GoldBreakoutPro ATR breakout EA

O que é
- Um cBot de rompimento de volatilidade em H1 para XAUUSD (ouro) que opera tanto comprado (long) quanto vendido (short).
- Construído em torno do ATR para dimensionar entradas e saídas conforme a volatilidade atual.
- Projetado para capturar impulso de múltiplas horas e evitar micro rompimentos.

Abordagem de trading, lógica e comportamento
- Motor de rompimento:
  - Calcula a máxima mais alta e a mínima mais baixa das últimas N velas fechadas.
  - Uma operação só dispara se o preço fechar além desse canal por um deslocamento em ATR (EntryOffsetATR), filtrando rompimentos fracos.
  - As ordens são colocadas na abertura da próxima vela (sem antecipação).
- Saídas e proteção:
  - Stop-loss e take-profit são definidos na entrada como múltiplos do ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).
  - Apenas uma posição por símbolo/rótulo por vez; sem martingale, sem grid, sem preço-médio contra.
- Controles de ruído:
  - CooldownBars impõe uma pausa após um encerramento.
  - RearmBars exige que o preço retorne para dentro do canal antes de permitir nova entrada na mesma direção.
  - Filtro opcional de sessões (UTC por padrão) permite focar nos horários de Londres/Nova York.
  - Proteção opcional de horário de mercado pode bloquear trades perto do fechamento/abertura da sessão.
- Direção:
  - Long e short ativados por padrão. É possível alternar para apenas long ou apenas short.

Gestão de risco e princípios de capital
- Modos de dimensionamento:
  - Lotes fixos (simples, exposição constante).
  - Risco fixo em $ por trade (o tamanho se adapta à distância do SL).
  - Risco % do patrimônio (se compõe junto com o saldo).
- Risco recomendado: 0,25%–1,0% do patrimônio por trade para a maioria das contas. Mantenha folga de margem; evite operar próximo ao stop-out.
- Sempre teste os custos do corretor (spread, comissão, swap) e defina expectativas realistas para o slippage em notícias e nas bordas das sessões.

Principais parâmetros de trade (configuráveis pelo usuário)
- Lookback N (comprimento do canal)
- Período do ATR (Wilder)
- EntryOffsetATR (o quanto além do canal o preço deve fechar)
- SlAtr / TpAtr (SL/TP baseados em ATR)
- Filtro de ATR Mínimo (pips) (pular volatilidade ultrabaixa)
- CooldownBars e RearmBars
- Janela de trade (hora de início/fim; UTC por padrão)
- AllowLong / AllowShort
- SizingMode + configurações de risco (lotes fixos, risco em $, risco em %)
- Label (para isolar múltiplos símbolos/instâncias)

Para quem é indicado
- Tamanho da conta:
  - Funciona em contas pequenas se o seu corretor suportar micro volumes; na prática, US$ 500+ permitem risco bem pequeno; US$ 1.000+ recomendado para um dimensionamento mais suave.
- Perfil do trader:
  - Swing/day traders que preferem entradas claras, baseadas em regras, com risco limitado.
  - Usuários confortáveis com períodos de desempenho lateral ou negativo durante fases de consolidação.
- Nível de experiência:
  - Intermediário em diante.

Limitações importantes e notas de uso
- Sensibilidade ao regime de mercado: sistemas de rompimento tendem a performar melhor em condições tendenciais/voláteis e podem sofrer “serrilhamento” em mercados laterais. Espere sequências.
- Timeframe: projetado e validado em H1. Outros timeframes são permitidos, mas não validados nas configurações padrão.
- Execução na próxima vela: sinais são tomados após o fechamento da vela; as execuções ocorrem na abertura da próxima e, em mercados rápidos, podem ocorrer gaps que ultrapassem o SL/TP.
- Custos importam: spread/comissão/swaps impactam significativamente o resultado líquido — ajuste risco e sessões de acordo. Evite horas de liquidez ultrabaixa se o seu corretor ampliar os custos.
- Sessão/fuso horário: por padrão, o filtro de sessão usa UTC. Se preferir o horário do corretor/servidor, altere o fuso horário do bot.
- Uma instância por símbolo/rótulo: não execute várias instâncias no mesmo símbolo com o mesmo rótulo, a menos que pretenda gerir múltiplas posições.
- Notícias e fins de semana: considere pausar em torno de notícias importantes e evite manter posições através dos gaps de fim de semana se sua tolerância a risco for baixa.
- Sem garantias: backtests ou exemplos passados não são promessas de retornos futuros.

Declaração de responsabilidade: Os resultados de backtesting consideram “risco por trade” de 5%, mas o risco padrão é 1%, bem mais conservador.