Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 3
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Se eu entendi corretamente a AG, ela restringe a busca de valores no processo de Otimização.
Por exemplo:
Há os parâmetros A,B,C. Sua faixa de valores possíveis é de 4,5 bilhões.
Há o parâmetro X, que varia dos valores dos parâmetros A,B,C. Entretanto, um padrão de mudanças não é revelado.
Tarefa: levar o parâmetro X ao valor Y, enumerando os valores de A,B,C.
Duas variantes: (1) força bruta direta e (2) algoritmo genético.
A segunda variante efetivamente restringe o campo de busca dos valores corretos.
Durante a otimização, o algoritmo genético corta ramos com faixas de parâmetros cujos resultados estão estatisticamente abaixo da faixa paralela de parâmetros que são estatisticamente mais promissores de acordo com o critério de maximalidade escolhido. Ela simplesmente deixa de lidar com os menos promissores.
Além disso, o testador tem a oportunidade de usar o parâmetro de seleção de maximização-minimização personalizada. Que seja a relação entre o lucro e o drawdown. Mas se "Usar algoritmo genético" for verificado, o otimizador não calculará estupidamente todas as combinações possíveis de parâmetros. Ele cortará a probabilidade estatística. Mais precisamente, não-perspectiva.
E o "E" lógico. quando já é comercializado, ou seja, este indicador nas condições certas, e o segundo e o terceiro, e o décimo sempre diminuem a probabilidade de uma convergência positiva de todos os parâmetros ao mesmo tempo. Individualmente, sem "E" matemático eles são mais propensos a acionar. Há sobre a árvore de Natal. :) Todos juntos. Caso contrário, um veio, o outro não. Pronto, é véspera de Ano Novo. Feliz Ano Novo.
Há estas combinações de acusadores que se confirmam mutuamente. Mas eles já estão autoescritos. Então, como incorporá-los no construtor de estratégias? Além disso, os indicadores personalizados conectados ao Expert Advisor aumentam significativamente o tempo de otimização. Por 10 vezes.
Com base neste tópico:https://www.mql5.com/ru/forum/79324
É possível construir estratégias para construir automaticamente configurações de parâmetros?
O conceito é o seguinte:
Como as combinações destes parâmetros podem ser encontradas em todos os Expert Advisors, poderíamos teoricamente criar um mecanismo para a construção automática da estratégia. O mecanismo tentará configurações diferentes dos parâmetros indicadores e seus valores, considerando-os como sinais de entrada no mercado. Os parâmetros do pedido serão otimizados no histórico do testador. O principal indicador de um ajuste de parâmetro bem sucedido é o aumento do depósito. É a porcentagem de seu crescimento que será considerada como a eficiência das configurações dos parâmetros e seus valores.
Eu gostaria de saber sobre a praticabilidade e a complexidade técnica esperada da implementação de tal mecanismo.
Aqui eu estou falando do mesmo, mas há mais tópicos bons e diferentes)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Em poucas palavras, a decomposição do problema permite isso. Você divide a visão geral da estratégia em subestágios - links da árvore de decisão, e cria uma casca de montagem de árvore e enumeração das variações de seus ramos e folhas.
O construtor de estratégias que eu chamei.
Este é um algoritmo de otimização genética. Somente não costuma analisar qual bloco pertence a qual parâmetro.
ps: tudo que você pode pensar já foi inventado há muito tempo.
ps2: a centrífuga tem seu devido lugar ao lado do núcleo e do motor.
E sobre minha idéia de construtor no link acima - isso já foi feito em algum lugar?
Compilar um banco de dados de estratégias.
Estratégia
Martin
grade
indicador
elementar
1 indicador
Estocástico
parâmetros
5,3,3
sinal
Para cima - atravessando 20
Abaixo - cruzando 80
2 indicadores
Estocástico e RSI
paramétros
estocástico (5,3,3) && (RSI 3)
sinal
Para cima - Travessia Stoch-20 && RSI 30
Sinal de descida - cruzando Stoch-80 && RSI 70 ou algo semelhante e mais realista.
a partir dos níveis
combinação de candelabros
etc.
Sem esta ou alguma outra formalização, racionalização, acho que não há muito o que pegar.
Tudo isso será o murmúrio de folhas no jardim.
E quanto à minha idéia de construtor no link acima - isso já foi feito em algum lugar antes?
Na verdade, isso tem sido feito dessa maneira.
Na verdade, é assim que se faz.
Não me refiro à construção da estratégia em si - mas uma concha para enumerar automaticamente combinações de todas as subespécies com cada uma delas, inclusive no otimizador de MT.
Eu simplesmente não encontrei informações sobre tais resultados além de idéias, mas talvez isso já tenha sido feito antes e eu não procurei o suficiente.
...
Há combinações de acusadores que se confirmam mutuamente. Mas eles já estão autoescritos. E como incluí-los no construtor de estratégias? Além disso, os indicadores personalizados conectados ao Expert Advisor aumentam significativamente o tempo de otimização. Por um fator de 10.
Incluí-los como um parâmetro. Um confirma o outro - portanto, eles estão juntos - UM. Para combinar.
(Não há nada que você possa fazer para aumentar o tempo de otimização. ))
Eu estou na mesma página aqui, mas mais tópicos são bons e diferentes)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Em poucas palavras, a decomposição de tarefas permite fazer isso. Você divide a visão geral da estratégia em subestágios - os elos da árvore de decisão, e cria uma casca para montar a árvore e enumerar variações de seus ramos e folhas.
O construtor de estratégias que nomeei.
Se você conseguiu amarrar este construtor inteiramente à Otimização - é disso que estou falando.
Como resultado, a Otimização deve resultar em Estratégias de pleno direito. Não vejo razão para que este método de construção de estratégias não possa funcionar.
Compilar um banco de dados de estratégias.
Estratégia
Martin
grade
indicador
elementar
1 indicador
Estocástico
parâmetros
5,3,3
sinal
Para cima - atravessando 20
Abaixo - cruzando 80
2 indicadores
Estocástico e RSI
paramétros
estocástico (5,3,3) && (RSI 3)
sinal
Para cima - Travessia Stoch-20 && RSI 30
Sinal de descida - cruzando Stoch-80 && RSI 70 ou algo semelhante e mais realista.
a partir dos níveis
combinação de candelabros
etc.
Sem esta ou alguma outra formalização, racionalização, acho que não há muito o que pegar.
Tudo isso será o murmúrio de folhas no jardim.
Do ponto de vista da Otimização e da geração de estratégias, tal classificação é desnecessária. Mesmo, inútil. Não importa o resultado final, o tipo ou o nome da estratégia. O principal é que a estratégia deve ganhar dinheiro com o período e o instrumento que está sendo testado.
A Otimização Normal utiliza SOMENTE os valores dos Parâmetros do Sistemajá construído . Esta otimização deve substituir no Sinal diferentes parâmetros (dependendo do passe), representando diferentes indicadores e fórmulas.
Esta é a peculiaridade da abordagem.
indicadores considerando a história com N profundidade podem ser apresentados como um produto funcional do SMA 1...N, é por isso
mesmo para um par de indicadores elementares com período 32, sem levar em conta os coeficientes constantes e excluindo soluções simétricas,
número de variações C(32,16)=601080390
viver com isso