Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 747
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Bem, esta informação vem de todos os tipos de parâmetros de entrada possíveis. Comecei só com feiticeiros, depois com feiticeiros incrementais, depois com feiticeiros delta... Agora estou trabalhando em algo como um borscht de perus )))) para alimentar uma linha de entrada em vez de 20 como costumava ser...
Só no borscht )))) todos os perus são derivados do preço. Por exemplo, no encerramento da vela de ontem, a indyuki mostrou alguns resultados, como os estocásticos 14 7 4 (tomados ao acaso) mostraram 44,44 e 27,78 - estes 2 números descrevem bem o dia de ontem e os dias seguintes. Mas não o de hoje... Quanta informação existe nestes 2 números sobre o dia de hoje? 0.0001? ))) Acho que precisamos de procurar outros valores... Algo que é mais informativo sobre o futuro.
Eu acredito que a duração do período de retrocesso, e apenas a duração do período de retrocesso, pode ser o juiz. Se não houver um backtesting explícito das transações por datas ou seqüências, mas há milhares ou dezenas de milhares de transações ao longo de vários anos com um aumento suave, então não é nada ruim
e que informação não é tão importante.
Não é o suficiente. Não esqueçamos que as pessoas que pregavam a hipótese de um mercado eficiente trabalharam com sucesso durante anos, foram indicadas e depois faliram.
O backtest é obrigatório, de preferência num testador, como o mais próximo da realidade.
MAS.
Deve haver uma justificação teórica para o sucesso do backtest.
Com isto você poderá confiar no backtest.
Max, em idéia você quer ensinar a máquina a reconhecer diferentes fases do mercado para selecionar automaticamente as entradas que serão as mais eficazes para cada estado. É como o portfólio de algumas redes neurais, onde cada uma delas é treinada para uma determinada condição de mercado...
Sim, algo assim, mas você tem que introduzir todos os tipos de meta-estados globais que afetam grupos de parâmetros de TC, e sub-estados, como os Markovianos.
Só para borscht ))) todos os índices são derivados do preço. Por exemplo, no encerramento da vela de ontem os indyuks mostraram alguns resultados como os estocásticos 14 7 4 (tomados ao acaso) mostraram 44,44 e 27,78 - estes 2 números descrevem bem o dia de ontem e os dias seguintes. Mas não o de hoje... Quanta informação existe nestes 2 números sobre o dia de hoje? 0.0001? ))) Acho que precisamos de procurar outros valores... algo com mais informações sobre o futuro.
Quando um comerciante olha para o gráfico, ele vê algo e então precisa descrevê-lo por uma certa regra. vê onde o preço tem ficado mais tempo, vê onde está a acelerar... Mas você pode adicionar indicadores, e é a parte difícil - como traduzir esta análise visual em uma equação significativa que leva em conta tudo o que você vê.
Tentei com incrementos puros, mas não consegui tirar nada... Devo ter definido mal o alvo... podes dar-me uma dica?
A entrada para a rede neural deve ser a soma desses incrementos mais puros em uma determinada janela de tempo de observação.
TODOS.
A entrada para a rede neural deve ser a soma desses incrementos mais puros em uma determinada janela de tempo de observação.
TODOS.
OK, vou tentar fazer diferentes janelas de tempo de somas, mas não tenho uma grade, tenho uma floresta, mas não acho que o algoritmo seja diferente. pelo contrário, você pode colocar várias janelas de tempo na floresta ao mesmo tempo.
Isto não é suficiente. Não esqueçamos que as pessoas que pregavam a hipótese do mercado eficiente trabalharam com sucesso durante anos, conseguiram a nobreza e depois faliram.
Um backtest é um must, de preferência em um testador, como o mais próximo da realidade.
MAS.
Deve haver uma justificação teórica para o sucesso do backtest.
Com isto em mente, o backtest pode ser confiável.
sim, mas o meu sistema opera sobre os conceitos de espírito santo e monstro macarrão, por isso é muito difícil de explicar teoricamente
Quando um trader olha para um gráfico, ele vê algo e depois precisa descrevê-lo com uma regra... Por exemplo, um trader vê o intervalo de ienes durante o período de tempo exibido no ecrã, vê onde o preço é relativo ao seu intervalo... vê onde o preço tem ficado mais tempo, vê onde está a acelerar... E isso é sem indicadores, mas você pode adicionar indicadores e a compreensão da imagem aumenta muitas vezes.
Exatamente! Um comerciante humano não vê números, ele vê modelos mais simples. aproximados, suavizados, mas não por uma média móvel, mas por exemplo pelo método SSA (algo assim) - mas você não pode alimentá-lo a uma rede neural...
sim, mas o meu sistema opera sobre os conceitos do espírito santo e do monstro macarrão, por isso é muito difícil de explicar teoricamente
basta dizer que é preguiçoso prová-lo )))))) você pode ver que você é um excelente estudante e preguiçoso ))))) é mais fácil de construir do que de provar ))))))
Vou tentar fazer diferentes janelas de tempo de somas, só que eu não tenho uma grade, tenho uma floresta, mas não acho que o algoritmo seja diferente, pelo contrário, você pode colocar várias janelas de tempo na floresta ao mesmo tempo.
Para as janelas olhar para a minha base TS, há sempre uma janela diferente ditada pelo próprio mercado e a sua formação implica uma inversão do mercado. O momento mais normal para análise é o momento de reversão antecipada.
E espero um pedido de desculpas seu, Max, pelo meu cepticismo sobre o meu TS em versos que eu também gostaria.
O meu mercado há muito que mudou de ascendente para descendente e para trás, e o TS ainda funciona. E se você tivesse visto o modelo em si, teria ficado surpreso (é muito pequeno).