Da teoria à prática - página 181
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Um TS com super otimização regular pode muito bem ser testado em um histórico de três meses, mas um histórico de três meses testa a validade de parâmetros específicos, e o próprio sistema com parâmetros diferentes também deve dar resultados consistentes durante um período mais longo, portanto, alguns anos é uma exigência razoável.
A propósito. Alguns anos atrás, decidi ressuscitar meu sistema muito antigo de 3 anos atrás, que mostrou bons resultados. Não funcionou em absoluto, não com nenhuma configuração.
Então faz sentido testar um sistema com dados antigos, se você já sabe que ele não corresponde à realidade do mercado atual? Meu palpite é que não.
A partir de minhas observações, o mercado (seu comportamento) muda significativamente em cerca de 2 anos. Até mesmo o uso de dados com um ano já é altamente questionável. Imho.
Dentro de um ano, os sistemas que foram aperfeiçoados durante 3 meses não precisam ser reconfigurados. Outra questão é quem lhes dará o trabalho sem reajustes).
Por que cerca de um ano? Depende do padrão operacional. Eu, por exemplo, tenho-o há cerca de três anos. O padrão que Alexander está tentando explorar sem saber, eu também acho que vai durar muitos anos, até que a estrutura do mercado monetário e a composição de seus participantes mudem (o que é improvável).
Se apenas para ver como o sistema sobrevive ao Brexit, a surpresa da SCB em 2015 e outras quedas de descarga. Estes são eventos raros (mas significativos), eles acontecem cerca de uma vez por ano.
Portanto, os ofícios de Alexander são raros. Acho que meses não serão longos o suficiente para acumular estatísticas suficientes.
Por que cerca de um ano? Depende do padrão operacional. Eu, por exemplo, tenho-o há cerca de três anos. O padrão que Alexander está tentando explorar sem saber, eu também acho que existirá por muitos anos até que a estrutura do mercado monetário e seus participantes mudem (o que é improvável).
Eu estava me referindo apenas a sistemas com 3 meses de idade. Não estou falando de outros sistemas neste posto.
Aqui estão os resultados de duas semanas:
Nem todos os ofícios são mostrados, é claro.
Em uma conta demo, mas usando citações de uma conta NDD real.
Em 2 semanas +100% para o depósito.
Esta semana vou testá-lo em um fluxo de citações de Poisson. Se tudo estiver bem, vou começar de verdade. Se for o mesmo lá - o que mais eu preciso?
E sim! Eu não quero ofender ninguém com meus postos! É apenas uma forma de comunicação. Sinto sinceramente pelas pessoas que, como os leões, lutaram com o Forex, mas caíram em uma batalha desigual. Eu quero ajudá-los.
Você ficará surpreso quando for ao mercado real e a qualidade das cotações não é o problema, mas a realidade é muito diferente e a única prova de sua retidão é um sinal de uma conta real, é claro, com uma dinâmica positiva de equidade. Os ganhos no mercado são formados não por negócios individuais, mas por séries de negócios com uma data de corte de uma semana, mês, etc. Você verá que a situação real será diferente de suas expectativas. Só porque as instituições investidoras não puderam pensar nisso, e você poderia ..... Você não acha estranho?
Há muito tempo atrás, havia um programa chamado Chaos Hunter. Caçador do Caos. O resultado do trabalho deste programa foi exatamente a fórmula de mercado acima mencionada, que, pelo que entendi, as pessoas estão tentando encontrar. Mas infelizmente tal fórmula não existe, por muitas razões, mas a principal delas é que o FUTURO NÃO é DEFINITIVAMENTE possível! Afinal, se estamos falando de uma fórmula universal que pode funcionar por muito tempo, digamos um ano ou mais, não há garantia de que a fórmula funcionará da mesma maneira no futuro......
O mercado existe no momento, aqui e agora, e a história no passado não tem nenhuma relação com o futuro......
Se apenas para ver como o sistema sobrevive ao Brexit, a surpresa da SCB em 2015 e outras quedas de descarga. Estes são eventos raros (mas significativos), eles acontecem cerca de uma vez por ano.
Portanto, os ofícios de Alexander são raros. Acho que meses não seriam tempo suficiente para acumular estatísticas suficientes.
Acho que sim.
Eu só lido com intraday, às vezes da noite para o dia.
Meu comércio com Alexander é raro, mas por duração (o que eu vi) é uma intrusão típica. Todos os tipos de brexit, etc. intraday não o ameaçam de forma alguma).
Com toda a probabilidade, ou é um superdimensionamento do comércio ou um super-perda. Ambos acabam com uma cara de pôquer a longo prazo. É por isso que precisamos de um teste de vários anos.
Veja em GBPUSD 24.06.2016 e EURCHF 15.01.2015 :)
Com toda a probabilidade, ou é um superdimensionamento do comércio ou um super-perda. Ambos acabam com uma cara de pôquer a longo prazo. É por isso que você precisa de um teste ao longo de vários anos.
Eu não toco nem mesmo no TS. Não está familiarizado com conceitos como o de excesso. O modelo é uma aproximação do processo Wiener com o drift em ação. Você mesmo sabe que não pode pensar em um melhor. O principal é contar corretamente a variação e a média como uma medida de tendência central. E um parâmetro adicional é, naturalmente, necessário. Atualmente estou usando assimetria, mas estou mudando gradualmente para não-centropia.
Com toda a probabilidade, ou é um superdimensionamento do comércio ou um super-perda. Ambos acabam com uma cara de pôquer a longo prazo. É por isso que você precisa de um teste de vários anos.
tudo depende do sinal de entrada/saída
se houver tal sinal e não houver intervenção manual (programa iniciar/pararar), então um resultado bastante decente
o risco é, naturalmente, superestimado, o que o real não gosta