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Libra D1
a0 e a3
Não entendo quem lhe pediu para fazer algo, eu não lhe pedi para fazer nada e você me pediu para fazer isso.
Não lhe peço que faça nada, mas você fez. Mais uma vez vejo sua grosseria e falta de respeito, mediocridade e inabilidade para aprender.
ZS: Não quero ir ao Google, mas acho que este cara já se espalhou ou vai espalhar muita atividade em vários fóruns de comerciantes - alguns anos atrás, ele está procurando jovens para cavalgar em seus ouvidos com sua fórmula 18 ))))
Igor, eu acho que você encontrou a geração automática de fórmulas para adicionar novas variáveis ao SLAU do indicador, uma vez que você entendeu a lógica de sua construção. Qual é o seu sucesso nesta importante etapa de melhoria do indicador? Meu desempenho no modo manual não é mais que uma variável por semana.
Caros membros do fórum, como base para uma futura estratégia de indicadores vamos considerar e discutir a seguinte hipótese: O preço da barra atual depende de 4 valores de preços de barras anteriores de acordo com a seguinte relação
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Você pode perguntar por que isso depende de 4? A questão é que, até agora, sou capaz de resolver esta equação até 4 variáveis, cujas fórmulas calculadas eu já dei antes:https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Vamos analisar o comportamento de 5 coeficientes, talvez consigamos obter algumas dicas sobre a regularidade.
O computador dá os seguintes resultados como alimento para reflexão, depois de introduzir o termo "preço virtual" Tsi virtual. = aiCi:
Acontece que o mercado opera com base em uma estrita regularidade, que nenhum homem é capaz de compreender no estágio dado do desenvolvimento cerebral e é percebido por ele como uma regularidade, então como uma absoluta aleatoriedade. Em resumo, a mente não consegue entender o mercado, o que é comprovado pelos esforços dos pesquisadores e pela persistência dos comerciantes.
Deixe-me explicar a primeira linha: No início da experiência, ou seja, no momento da abertura da 1ª barra, a pressão dos preços históricos virtuais era de +6,63 unidades convencionais do preço que o mercado tem que compensar no futuro. O esforço da 1ª barra consegue amenizar um pouco o choque histórico, em -2,12 unidades, mas a 2ª e 3ª barras atingidas por 1,56 e 2,12 unidades, agravando a situação. Resta para a 4ª barra golpear um contra-ataque decisivo de -6,23 unidades de preço virtual de uma só vez. para estabilizar o mercado até o momento em que a 5ª barra atual abrir! Parecia a todos que o mercado "acidentalmente" estava em baixa! Todas as linhas da tabela podem ser analisadas da mesma forma. Conclusão: O terminal nos mostra apenas a ponta de um enorme iceberg chamado mercado, sem insinuar que este mercado é em sua maioria virtual, e mostra sua parte real no terminal, que é utilizado por pessoas não iniciadas. Além disso, este processo de auto-regulamentação do mercado continua acada tick, minuto, ....., mês e anos. Para ser justo, tenho que admitir que com este método de análise não consegui nenhum resultado que ajude a comercializar ou prever o mercado de forma lucrativa. Isso só mostra como o mecanismo do mercado é complexo, só isso! A tentativa de detectar um padrão de formação de preços nos leva a procurar padrões ainda mais complexos, por exemplo, um padrão de formação de C0 e ai, como um movimento em um pântano. Embora, logicamente, possamos criar e testar o indicador, trabalhando pelo seguinte princípio: se а4<1 e Ц04>0, então o preço tende a cair - SELL, caso contrário - BAY. Se alguém estiver pronto para programar e verificar esta hipótese, estou pronto para fornecer todos os cálculos sobre o Exel.
Vamos tentar desenvolver aqui e agora, através de esforços comuns dos participantes do fórum, um bom indicador de sistema por princípio:
Se а4<1 e Ц0>0, então, o preço está inclinado a cair - SELL, caso contrário - BAY:
Vemos que, durante um flat, a4 não excede 1 e C0 permanece positivo - isso significa que o mercado cairá, o que de fato aconteceu em breve. Acompanharemos a situação à medida que os dados forem sendo processados. Vou postar imediatamente.
Vamos continuar e ver os esforços para deter a tendência de queda:
Continua:
Pela primeira vez, o indicador aconselha a fechar todas as vendas, pois o sinal a4>1 apareceu. Abrimos ordens BAY:
Continua:
Inesperadamente há um sinal para fechar as ordens BAY e abrir as ordens de VENDA, como mais uma vez apareceu a4<1, daí o movimento ascendente ter se mostrado falso, o que é confirmado pelo movimento posterior do mercado:
Apesar do forte movimento de mercado para cima, o indicador permanece imperturbável, considera este movimento enganoso, continua com firmeza seu veredicto de VENDA e se revela correto!
