Da teoria à prática - página 455
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Olá, Eugene!
Quando você vai abrir um sinal, mesmo em demonstração?
Mesmo assim, temos que admitir - somente um sinal comercial permite julgar se o comerciante está se movendo na direção certa ou não.
Meu lucro =0% e entendo que é impossível fazer sem uma contabilidade inequívoca de ACF e/ou entropia (não-entropia) no algoritmo. Isso faz você trabalhar e seguir em frente, o que eu desejo que você também faça.
Encontrei uma situação em que preciso mudar dinamicamente o tamanho da amostra por algum critério, mas não entendo como implementá-la.
Por exemplo, meu tamanho de amostra era 200 e eu estava apenas um pouco aquém do sinal .... Mas quando o tamanho da amostra era 300, havia um sinal.
Encontrei uma situação em que preciso mudar dinamicamente o tamanho da amostra por algum critério, mas não entendo como implementá-la.
Por exemplo, meu tamanho de amostra era 200 e eu estava apenas um pouco aquém do sinal .... Ao mesmo tempo, eu tinha um sinal com o tamanho de amostra de 300.
IMHO - o tamanho da amostra deve ser = constante.
"Flutuante" é o quantil do nível de confiança - você e eu já discutimos isso.
A distribuição normal para a soma dos incrementos na janela deslizante é obtida no limite de medição. E neste momento, a distribuição muda, mas não muito - de uma distribuição gama de uma determinada ordem para uma distribuição normal.
Algo parecido com isto:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка, apenas um pouco mais complicado - formando distribuições distorcidas.
Fui incumbido por Feiticeiro de fazer o mesmo desenho animado e ainda não o fiz... Ele provavelmente se irritou e saiu do fórum... É uma vergonha.
Portanto - é importante ver a atual distribuição de probabilidade e mudar dinamicamente o quantil de nível de confiança.
Pergunta para radiofísicos respeitados:
O ACF para um sinal discreto é calculado no sinal time shift deltaT = const ou o deltaT ainda pode ser uma variável?
Pergunta para comerciantes com mais experiência em coleta e processamento de dados:
Se pegarmos uma janela deslizante = 24 horas e recolhermos volumes de carrapatos = a soma de todos os carrapatos nessa janela de tempo - essa soma deslizante representaria uma distribuição de Poisson?
Eu realmente preciso de respostas a estas perguntas, meus amigos, a fim de economizar tempo para a pesquisa.
Por favor, ajude com as respostas - o Graal está mais próximo do que nunca e, com impaciência e excitação, minhas mãos e pés estão tremendo - não posso trabalhar...
Imho. O graal é quando o preço se desdobra em valores Densidade = 0, função de distribuição = 0/1 . Então apenas o espaço é maior.
Imho. O graal é quando o preço inverte em Densidade = 0, função de distribuição = 0/1 . Então somente o cosmos é mais alto.
Aqui está um exemplo. Como um estrondo na parede, o preço parou e voltou. (Embora eu tenha tirado o lucro da luz, ao contrário, lá fechando ~ 30 pips mais baixo do preço de abertura).
(É verdade, eu coloco o lucro do fundo, ao invés disso o fechamento é ~ 30 pips mais baixo do preço de abertura)
Relação TP/SL = 3 para 1.