Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 6

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Encontrei um erro em meu conceito. A otimização não ajudará a selecionar indicadores e seus valores para a estratégia.

Motivo: não há nenhum ponto de entrada.

Explicação: O teste e a otimização de uma estratégia normal estão ligados a pontos de entrada. Sem eles, as ordens não serão abertas e não haverá otimização. Os pontos de entrada são definidos por sinais e os sinais são definidos pelas condições de entrada. As condições de entrada são baseadas em indicadores e constantes. Os pontos de entrada são predefinidos pela lógica TS, e a otimização ajuda a selecionar os valores dos parâmetros secundários - paradas, lotes, etc.

A OTIMIZAÇÃO NÃO AJUDA A MELHORAR OS PONTOS DE ENTRADA! Ela se baseia nos pontos de entrada determinados pelo TS e melhora os valores dos parâmetros secundários.

Portanto:

Não podemos passar pelos parâmetros que definem os pontos de entrada dentro do processo de Otimização!


OS PONTOS DE ENTRADA DEVEM SER PREDEFINIDOS PELA LÓGICA DO PROGRAMA A FIM DE QUE A OTIMIZAÇÃO FUNCIONE.


No entanto, há uma solução simples...

 

Solução:

Você precisa calcular todos os pontos de entrada com antecedência. Para fazer isso:

  1. Voltar à história e determinar as melhores áreas para o comércio.
  2. Escreva os pontos de entrada e saída dos negócios em uma matriz.
  3. Para cada ponto de entrada/saída calcular e registrar os valores de todos os indicadores a partir da base comum.
  4. Analisar a freqüência de repetição aproximada dos valores indicadores nos pontos de entrada. Quanto mais próximos os valores do indicador se repetem - mais corretamente ele capta o padrão.
  5. Ao final da análise, obteremos vários indicadores que estão mais próximos de todos os pontos de entrada. Eles e seus valores se tornarão nossas condições de entrada e saída do mercado- ou seja - teremos nossa Estratégia.
A questão é se ela pode ser vinculada à otimização e implementada no testador.
 
Реter Konow:

Solução:

Você precisa calcular todos os pontos de entrada com antecedência. Para fazer isso:

  1. Voltar à história e determinar as melhores áreas para o comércio.
  2. Escreva os pontos de entrada e saída dos ofícios em uma matriz.
  3. Para cada ponto de entrada/saída calcular e registrar os valores de todos os indicadores a partir da base comum.
  4. Analisar a freqüência de repetição aproximada dos valores indicadores nos pontos de entrada. Quanto mais próximos os valores do indicador se repetem - mais corretamente ele capta o padrão.
  5. Ao final da análise, obteremos vários indicadores que estão mais próximos de todos os pontos de entrada. Eles e seus valores se tornarão nossas condições de entrada e saída do mercado- ou seja - obteremos a Estratégia.
A questão é se ela pode ser vinculada à otimização e implementada no testador.

A única coisa que resta é resolvê-lo com uma série de equações lineares

 
Реter Konow:

Solução:

Você precisa calcular todos os pontos de entrada com antecedência. Para fazer isso:

  1. Voltar à história e determinar as melhores áreas para o comércio.
  2. Escreva os pontos de entrada e saída dos negócios em uma matriz.
  3. Para cada ponto de entrada/saída calcular e registrar os valores de todos os indicadores a partir da base comum.
  4. Analisar a freqüência de repetição aproximada dos valores indicadores nos pontos de entrada. Quanto mais próximos os valores do indicador se repetem - mais corretamente ele capta o padrão.
  5. Ao final da análise, obteremos vários indicadores que estão mais próximos de todos os pontos de entrada. Eles e seus valores se tornarão nossas condições de entrada e saída do mercado- ou seja - obteremos a Estratégia.
A questão é se ela pode ser vinculada à otimização e implementada no testador.

A idéia é esta:

para fazer um modelo de tendências, fazer o roteiro através da história, para que ele salve todos os pontos ideais de entrada e saída de tendências.

Então, todas as datas de entrada/saída devem ser salvas no Expert Advisor e o cálculo de quão perto estão das ideais deve ser feito no OnTester usando algum esquema.

 
Aleksey Mavrin:

A idéia é esta:

Faça um modelo de tendências, passe o roteiro através da história para que ele salve todos os pontos ideais de entrada e saída das tendências.

Então, no Expert Advisor, salve todas as datas de entrada/saída e use o OnTester para calcular o quão próximo estão das ideais, de acordo com algum esquema.

Aproximadamente.

  1. Precisamos encontrar os pontos de entrada ideais na história. Podemos tentar aplicar a otimização a essa busca.
  2. Tendo os pontos ideais de entrada/saída, podemos facilmente procurar os indicadores apropriados e seus valores. Para fazer isso, você deve salvar seus valores nos pontos de entrada e depois analisá-los, selecionando os melhores pela proximidade de repetições de seus valores nos pontos de entrada (você pode tentar automatizar).
  3. É possível procurar os pontos de entrada no processo de histórico em execução no testador "olhando para trás" e avaliando segmentos passados. Neste caso, você pode fazer tudo em um único processo - busca de pontos de entrada e coleta de valores indicadores.
  4. A determinação final dos indicadores apropriados para desenvolver a estratégia deve ser automatizada por um mecanismo estatístico especial. Talvez, neste caso, possamos aplicar otimização e também GA. Eu ainda não sei.
 

Olá Peter!

Acho que você pode correr o roteiro através dos extremos da história e recolher as estatísticas dos valores que o indicador tomou naquele momento. O mais provável é que consigamos um dinossauro assim:


Há duas perguntas:

- como chegar ao extremo na história "espreitada"?

