Da teoria à prática. Parte 2 - página 81
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1. Afinal, o que isso tem a ver com "ciclos de tempo de trabalho"? Quais são esses ciclos - mudanças diárias na volatilidade?
2. Quebre a série de preços em pedaços, determine a variação de cada pedaço. A comparação - se for diferente - depende do tempo.
Você ainda não respondeu à pergunta. E para a SB, os diferentes pedaços também terão variações aleatórias, especialmente os mais curtos. Dito isto, assume-se que eles são independentes do tempo. Embora esta seja uma afirmação estranha em geral, se a função varia com o tempo, então ela tem uma dependência do tempo)
A questão é por que você acha que a variação do CD depende do tempo.
Este é exatamente o caso.
Se no SB as primeiras diferenças são estritamente estacionárias, e a série integrada é estacionária com amostras iguais ou conjuntos de realizações com amostragem finita,
a série de preços não possui estas propriedades.
Portanto, o preço da BP é muito mais complicado. Não há nada a discutir aqui.
Aqui está o inarticulado....
Na SB, as primeiras diferenças são um processo estacionário lento, pois a função de autocovariância é ZERO (as variáveis não são CORRELACIONADAS COM A ZERO).
O mesmo é válido para as séries de preços
Você ainda não respondeu à pergunta. E em SB, as diferentes seções também terão variações aleatórias, especialmente as mais curtas. E assume-se que eles não têm dependência de tempo. Embora esta seja uma afirmação estranha em geral, se a função muda com o tempo, então ela tem uma dependência do tempo)
Pergunta por que você acha que a variação do CD depende do tempo.
1. RETORNO: Você pega uma série de preços, divide-a em pedaços, determina a variação - é diferente. Portanto, a variação da série de preços é dependente do tempo.
2. o que é destacado não é entendido de forma alguma - é claro que a SB tem variância em função do tempo. É por isso que SB é um processo não estacionário, assim como uma série de preços
1. Repito: pegue a série de preços, divida-a em pedaços, determine a variação - é diferente. Portanto, a variação da série de preços depende do tempo.
2. o que é destacado não é entendido de forma alguma - é claro que a SB tem variância em função do tempo. É por isso que SB é um processo não estacionário, assim como uma série de preços
Aparentemente, tivemos professores de matemática diferentes. Eu discordo. Se uma função varia com o tempo, isso não significa que haja qualquer dependência do tempo. Podemos descrevê-lo com o tempo, mas a dependência / correlação no tempo pode ser zero. Isto se trata apenas de SB.
Um problema escolar, podem 1.000 mulheres atravessar uma ponte ao mesmo tempo. Logicamente o mesmo número de homens e mulheres caminham em momentos diferentes, e não é uma função do tempo, mas de circunstâncias externas. A resposta é que pode se um regimento de mulheres estiver estacionado nas proximidades. Se as circunstâncias são dependentes do tempo, só então se pode argumentar que a manhã e a noite como o tempo afeta o número de homens na ponte.
Eu olho para a multidão de físicos e sorrio. Eles discutem sobre quem é mais esperto e quem tem um grau mais frio). E não a um ritmo lúdico como lucrar com o mercado.
Eles olham para a onda sinusoidal e pensam em como montá-la. E é uma potra saltitante, os físicos e matemáticos não dão nenhum lucro, apenas perdas e destruição de nervos.
O mercado é a segurança de pequenas transações que levam a uma tendência definida. A física desempenha aqui um pequeno papel. Somente a psicologia da multidão empurra o preço.
Quem ainda não mostrou o diploma que o papai comprou????)))))))))
Aparentemente, tivemos professores de matemática diferentes. Eu discordo. Se uma função muda com o tempo, isso não significa que haja qualquer dependência do tempo. Podemos descrevê-lo a tempo, mas a dependência / correlação no tempo pode ser zero. Isto se trata apenas de SB.
Um problema escolar, podem 1.000 mulheres atravessar uma ponte ao mesmo tempo. Logicamente o mesmo número de homens e mulheres caminham em momentos diferentes, e não é uma função do tempo, mas de circunstâncias externas. A resposta é que pode se um regimento de mulheres estiver estacionado nas proximidades. Isso se as circunstâncias dependem do tempo, então só então se pode argumentar que a manhã e a noite como o tempo afeta o número de homens na ponte.
Vamos rever isso novamente para os muito jovens.
Para um processo estacionário, a variância e o MO são constantes. Para um processo não estacionário, a variação e o MO são dependentes do tempo (não vamos tomar as medidas mais complexas).
A dependência do tempo significa que o MO e a variação mudam ao longo do tempo. A dependência não é necessariamente uma dependência funcional, nem é uma correlação.
Não tome como certo o complicado
Então, em um processo aleatório, você pode ganhar dinheiro? Ou você pode ganhar dinheiro por acaso, mas não constantemente?
Ao vaguear ao acaso você pode, mas aleatoriamente. Você pode ganhar no oráculo, mas não pode ganhar o tempo todo
Naturalmente, SB é um processo não estacionário, mas é um processo com incrementos estacionários (sinônimo de homogêneo). O termo DS-row é usado em econometria.
Grosso modo, se existe um algoritmo pelo qual uma série não estacionária é construída a partir de uma série estacionária (por exemplo, é soma para SB), então esta não-estacionariedade pode (para nossos problemas) ser declarada "simples" ou "insignificante", porque para tais séries o problema da possibilidade (impossibilidade) de ganhar com elas é resolvido estritamente matematicamente.
Na minha opinião, as séries de preços são não-estacionárias muito "essencialmente" e extremamente "não facilmente")
Naturalmente, SB é um processo não estacionário, mas é um processo com incrementos estacionários (sinônimo de homogêneo). O termo DS-row é usado em econometria.
Grosso modo, se existe um algoritmo pelo qual uma série não estacionária é construída a partir de uma série estacionária (por exemplo, é soma para SB), então esta não-estacionariedade pode (para nossos problemas) ser declarada "simples" ou "insignificante", porque para tais séries o problema da possibilidade (impossibilidade) de ganhar com elas é resolvido estritamente matematicamente.
Na minha opinião, as séries de preços são não estacionárias, muito "essencialmente" e extremamente "não fáceis")
Como as primeiras diferenças da SB são diferentes das primeiras diferenças da série de preços?