Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 8
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As transformações da BP em algo mais decente são abundantes - todos (ou quase) os indicadores, mas nenhum lucro é visível. Sempre que um indicador é desenvolvido, é sempre a idéia primeiro e depois a implementação. Aqui eles dizem "é bom se o VR estiver estacionário no lugar de não estacionário". O que é bom? O desenvolvimento de todos os indicadores tem como objetivo o fato de que eles refletem alguma característica da BP inicial. Aqui não definimos tal tarefa, definimos a tarefa da característica estatística do resultado e não sabemos o que este resultado refletirá da BP inicial.
Qual é a vantagem dos processos estacionários sobre os não estacionários? Um processo estacionário é previsível. Tem alguma característica importante (em sua forma mais geral não é necessariamente a média), e sabe-se como esta característica pode mudar (em sua forma mais geral não é necessariamente a variância). Sabe-se também que esta característica e sua variabilidade são independentes da amostra. E de uma forma particularmente rigorosa, sabe-se também que as distribuições da variabilidade são constantes. Tudo isso, com um certo rigor, torna possível prever. Este não é o caso de processos não estacionários. Neste caso, estritamente falando, é impossível prever (na prática, é claro, não é tão ruim assim). É a não-estacionariedade que leva a alguns tipos de desabamento. No entanto, a ameixa estacionária também é possível, e há muitos ventiladores desse tipo de ameixa. Mas este é outro tópico.
Por esta razão escrevo: lucro = f(preço), o que significa - obter um lucro estacionário a partir de um preço não estacionário.
Isto não é uma garantia de lucro, mas é uma propriedade muito desejável.
A propósito, vi gráficos no fórum que mostram que o comprimento dos castiçais depende da hora do dia.
Qual é a vantagem dos processos estacionários sobre os não estacionários? Um processo estacionário é previsível. Tem alguma característica importante (em sua forma mais geral não é necessariamente a média), e sabe-se como esta característica pode mudar (em sua forma mais geral não é necessariamente a variância). Sabe-se também que esta característica e sua variabilidade são independentes da amostra. E de uma forma particularmente rigorosa, sabe-se também que as distribuições da variabilidade são constantes. Tudo isso, com um certo rigor, torna possível prever. Este não é o caso de processos não estacionários. Neste caso, estritamente falando, é impossível prever (na prática, é claro, não é tão ruim assim). É a não-estacionariedade que leva a alguns tipos de desabamento. No entanto, a ameixa estacionária também é possível, e há muitos ventiladores desse tipo de ameixa. Mas este é outro tópico.
É por isso que escrevo: lucro = f(preço), o que significa - obter um lucro estacionário a partir de um preço não estacionário.
Isto não é uma garantia de lucro, mas é uma característica muito desejável.
Esta é uma propriedade inerente de alguns mercados. Por que você está interessado nisso? No contexto desta discussão.A estacionaridade é desejável com mo positivo. Então sim, é uma fonte de lucro. Existe algum caso de mo=0 estacionário no qual se pode ganhar sistematicamente? É possível prever bastante adequadamente, mas será possível ganhar? O mo positivo pode ser jogado mais eficientemente se você conhecer as outras características/parâmetros da distribuição.
A série estacionária está livre de dependências. Ela não tem "memória" porque sua distribuição não depende do deslocamento temporal da chave t de referência. Procurando por dependências nele, construir TA é inútil. Só se pode fazer o mo positivo de forma puramente estatística se ele estiver presente.
a estacionaridade é desejável com mo positivo. Então sim, é uma fonte de renda. Há casos possíveis de mo=0 estacionário no qual se pode ganhar sistematicamente? Prever é possível e bastante adequado, mas ganhar? O mo positivo pode ser jogado mais eficientemente se você conhecer as outras características/parâmetros da distribuição.
A série estacionária está livre de dependências. Não tem "memória" porque sua distribuição não depende do deslocamento temporal do t-score de referência. Procurando por dependências nele, construir TA é inútil. Apenas para jogar o mo positivo de formas puramente estatísticas se ele estiver presente.
Espero que isto seja um esclarecimento e não uma refutação do que eu escrevi.
Estamos falando da mesma coisa?
Provavelmente sim, apenas ainda não estava lá quando o li.
"a estacionaridade não é uma garantia de rentabilidade, mas é um atributo desejável".
e esse é um ponto que eu queria esclarecer :)
a estacionaridade é desejável com mo positivo. Então sim, é uma fonte de renda. Há casos possíveis de mo=0 estacionário no qual se pode ganhar sistematicamente? Prever é possível e bastante adequado, mas ganhar? O mo positivo pode ser jogado mais eficientemente se você conhecer as outras características/parâmetros da distribuição.
A série estacionária está livre de dependências. Ela não tem "memória" porque sua distribuição não depende do deslocamento temporal da chave t de referência. Procurando por dependências nele, construir TA é inútil. Apenas para jogar o mo positivo de formas puramente estatísticas se ele estiver presente.
Alguns posts antes eu me perguntava sobre a consistência do modelo com o original. O mashup corresponde ao sinal de instabilidade original? Um saco inteiro de respostas tanto teóricas como sob a forma de modificações mashup. Você pode usar modelos regulares, mas deve sempre responder à questão da correspondência do modelo (adequação) ao original. Estamos tentando tomar uma tendência. O que tomamos por incrementos? Se assumirmos que a BP é uma soma de tendências fortes, tendências fracas, ciclos (oscilações no corredor e ruído branco), então o que tomamos como incrementos?
Esta é uma propriedade inerente de alguns mercados. Por que você está interessado nisso? >> No contexto desta discussão.
A dependência do comprimento das velas em relação à hora do dia foi interpretada como não estacionariedade de incrementos.
A dependência do comprimento das velas em relação à hora do dia foi interpretada como não estacionariedade de incrementos.
existe um link?
existe um link?
Infelizmente, não. Estava sobre a aranha, depois se mudou para cá. O sinal mais desagradável da não estacionaridade da BP é a periodicidade variável das tendências. O comprimento da vela também varia com o tempo. Isto me parece óbvio, pois a volatilidade não é estacionária.
É isso aí, meu modelo está funcionando! Hoje eu identifiquei erros no algoritmo de extrapolação da rede neural através de coeficientes de ponderação.
Em resumo, dividimos a história em três partes.
Na primeira parte alimentamos as entradas NN com resíduos de diferença de preço e (não vou dizer o quê). A rede neural está atrasada. Obtemos coeficientes de peso. Nós extrapolamos.
Na segunda parte, verificamos a extrapolação. Vemos que há um ajuste. Subtrair a extrapolação do primeiro NN dos restos, ou seja, obtemos mais um BP dos restos (erros do primeiro NN). Alimentação para entradas do segundo NN.
Na terceira parte, o segundo NN corrige os erros do primeiro NN. O avanço é um sucesso.
A filial pode ser considerada fechada. Minha hipótese do primeiro post acabou sendo correta. Pelo menos no testador, o resultado é estável.