- Que indicador deve ser usado? Afinal, um simples indicador derivado do preço será às vezes revendido e recomprado por um longo tempo.


Uma mistura de vários indicadores ou parâmetros variáveis de tempo de um indicador certamente fornecerá um ajuste para a história. Como as pessoas já escreveram aqui. Os parâmetros de entrada não devem ser suficientes para tentar revelar os padrões gerais em vez de memorizar todas as particularidades. Você mesmo sabe disso :)

Em geral, a questão é sobre um indicador que não só sobe e desce após o preço, mas olha para a tendência, conhece a localização atual, os níveis dos sentidos, usa estatísticas e coisas assim.

 
Реter Konow:

Nikolai, o testador é tudo o que temos. ))

Então, por que um computador comum não pode fazer o trabalho? A mesma busca de valores para os parâmetros incluídos no sinal.

Sim, mesmo assim, mas isso não importa.

Você não precisa de um testador.

O número máximo de indicadores em um Expert Advisor efetivo é um, mas zero é melhor. Você vai perceber isso quando tiver jogado com a otimização. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor para você, mas aparentemente, você tem que ir em frente com isso.
 É ótimo, que o campo de seus interesses tenha se deslocado para a esfera, para a qual se destina omql. Parabéns!

 
Реter Konow:

É mais ou menos assim.

  1. Você precisa encontrar os pontos de entrada ideais na história. Você pode tentar aplicar otimização a essa busca.
  2. Tendo os pontos ideais de entrada/saída, você pode facilmente implementar a busca de indicadores adequados e seus valores. Para fazer isso, você deve salvar seus valores nos pontos de entrada e depois analisá-los, selecionando o melhor pela proximidade de repetições de seus valores nos pontos de entrada (você pode tentar automatizá-los).
  3. É possível procurar os pontos de entrada durante a execução do histórico no testador "olhando para trás" e avaliando segmentos passados. Neste caso, podemos fazer tudo em um único processo - busca de pontos de entrada e coleta de valores indicadores.
  4. A determinação final dos indicadores apropriados para uma estratégia deve ser automatizada por um mecanismo estatístico especial. Talvez neste caso devêssemos usar otimização e também GA. Eu ainda não sei.

Acredito que chegará ao ponto, quando os indicadores (quaisquer indicadores) mostrarem valores no ponto de entrada ideal, como fazem em muitos pontos planos no falso início das tendências.

E a tarefa será reduzida a determinar se o mercado está em tendência ou plano.

A propósito, este método pode ser útil para determinar se o mercado (na história) foi mesmo possível obter lucro com uma estratégia de tendência,ou apenas os macacos sobreviverão.

 

Como um lembrete, o tópico em consideração na linha:

Automatizando a busca de uma estratégia comercial


Dentro desta linha, estou procurando soluções para automatizar a busca e a construção de uma estratégia comercial. Este é um único objetivo.

Os principais pontos de discussão para ajudar a dar sentido ao problema:

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A) Um sistema comercial consiste em uma massa de parâmetros, entre os quais os fundamentais:

  • Parâmetros do sinal de negociação para entrar (abrir uma posição)
  • Parâmetros dos sinais de saída (fechamento de posição)
  • A direção de posição (Comprar ou Vender)
  • O lote, pare e leve.

Os sinais são conjuntos de parâmetros que determinam a abertura/fechamento da posição. Eles são um elemento chave das condições comerciais.

Cada Sinal é baseado em indicadores ou fórmulas para calcular indicadores importantes (não há quase nenhuma diferença). 4.

4) Cada Sinal é representado por um ou vários Parâmetros (aproximadamente três).

5 Cada parâmetro da montagem do sinal representa um Indicador ou Fórmula.

Cada Indicador ou Fórmula pode ser representado por UM PARÂMETRO. Vários desses parâmetros constituem um sinal comercial.


7. UM SISTEMA COMERCIAL É UM PARÂMETRO DE SINAL PARA ENTRADA, SAÍDA, LOTE E PARADAS. Você pode mudar a estratégia escolhendo estes parâmetros dentro das Condições Comerciais em tempo real. 8.

8. Você pode automatizar a busca e seleção de parâmetros do Sinal para entrada e saída, usando o Testador e a Otimização do mecanismo. Como resultado - para obter oefetivo no Sistema de Comércio deTestadores.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Otimização é uma seleção dos melhores valores para os parâmetros.

1. A OTIMIZAÇÃO NÃO SELECIONA PARÂMETROS. (Para buscar os parâmetros de Sinais Comerciais no Testador de Estratégia, precisamos criar nosso próprio mecanismo).

2. A otimização é um ajuste parcial do resultado em qualquer circunstância.

3) Os parâmetros de sinais comerciais (que representam indicadores ou fórmulas) podem ser alterados dentro de uma condição comercial, APENAS SE OS PONTOS DE IN/OUT FOR FOREM ACABADOS com antecedência.

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C) Para calcular os Pontos Ideais de Entrada/Saída, você pode aplicar o Mecanismo de Otimização. Não são necessários indicadores para isso. Você precisa de um algoritmo especial.

 
Aleksey Mavrin:

Acredito que no final chegará ao fato de que os indicadores (quaisquer indicadores) mostrarão valores no ponto de entrada ideal, o mesmo que em muitos pontos planos quando as tendências são falsas.

E a tarefa será reduzida a determinar se o mercado está em tendência ou plano.

A propósito, este método pode ser útil para determinar se o mercado (na história) foi mesmo possível obter lucro com uma estratégia de tendência, ou apenas os macacos sobreviverão.

O resultado final é que apenas um resultado é importante - conseguir a automatização da busca e construção de um sistema comercial eficaz no testador.
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