Libra D1
a0 e a3
e o que há para entender?
Relatório de teste de estratégia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Configurações:
Conselheiro especialista: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Período: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parâmetros: magic_num=0
Lote=0,1
lote_ordem=0
balance_step=200
lote_incremento=0,1
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max_spread_in=30
max_deviation=30
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Corretor: RoboMarkets Ltd
Moeda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Alavancagem: 1:100
Resultados:
Qualidade da História: 99%
Bares: 1993 Cartões: 7928 Símbolos: 1
Lucro líquido: 7 640.96 Saque absoluto por saldo: 83.57 Saque absoluto por fundos: 93.70
Lucro total: 18 490,45 Saque máximo por saldo: 1 016,26 (5,88%) Saque máximo por fundos: 1 179,10 (6,77%)
Perda total: -10 849,49 Saque relativo por saldo: 6,93% (794,77) Saque relativo por fundos: 7,62% (879,02)
Rentabilidade: 1,70 Pagamento previsto: 28,83 Nível de margem: 6432,66%
Fator de recuperação: 6,48 Razão Sharpe: 0,19 Z-score: 0,41 (31,82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Correlação: 0.93 OnTester resultado: -585027753.2462771
GHPR: 1.0021 (0.21%) LR Erro Padrão: 1 009.94
Total de negócios: 265 Negócios curtos (% vitórias): 133 (54,89%) Negócios longos (% vitórias): 132 (50,00%)
Total de negócios: 530 Negócios rentáveis (% de todos): 139 (52,45%) Negócios deficitários (% de todos): 126 (47,55%)
Maior comércio lucrativo: 1 216.19 Maior comércio perdido: -367.44
Comércio lucrativo médio: 133.02 Comércio perdedor médio: -86.11
Número máximo de ganhos (lucros) contínuos: 6 (1.001,76) Número máximo de perdas (perdas) contínuas: 6 (-635,71)
Lucros máximos contínuos (número de vitórias): 1 310,64 (2) Perdas máximas contínuas (número de perdas): -635,71 (6)
Ganho médio contínuo: 2 Perda média contínua: 2
Relatório de teste de estratégia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Configurações:
Conselheiro especialista: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Período: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parâmetros: magic_num=0
Lote=0,1
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Corretor: RoboMarkets Ltd
Moeda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Alavancagem: 1:100
Resultados:
Qualidade da História: 99%
Bares: 1993 Cartões: 7928 Símbolos: 1
Lucro líquido: 7 640.96 Saque absoluto por saldo: 83.57 Saque absoluto por fundos: 93.70
Lucro total: 18 490,45 Saque máximo por saldo: 1 016,26 (5,88%) Saque máximo por fundos: 1 179,10 (6,77%)
Perda total: -10 849,49 Saque relativo por saldo: 6,93% (794,77) Saque relativo por fundos: 7,62% (879,02)
Rentabilidade: 1,70 Pagamento previsto: 28,83 Nível de margem: 6432,66%
Fator de recuperação: 6,48 Razão Sharpe: 0,19 Z-score: 0,41 (31,82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Correlação: 0.93 OnTester resultado: -585027753.2462771
GHPR: 1.0021 (0.21%) LR Erro Padrão: 1 009.94
Total de negócios: 265 Negócios curtos (% vitórias): 133 (54,89%) Negócios longos (% vitórias): 132 (50,00%)
Total de negócios: 530 Negócios rentáveis (% de todos): 139 (52,45%) Negócios deficitários (% de todos): 126 (47,55%)
Maior comércio lucrativo: 1 216.19 Maior comércio perdido: -367.44
Comércio lucrativo médio: 133.02 Comércio perdedor médio: -86.11
Ganhos (lucros) máximos contínuos: 6 (1.001,76) Perdas (perdas) máximas contínuas: 6 (-635,71)
Lucros máximos contínuos (número de vitórias): 1 310,64 (2) Perdas máximas contínuas (número de perdas): -635,71 (6)
Ganho médio contínuo: 2 Perda média contínua: 2
Tudo o que você precisa fazer é abrir uma conta real e se tornar um milionário ))) Apenas algo nestas estatísticas me diz, que você ficará muito decepcionado ))
Tudo o que você precisa é abrir uma conta real e se tornar um milionário ))) Apenas algo me diz, que você ficará muito desapontado ))
O indicador e o Conselheiro Especialista ainda precisam ser melhorados através dos esforços dos membros do fórum.
Relatório de teste de estratégia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Configurações:
Conselheiro especialista: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Período: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parâmetros: magic_num=0
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str1=======
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Corretor: RoboMarkets Ltd
Moeda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Alavancagem: 1:100
Resultados:
Qualidade da História: 99%
Bares: 1993 Cartões: 7928 Símbolos: 1
Lucro líquido: 5 266,23 Saque absoluto por saldo: 533,69 Saque absoluto por fundos: 584,69
Lucro total: 13 677,15 Saque máximo por saldo: 1 503,46 (13,71%) Saque máximo por fundos: 1 702,16 (11,77%)
Perda total: -8 410,92 Saque relativo por saldo: 13,71% (1 503,46) Saque relativo por fundos: 14,75% (1 629,47)
Rentabilidade: 1.63 Pagamento previsto: 30.09 Nível de margem: 5997.01%
Fator de recuperação: 3,09 Razão Sharpe: 0,17 Z-score: -0,43 (33,28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Correlação: 0.93 OnTester resultado: -48892225.83735922
GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Erro Padrão: 679.43
Total de negócios: 175 Negócios curtos (% vitórias): 92 (53,26%) Negócios longos (% vitórias): 83 (50,60%)
Total de negócios: 350 Negócios rentáveis (% de todos): 91 (52,00%) Negócios perdidos (% de todos): 84 (48,00%)
Maior comércio lucrativo: 974.91 Maior comércio perdido: -537.65
Comércio lucrativo médio: 150,30 Comércio perdedor médio: -100,13
Número máximo de ganhos (lucros) contínuos: 10 (1 410,93) Número máximo de perdas (prejuízos) contínuas: 8 (-674,11)
Lucro máximo contínuo (número de vitórias): 1 464,93 (9) Perda máxima contínua (número de perdas): -914,62 (5)
Média de ganhos contínuos: 2 Média de perdas contínuas: 2
parece extremamente complicado)
Já toda a complexidade está escondida no corpo do código e não resta nenhum vestígio dela. Quem quer entender a lógica do indicador, tem sempre a oportunidade de satisfazer seu desejo olhando para os códigos da ICP e/ou Exel. Mais ainda, estou sempre por perto para responder perguntas sobre a lógica, e programadores sobre a parte do código. Sempre, com gratidão, ouvirei suas sugestões para melhorar o indicador.
O indicador e o assessor ainda precisam ser melhorados através dos esforços dos membros do fórum.
Relatório de teste de estratégia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Configurações:
Conselheiro especialista: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Período: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parâmetros: magic_num=0
Lote=0,1
lote_ordem=0
balance_step=200
lote_incremento=0,1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
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período_HMA7C=0
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use_withdraw_funds=0
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Corretor: RoboMarkets Ltd
Moeda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Alavancagem: 1:100
Resultados:
Qualidade da História: 99%
Bares: 1993 Cartões: 7928 Símbolos: 1
Lucro líquido: 5 266,23 Saque absoluto por saldo: 533,69 Saque absoluto por fundos: 584,69
Lucro total: 13 677,15 Saque máximo por saldo: 1 503,46 (13,71%) Saque máximo por fundos: 1 702,16 (11,77%)
Perda total: -8 410,92 Saque relativo por saldo: 13,71% (1 503,46) Saque relativo por fundos: 14,75% (1 629,47)
Rentabilidade: 1.63 Pagamento previsto: 30.09 Nível de margem: 5997.01%
Fator de recuperação: 3,09 Razão Sharpe: 0,17 Z-score: -0,43 (33,28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Correlação: 0.93 OnTester resultado: -48892225.83735922
GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Erro Padrão: 679.43
Total de negócios: 175 Negócios curtos (% vitórias): 92 (53,26%) Negócios longos (% vitórias): 83 (50,60%)
Total de negócios: 350 Negócios rentáveis (% de todos): 91 (52,00%) Negócios perdidos (% de todos): 84 (48,00%)
Maior comércio lucrativo: 974.91 Maior comércio perdido: -537.65
Comércio lucrativo médio: 150,30 Comércio perdedor médio: -100,13
Número máximo de ganhos (lucros) contínuos: 10 (1 410,93) Número máximo de perdas (prejuízos) contínuas: 8 (-674,11)
Lucro máximo contínuo (número de vitórias): 1 464,93 (9) Perda máxima contínua (número de perdas): -914,62 (5)
Ganho médio contínuo: 2 Perda média contínua: 2
Não se trata das pessoas do fórum. Para começar, por exemplo, testar a EA em outros corretores e comparar os resultados ))