Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 61
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correlações de quê com o quê?
Um personagem real para outro.
Não é bem assim. A tarefa é construir um símbolo sintético que possa negociar um TS plano no plus por um curto período de tempo após a construção. E não é necessário ser capaz de construir esse símbolo a qualquer momento.
É suficiente, por exemplo, ser capaz de construí-lo à noite. Em particular, o cross scalping noturno é a capacidade de criar esses símbolos. Na verdade, os símbolos já são criados por máquinas de cotação. Ou seja, você não precisa criar EURUSD^(+0,5)*GBPUSD^(-0,5) por conta própria, mas pode negociar EURGBP imediatamente.
Com essa formulação do problema, os triângulos clássicos são um caso muito especial. Nesse caso, você constrói esse símbolo, que tem os seguintes eventos (não simultaneamente): Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). Ou seja, um TS plano muito primitivo.
Você está falando de outro tipo de arbitragem - IMHO, você está falando de arbitragem estatística. Estou falando de arbitragem na forma de uma cadeia de trocas, o que é impossível no Forex em sua forma pura, mas apenas como um bloqueio de três pares, que devem ser classificados de alguma forma (sugeri a maneira mais simples de classificação, o que torna esse tipo de arbitragem semelhante à arbitragem estatística). Na prática, essa arbitragem dificilmente é possível em forex, mas eles tentam aplicá-la em criptografia. Acima, postei um link para um artigo no hub sobre um algoritmo para detectar essas cadeias de arbitragem.
Provavelmente é possível generalizar (e até combinar) esses dois tipos de arbitragem em um só.
Provavelmente é bem possível generalizar (e até mesmo combinar) esses dois tipos de arbitragem em um só.
É assim que isso é feito. A clássica é um caso primitivo da estatística.
A estatística em uma forma geral implica a presença de uma TS plana. E, às vezes (algum indicador está no intervalo, por exemplo, a hora do dia), a capacidade de criar um símbolo para somar a essa TS.
Clássico: uma TS plana: abaixo de um - compra, acima de um - venda. A construção é feita 24 horas por dia com coeficientes de ponderação inalterados. Ou seja, a estatística mais primitiva.
A tarefa é encontrar uma nuvem estável. Como regra, essa estabilidade é alcançada no período noturno, e é por isso que ela é escalonada por muitos anos.
na ordem do pensamento e do brainstorming:
a nuvem é uma elipse bastante agradável e moderadamente bem alimentada. A contagem atual está girando em torno dela, pode-se dizer que está girando.
Em qualquer janela, o centro da elipse (movimento/rotação) nunca coincide com a origem. Essa é uma tendência generalizada, que também oscila quando a janela se desloca, mas com uma magnitude relativa menor.
Como uma boneca matryoshka, ou como um vórtice, se você imaginar a terceira dimensão.
Como todos eles estão aninhados com graus explícitos, você pode usar ln ou sqrt novamente para remover a não linearidade :-)
a elipse continuará sendo uma elipse, apenas mais arredondada.
mas como interpretar as observações na "elipse arredondada" :-)
por meio de reflexão e brainstorming:
A nuvem é uma elipse bastante agradável e moderadamente bem alimentada. A contagem atual está se movendo em torno dela, pode-se dizer que está girando.
Provavelmente não estão se entendendo. Mas vou continuar um pouco.
Como escrevi acima, é necessário obter a vantagem de um TS plano.
Como uma solução específica para esse problema, presumimos que precisamos de um KK alto entre duas linhas a[i] e b[i]. Então, com KK alto, a nova linha c[i] (= a[i]/b[i]) será uma espécie de oscilação plana em torno de algum nível. Quanto mais alto for o KK, mais forte será a flutuação, mas menor será a amplitude. Na linguagem de negociação, isso significa que há muitas negociações pequenas. É por isso que se tenta adotar um CK alto, mas não muito alto.
Mas essa é apenas uma solução matemática parcial, que é usada devido à capacidade de calcular o CQ com relativa rapidez. De fato, a ausência de QC não tem nada a ver com isso. Um TS plano pode ganhar dinheiro até mesmo com as cotações na forma de uma tendência. A abordagem do QC é um estreitamento muito forte do conjunto de soluções.
mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?
Como a CC é barata (para que você possa passar por um grande número de variantes), a cointegração é uma porcaria cara com significância estatística extremamente baixa para o comércio. A cointegração só foi lucrativa quando o Prêmio Nobel foi pago.
A arbitragem estatística não tem a ver com estacionariedade. Eu a defini acima.
é alcançado à noite, e é por isso que ele tem sido escalado há anos.
Os tempos não são os mesmos de antigamente. As cozinhas estão aumentando os spreads noturnos e, em breve, os "não cozinheiros" também serão forçados a aumentá-los.