Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 10
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Precisamos identificar as áreas ideais para o comércio na história. Sem atrasos desnecessários nas posições. Os acordos com a melhor relação tempo/moeda. Vamos verificar e selecionar indicadores e fórmulas personalizadas para seus pontos de entrada/saída nos sinais do TS.
Concordo, substitua o termo "ideal" por "máximo-optimal". Isto é mais preciso.
Novamente com o tema "mush from an axe"?
Peter, você entende que para 9 páginas do tópico, sua tarefa não só não está formatada, como também (a tarefa) não está sequer definida?
para 9 páginas deste tópico há um raciocínio repetido .... Eu quero apertar o botão --> GA faz isso --> Eu recebo um monte de TC rentável
qualquer programa faz:
o que você tem nesses quadrados?
ZS. Concordo em substituir o termo "ideal" por "máximo ótimo". Isso é mais preciso.
Em seguida, "encaixar ao máximo" para ser justo.
Há outra razão pela qual o ZigZag não é adequado para encontrar os pontos ideais.
ZigZag ignora o conceito de Trend/Flat, no qual muitos indicadores e estratégias se baseiam. Não consegue captar suas transições de forma direta. E não leva em conta a inútil manutenção de uma posição aberta em um longo corredor de preços.
Não há problema, use a aproximação e extrapolação de Fourier em vez de ziguezaguear.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, você tem que entender que quando você carrega um indicador, EA ou mesmo um script, todos os dados históricos estão disponíveis para você via CopyRates ou CopyTicks. E você não precisa de um testador para isso, para escolher parâmetros pelo método da força bruta.
Fourier é ótimo para demonstrar a essência de seu tópico, pois substitui essencialmente os indicadores N, cada um dos quais contém 3 parâmetros(amplitude, período (freqüência) e fase de mudança harmônica).
Em alguns milissegundos você pode calcular, por exemplo, 40 harmônicas (que valores são o análogo de valores de parâmetros de qualquer indicador), digamos, para os últimos 10 anos de história. E o graal para a história dos últimos 10 anos é garantido.
As harmônicas obtidas podem ser usadas para previsões futuras. Mas o problema é que tal "otimização" dos dados históricos não funciona para uma previsão efetiva do futuro, bem como com outros indicadores ou sua combinação. Na história é um graal, na vida real é um dreno.
Nikolai, neste tópico estou resolvendo o problema do layout automático de um TS "tester-profit". Outras perguntas (especificamente aqui), eu estou menos interessado (pelo menos por enquanto). A rentabilidade real do TS é uma questão para outro tópico)). Mas, obrigado pelas felicitações!))
Portanto, desculpe, claro, mas então seu tópico é apenas mais uma besteira. Este tópico só é interessante para vigaristas que tentam esfregar seus "conselheiros milagrosos" em potenciais compradores crédulos para que antes de comprar o teste ele mostre belas imagens e atualize periodicamente "otimizadas" para a história e para símbolos diferentes para que as belas imagens não se transformem em verdades feias.
Qual é o problema - use a aproximação e extrapolação de Fourier em vez do ziguezague.
Fantástico!!!
Nikolai, quanto tempo consome para "corromper" o algoritmo para levar em conta (no máximo) 1 ou n , os últimos períodos dos sinusoidais?
Aproximadamente dentro dos limites da linha verde.
E acrescente a extrapolação à esquerda. Veremos a dinâmica da divergência da previsão inversa.
Fantástico!!!
Nikolai, quanto tempo para "estragar" o algoritmo para levar em conta (não mais que) 1 ou n , os últimos períodos de sinusóides?
Aproximadamente dentro dos limites da linha verde.
E acrescente a extrapolação à esquerda. Veremos a dinâmica da divergência da previsão inversa.
Eu não entendo você, Alexey, o que você quer dizer.
Eu não entendo o que você quer dizer, Alexey.
Você tem o cálculo correto usando todo o intervalo para caracterizar cada sinusoidal. Sugestão, à medida que o período do sinusoidal diminui, reduz o intervalo real para caracterizá-lo.
Partindo do princípio de que o preço futuro é influenciado pela história anterior, bem como por eventos recentes que trazem novas flutuações para o quadro.Se você conseguiu amarrar este construtor inteiramente à Otimização, é disto que estou falando.
Como resultado, a Otimização deve resultar em Estratégias de pleno direito. Não vejo razão para que este método de construção de estratégias não possa funcionar.
A culpa não é sua se você não entendeu o ponto. Repito em todos os postos)).
Praças:
1. Dados de entrada - histórico de tick no testador.
2. algoritmo:
(1) método para encontrar pontos de entrada "ideais" na história.
(2) obtenção de valores indicadores em pontos.
(3) Identificação de repetições de valores indicadores em pontos.
(4) Seleção dos indicadores para a estratégia comercial.
3. Saídas - a estratégia comercial como um conjunto de parâmetros para o sinal de entrada e o sinal de saída e seus valores.
Tarefa:Automatizar a busca da estratégia ideal.
A culpa não é sua se você não entendeu o ponto. Repito em todos os postos)).
Praças:
1. Dados de entrada - histórico de tick no testador.
2. algoritmo:
(1) método para encontrar pontos de entrada "ideais" na história.
(2) obtenção de valores indicadores em pontos.
(3) Identificação de repetições de valores indicadores em pontos.
(4) Seleção dos indicadores para a estratégia comercial.
3. Saídas - a estratégia comercial como um conjunto de parâmetros para o sinal de entrada e o sinal de saída e seus valores.
Objetivo: automatizar a busca da estratégia ideal.
Apenas obtendo os valores indicadores? A abordagem é inútil.
A culpa não é sua se você não entendeu o ponto. Repito em todos os postos))))
Praças:
1. Dados de entrada - histórico de tick no testador.
eu acho estranho, mas em seus posts anteriores você escreveu que usará sinais de entrada e saída baseados em indicadores, eu acho que você deve usar os valores dos indicadores como dados de entrada, mas como eles funcionam podem ser adivinhados a partir das borras de café
OK, vejo..... está claro que você já tem uma seleção de indicadores que funcionam usando o tick history..... em geral mais uma vez - tudo se tornou claro! ;)