후 거래량을 늘릴 수 있습니다. 다음 포지션에서는 배수로 산출한 거래량과 수수료, 스왑, 기타 비용을 포함한 누적 손실액을 메우기 위해 계산한 거래량을 비교하고, 랏 상한 안에서 더 큰 값을 사용합니다. 사이클은 청산된 포지션 수로 제한하고 거래량에는 랏 상한을 적용합니다. 사이클 한도에 도달하면 미회복 손실이 남아 있어도 사이클을 초기화합니다. 정상적인 재시작에서는 미완료 사이클의 상태를 유지합니다. 이러한 제한이 손실 회복을 보장하지는 않습니다.
사용 방법 및 제한 사항
전략 테스터에서 EURUSD M5를 선택하고 실제 틱에 기반한 모든 틱 방식으로 테스트하세요. 수수료와 슬리피지 예상치를 브로커 조건에 맞게 설정하고 모델의 준비가 완료될 때까지 기다리세요. 매개변수를 조정한 후에는 별도의 과거 기간과 데모 계좌에서 검증하세요. 다른 종목이나 시간 주기는 별도로 확인해야 합니다.
Lexicon Pattern은 Algo Trading이 켜져 있으면 실제 거래를 수행합니다. 가상 결과, 모델의 추정치, 과거 데이터 테스트는 수익을 보장하지 않습니다. 손실 이후 랏 크기를 늘리면 잠재적 손실도 커집니다. 시세, 과거 데이터, 스프레드, 수수료, 슬리피지, 가격 갭, 체결 조건이 결과에 영향을 줍니다. Stop Loss와 신규 진입 제한은 최대 손실 금액을 보장하지 않습니다. 계좌, 설정, 허용 위험은 사용자가 선택합니다.
설정
아래 값은 기본값입니다. R은 손절을 기준으로 계산한 위험 단위, EV는 모델의 기대 결과, ATR은 변동성 지표인 평균 실제 변동폭을 뜻합니다. 입력 매개변수의 도움말은 11개 언어로 제공됩니다.
과거 데이터 및 메모리
- Lookback bars: 캔들 변동폭 비교에 사용하는 300개 봉. Startup replay: 0이며, 마감된 과거 봉으로 자동 준비를 수행합니다.
- Context depth: 7개 기호. Context support: 60회 관측. Memory gain: 0.008비트. 맥락의 길이, 최소 관측 수, 연속 패턴에 요구되는 정보량을 설정합니다.
통계 기반 선별
- Min EV after costs: 0.05R. Min EV advantage: 0.02R. 비용 차감 후 기대 결과와 반대 방향 대비 차이에 대한 임계값입니다.
- Quality window: 80개 가상 결과. Min recent quality: -0.16R. 관측 구간이 채워진 뒤 평가가 나빠지면 실제 진입을 일시 중단할 수 있으며 학습은 계속됩니다.
- SELL quality guard: true. 매도를 별도로 점검하며 50개 결과와 -0.12R 임계값을 사용합니다.
- Intraday window: 시간대와 방향별로 72개 결과. Intraday EV weight: 0.00. 값이 0이면 추정치를 직접 혼합하지 않지만 시간대별 통계 수집은 계속합니다.
- Intraday expansion: true. 최소 시간대별 EV는 0.20R, 주요 임계값의 완화 폭은 0.01R입니다. 시간대별 통계가 준비된 후 추가 진입 조건을 적용합니다.
포지션 및 실행
- Stop: 1.90 ATR(14). Reward/risk: 2.10. Max hold: 16개 봉. 계산 손절 거리, 위험 대비 목표 비율, 최대 보유 기간을 설정합니다.
- Cooldown: Stop Loss와 Take Profit 청산 후 각각 완전한 봉 하나가 지날 때까지 대기합니다.
- Base lot: 0.01이며 계좌 평가자산에 따라 자동 조정하지 않습니다. Allow BUY/SELL: true. Magic Number: 26090301.
- Spread/ATR max: 20%. 거래 세션은 서버 시간 0–24입니다.
- Round-turn fee/lot: 계좌 통화로 0이며, 한 랏의 진입과 청산을 합친 비용입니다. Slippage reserve: 10포인트. 브로커 조건에 맞춰 비용 예상치를 설정하세요. 수수료 설정이 0이라고 해서 브로커가 수수료를 부과하지 않는다는 뜻은 아닙니다.
한도 및 거래량 조정
- Daily loss: 10.00. Weekly loss: 16.00이며 계좌 통화 기준입니다. 다른 전략과 수동 거래를 포함한 계좌 전체의 실현 손익에 따라 신규 진입을 제한하는 고정 한도입니다. 입금액에 비례해 조정되지 않으며 미실현 손실 한도가 아닙니다.
- Loss recovery: true. Multiplier: 1.50. Cycle: 최초 손실 포지션을 포함해 청산된 포지션 3개.
- Lot cap: 0.03. Surplus: 10포인트이며 회복 계산에 추가하는 값입니다. 상한은 포지션 크기를 제한하지만 누적 손실의 회복을 보장하지 않습니다.
로그 및 진단
- Export audit CSV: false. Tester diagnostics: false. Log level: NONE. 계산과 거래 판단을 확인하려면 내보내기 및 진단 메시지를 활성화할 수 있습니다.
설정을 비교할 때는 실행 조건과 위험 한도를 동일하게 유지하면서 전략 매개변수를 변경하세요. 테스트의 최종 수익뿐 아니라 전체 거래 순서, 비용, 낙폭을 평가하세요.
