Da teoria à prática - página 50
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Portanto, calcule a autocorrelação dos incrementos. Mas é pouco provável que isso ajude o caso, pois as dependências deste tipo são fracas e impermanentes.
A procura de padrões de preços é muito mais produtiva.
Suponha que eu lhe dissesse que a volatilidade média em um determinado momento do dia muda apenas ligeiramente de um dia para o outro. Isso funcionaria como uma "memória de mercado"? E há apenas dois pontos nos preços, alto e baixo, tomados uma vez ao dia. Os tiques não estão nem perto, com seus incrementos).
Espere um minuto. Onde isso foi comprovado? ))) Para provar que não há memória, você tem que descartar a existência de TODOS os padrões possíveis (ou seja, quaisquer). Não me lembro onde isso foi feito)
E mais uma vez - uma distribuição de qualquer tipo não contém informações sobre memória. Por que de repente você decidiu o contrário?
E sim, eu posso facilmente construir um sistema de ganho em carrapatos com qualquer método de leitura, mesmo exponencial, mesmo que completamente aleatório.
Sim, sim, é claro...
Somente à noite - preciso me afastar de tal nocaute... Afinal, eu já executei o programa em uma conta de demonstração hoje, e aí tudo se mostra errado!
A razão - ainda não consigo entender - como exatamente os dados do tick devem ser tomados, para não destruir a não marcação, para poder usar os arquivos históricos...
Muito bem, Alexander! Estamos encantados!) Chegou-se finalmente a um entendimento de que a análise e a modelagem devem começar com a preparação dos dados. Para que a água do bebê não esteja errada).
E a memória está no processo - não vou garantir todas as ferramentas, é claro - talvez haja algumas que vagueiam o tempo todo no SB)
Muito bem, Alexander! Estamos encantados!)) Finalmente, chegou-se a um entendimento de que a análise e a modelagem precisam começar com a preparação dos dados. Para que o bebê não esteja errado com a água).
E a memória está no processo - é claro que não vou garantir todas as ferramentas - talvez haja algumas que vagueiam na SB o tempo todo)
Exatamente, Dmitry! Entendo que você precisa levar os dados não apenas de qualquer maneira, mas da maneira DIREITA. Mas como? Eu ainda não sei o que fazer com ele.
Se eu ler cada tick - cada corretora tem seu próprio fluxo de dados, isso significa que o robô comercial funcionará de forma diferente com diferentes corretoras. Precisamos de um mecanismo universal. O que é isso? Eu não entendo...
Ao ler os dados nessa seqüência, que eu apliquei, obtive uma distribuição geométrica de probabilidade de incrementos, na verdade, que me foi apontada pelo respeitado Vladimir. Esta é a prova da falta de memória do processo sob determinadas condições.
Sinto muito, mas este é o raciocínio de um aluno da primeira série. É como se você não tivesse estudado o assunto. A memória é a dependência de algo no futuro de algo no passado. Uma distribuição (qualquer distribuição) não contém nenhuma dependência e não prova nem refuta nada. É como se "os agáricos voadores fossem vermelhos, por isso não se pode comer morangos vermelhos".
Uma detecção básica e elementar da memória é a autocorrelação dos incrementos adjacentes. Aprenda o básico antes de se meter com o fórum)
Posso facilmente gerar uma série com qualquer distribuição (mesmo exponencial, mesmo geométrica, mesmo uniforme), que estará cheia de dependências temporais, e da qual você pode ganhar, conhecendo-as (dentro de uma amostra, é claro).
Sinto muito, mas este é o raciocínio de um aluno da primeira série. É como se você não tivesse estudado o assunto. A memória é a dependência de algo no futuro de algo no passado. Uma distribuição (qualquer distribuição) não contém nenhuma dependência e não prova nem refuta nada. É como se "os agáricos voadores fossem vermelhos, por isso não se pode comer morangos vermelhos".
Uma detecção básica e elementar da memória é a autocorrelação dos incrementos adjacentes. Aprenda o básico antes de se meter com o fórum)
Posso gerar facilmente uma série com qualquer distribuição (mesmo exponencial, mesmo uniforme), que estará cheia de dependências temporais, e da qual você pode ganhar, conhecendo-as (dentro da amostra, é claro).
Você conseguiu alguma coisa aqui? Você já escreveu um único conselheiro? ))
Você está errado e você sabe disso. Onde há uma distribuição geométrica, não há memória e não pode haver uma. E nenhuma autocorrelação o ajudará. Estude a matemática antes de começar a discutir comigo. É assim que as coisas são!
Por favor, me dê um link para qualquer livro de texto com essa frase)
E eu não estou discutindo com você, estou lhe dizendo como encurtar sua provação)
Por graus de liberdade, quero dizer a definição clássica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(física)
Faz uma bela imagem interligada - se o preço atual está relacionado ao preço anterior por algum vetor e o preço seguinte está relacionado ao preço atual pelo mesmo vetor, então temos os notórios 2 graus de liberdade que descrevem completamente o sistema. O que é 2 graus de liberdade nas estatísticas é aproximadamente o mesmo e no mercado simplesmente DEVE haver uma distribuição t2. E não consigo encontrá-lo... Como assim? Eu não entendo...
NÃO DEVE.
SO
esta coisa da distribuição t2 é um pouco obsessão...
NÃO DEVE.
SO
apenas algum tipo de obsessão com esta distribuição t2...
Você está errado e você mesmo sabe disso. Onde há uma distribuição geométrica, não há memória e não pode haver. E nenhuma autocorrelação o ajudará. Estude a matemática antes de discutir comigo.