Limites/preços ao preço atual no Terminal (não no Testador)

 

O sábado já foi discutido no fórum mais de uma vez. Disse-me o que acontece com estas ordens no Terminal e no Testador. Mas decidi criar uma linha separada sobre o assunto. E somente no Terminal, a fim de lidar com uma questão dolorosa - as contas reais.


Por uma questão de brevidade, nos referiremos às ordens limitadas e posições abertas ao preço atual como LT.


Em Terminal, em todos os casos exceto Exchange+Netting, as LTs não são verificadas quanto à satisfação do preço de suas condições até o próximo tick depois de serem colocadas.


Por exemplo, você coloca um limite de modificação ao preço atual. Será modificado, mas não será aceito. Você pode esperar por minutos (em um mercado de baixa liquidez, por exemplo) para o próximo tick. E se o preço piorar, o limite permanecerá inexeqüível. E isto apesar do fato de que o preço estava satisfazendo por alguns minutos antes.


O mesmo se aplica aos Take Points. Por exemplo, você precisa fechar a posição atual ao preço atual. É claro, você pode fazê-lo por mercado, mas depois há uma alta probabilidade de deslizamento negativo. Mais uma vez, em um mercado de baixa liquidez ou rápido, por exemplo. Portanto, você coloca um take sobre o preço atual. E não executa como a ordem limite acima.


Diga a eles que a ordem limite em MT5 não é uma ordem limite, mas uma ordem de mercado. E você estaria certo. Sim, em posições de fechamento MT5 através de ordens de limite pode ser muito perigoso. Somente se o software de terceiros não for configurado de tal forma que torne as posições limite imperceptíveis dentro de si mesmo. Mas voltemos à tarefa de fechar novamente a posição atual. Isto pode ser feito através do limite oposto e depois por colapso através de CloseBy. Mas isto também não pode ser feito. Porque, como foi dito acima, o limite não é aceito até o próximo tick.


Assim, na MT5 é impossível fechar a posição atual sem risco de deslizamento negativo. Para ser mais preciso, na troca+rede é possível. Mas em todas as outras situações - você não pode.


Este infortúnio também diz respeito à MT4. Mas não é interessante.


Caros desenvolvedores, vocês vão mudar alguma coisa nesta área? O MT5 não pode fazer as coisas básicas. As plataformas competitivas nem sequer pensam nisso quando o fazem com leviandade lógica. E a MT5 não pode fechar uma posição!


Bem, agora outro exemplo que acontece centenas de vezes por dia.


Há um limite FOK, o preço chega a ele, ele é aceito. O agregador o envia para a LP1 que reajusta e a MT5 remove o limite.

O robô reemita o limite, é claro, ao preço atual que a LP2 dá. E nada acontece: o limitador não é aceito para que o agregador possa enviá-lo para a LP2.


Se for criada uma ordem de mercado, não há problema. Limitador - de jeito nenhum. Isto é, o MT5 deixa claro que você corre o risco de um deslize negativo ou espera que um dia um tique futuro atinja seu limite. Acontece que a negociação através do MT5 é menos lucrativa do que a negociação através de algum terminal fraco autoescrito.


Para chamar as coisas pelos nomes próprios, é uma vergonha. Estamos acumulando nossos cérebros com técnicos agregadores sobre como contornar isto. E até mesmo as idéias de várias muletas acarretam riscos. Ninguém entende porque tais coisas elementares não são feitas no MT5.

 
Para aqueles que precisam limitar novamente o limitador MT5 FOK/IOC removido por eles mesmos, chamar a OnTick nas funções OnTrade pode ajudar um pouco.
 
Ou seja, como eu entendo, a MT5 não tem o tipo Instant Execution para negociar, o que a MT4 tem.
 
Alexey Navoykov:
Ou seja, como eu entendo, o MT5 não tem o tipo de execução instantânea para negociação, que está disponível no MT4.

Um pouco fora de tópico.

 
fxsaber:

Há um limite FOK, o preço chega a ele, ele é aceito. O Aggregator o envia para LP1, LP1 redireciona e MT5 remove o limite.

O provedor de liquidez também a recebe como um limite, ou um limite de mercado?

 
Este é um problema global, não apenas com o MT5. E se o invólucro, na forma de MT5, eu acho que pode ser fixado (puramente tecnicamente), então, se cavarmos mais fundo, nos encontraremos nas barbatanas. E eles não podem ser fixados... puramente politicamente.
Portanto, ainda haverá esta armadilha.
 
Igor Zakharov:

e o provedor de liquidez também a obtém na forma de um teto, ou de um limite de mercado?

Sob a forma de um limite. Caso contrário, não estaria redirecionando, estaria executando com escorregamento negativo.

Mas sem a aceitação do MT5 não pode haver envio. Esse é o problema. O MT5 não aceita. O limite pode brilhar amarelo no Terminal por minutos. E durante todo esse tempo não haverá aceitação.


Existe uma solução por parte dos desenvolvedores de agregadores para transformar todas as ordens de mercado MT5 em ordens limitadas, porque a MT5 aceita mercados de uma só vez. Esta é uma espécie de solução para o problema do MT5.


Mas tem uma desvantagem significativa. Imagine que você precisa modificar uma ordem limite existente, definindo-a ao preço atual. Então, temos duas opções:

  1. Remova o limitador e depois coloque em um mercado, que o agregador fará o limitador. Mas quando você remove o limitador, o preço pode ir embora e você pode não conseguir a tempo.
  2. Colocar um mercado e depois remover o limitador. Mas neste caso, quando um mercado é colocado, o limitador também pode ser executado. Portanto, o volume da posição dobrará.
Os desenvolvedores do agregador estão tentando contornar esta louca limitação do MT5, mas eles têm muletas com suas próprias desvantagens. Se a MQ aceitasse limitadores/folhas no tick atual, tudo ficaria bem.
 
fxsaber:


Este infortúnio também se aplica ao MT4. Mas não é interessante.


Toda a indústria forex de varejo é flagelada por este esquema, com um método de execução fraudulento.
E estes métodos são definidos para você pelos DTs como eles quiserem.
Estou surpreso com as pessoas que conhecem isto perfeitamente bem e continuam a usá-lo.
E sim, só por precaução, FOK tudo ou nada.

 
Heroix:
Este é um problema global, não apenas com o MT5. E se o invólucro como MT5, eu acho, pode ser fixado (puramente tecnicamente), então se você cavar mais fundo, você alcançará os Lastlukes. E eles não podem ser fixados... puramente politicamente.
Portanto, ainda haverá esta armadilha.

Você deve ter escrito sobre algum outro tópico. Neste caso, o problema é técnico - não há aceitação.

Se a MQ não fizesse tal aceitação no modo Exchange+Netting, então a comunidade MOEX na forma dos detratores teria um motivo real para atirar lama no MT5. A MQ fez a aceitação (incluindo o Testador) e tudo está bem por lá.

O tópico prejudica substancialmente o Testador, mas estou deixando-o de fora especificamente porque preciso de uma solução para contas reais, antes de tudo.

 
Na MT4 com Instant Execution não há tal problema. E Market Execution na negociação é, a priori, uma carta branca para o revendedor trapacear
 
Roman:

Este problema afeta toda a indústria forex de varejo, com um método de execução maluco.

Por favor, nada de offtops. O MT5 é uma plataforma de mercado. A discussão aqui é sobre uma séria limitação/falha TÉCNICA.

Há outros problemas, mas não vou me concentrar neles aqui.

Razão: