Da teoria à prática - página 1572
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O importante é que ele não crie grandes alce. Essa é a vantagem de seu TS.
Com grandes lotes você está certo. Mas na demonstração, não há problema)).
É fácil com grandes perdas. Não me lembro em que se baseia, mas estimo que o limite típico de aplicabilidade do meu modelo de evento é de 50 pips, e sempre coloco SL e TP a essa distância.
Yep
há uma estratégia
mas somente na demonstração.
Muito bem. Lucrar somente com os concursos em contas de demonstração.
É fácil lidar com grandes drawdowns. Não me lembro por quê, mas estimo que o limite típico do meu modelo de evento seja de 50 pips, e sempre uso SL e TP a esta distância.
SL e TP dependem da qualidade das entradas no mercado. Se houver uma grande preponderância de bem sucedidos, você pode encurtar TP e alongar SL em vez de usar 1 a 3 como recomendado.
Esta é uma demonstração. E a verdadeira?
Se não é um desejo de mexer na carteira de outra pessoa, pelo menos com seus olhos, mas você está interessado em negociar em uma conta real, então eu lhe direi. Vou lhe dar um exemplo de como um CD não sabe como lidar com a arbitragem.
Em meados de 2014, descobri uma nova empresa de corretagem na Geórgia. Achei que deveria verificar meu formulário, e que diabos, eles também poderiam dá-lo. Para resistir à arbitragem, você tem que comprar um plug-in ou criar um com sua própria equipe de desenvolvimento, o que é ainda mais caro. Em seu site eles têm as primeiras notícias desde maio de 2013, ainda são jovens e não têm dinheiro extra para o plugin, o país é pobre. Também só para saber. Começou a negociar com 35 USD em 20 de agosto, em 20 de novembro tornou-se 3150, ou geometricamente em três meses (3150/35)^(1/3)=4,48 = 348% em média por mês. Como esperado, utilizou o limite de duração das transações e apenas entregou todos os 35 USD (após 90 dias, de acordo com o acordo do cliente). Encontrei apenas uma versão excelente do histórico da conta:
Se não é um desejo de mexer na carteira de outra pessoa, pelo menos com seus olhos, mas você está interessado em negociar em uma conta real, então eu lhe direi. Vou lhe dar um exemplo de como um CD não sabe como lidar com a arbitragem.
Em meados de 2014, descobri uma nova empresa de corretagem na Geórgia. Achei que deveria verificar meu formulário, e que diabos, eles também poderiam dá-lo. Para resistir à arbitragem, você tem que comprar um plug-in ou criar um com sua própria equipe de desenvolvimento, o que é ainda mais caro. Em seu site eles têm as primeiras notícias desde maio de 2013, ainda são jovens e não têm dinheiro extra para o plugin, o país é pobre. Também só para saber. Começou a negociar com 35 USD em 20 de agosto, em 20 de novembro tornou-se 3150, ou geometricamente em três meses (3150/35)^(1/3)=4,48 = 348% em média por mês. Como esperado, utilizou o limite de duração das transações e apenas entregou todos os 35 USD (após 90 dias, de acordo com o acordo do cliente). Encontrei apenas uma versão excelente do histórico da conta:
Talvez haja um incentivo para os clientes sempre leais deste fio. Mas isto aqui é um pouco aborrecido.
A pergunta é muito interessante. De onde vem algo que não existe, existem apenas instantâneos de negócios reais, e nem mesmo de CDs, mas daqueles que os agregam (Bloomberg, Reuters,...)?
Sim, eu tive que fazer meu próprio modelo desta imagem com o qual comparar as cotações de cada corretora. Grosso modo, esta é uma média aritmética de taxas de 7-20 corretoras, com seleção daquelas (cotações, e não corretoras) que "não se adaptam". Tenho coletado carrapatos de várias dezenas de corretoras (sua lista estava mudando) desde 2009. Quando analisamos o comportamento desses ticks "forex", vemos algumas características dos algoritmos de suavização DC. Eu sei de várias fontes que os DTs estão trabalhando nisso.
A que tipo de suavização você se refere? Aquela que apara as sombras das velas? Se é isso que você quer dizer, nem sempre é ruim. Depende do sistema comercial. O TS pode ser ajustado para o algoritmo de suavização de uma certa corretora e tudo funcionará muito bem em suas cotações. Mas se este TS for então transferido para uma corretora com cotações "não filtradas", as paradas estarão constantemente à deriva devido ao rabo de vela mais longo.
Em geral, não podemos dizer que as citações filtradas são necessariamente ruins.
A que tipo de suavização você se refere? Aquela que apara as sombras das velas? Se é isso que você quer dizer, nem sempre é ruim. Depende do sistema comercial. O TS pode ser ajustado para o algoritmo de suavização de uma certa corretora e tudo funcionará muito bem em suas cotações. Mas se este TS for então transferido para uma corretora com cotações "não filtradas", as paradas estarão constantemente à deriva devido ao rabo de vela mais longo.
Em geral, não podemos dizer que as citações filtradas são necessariamente ruins.
Eu penso que para ter esperança mesmo assim, mas sarcasmo e reclamar é uma questão de perdedores, basta jurar sobre o sangue mais querido (filhos, mãe, alma) que você não vai recuar até que você faça o Graal, a morte só pode parar, e tomando tal decisão e jurando sobre o sangue, você deve agir corajosamente e sem questionar, agora esta vida pertence ao Graal da busca, e o que o resultado não será principalmente importante. A única maneira, penso eu, é chegar ao verdadeiro Graal, e não choramingar e sarcasmo aqui no fórum.
)))))))) Não está aqui ninguém sarcástico?))) O que é isso? E a choradeira está claramente fora de lugar)). Na verdade, eu sou de outra seita)))))))))))))))))))
Você pode chegar a qualquer lugar se tiver pernas).
Eu não pagaria sobre o real, muitas vezes foi apontado.
O teste foi realizado em uma demonstração, nem mesmo em um centivolus. Mas o teste é de uma demonstração, nem mesmo de um centavo. Embora, o que impediu, com tais porcentagens)). Obviamente não é preguiçoso.