Da teoria à prática - página 12
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Por MA eu quis dizer suavização em geral, ou seja, qualquer filtro de baixa passagem. Em teoria, os rabos para WMA em Wiener devem ser mais longos do que para simples MA ou EMA.
Bem, acabamos de estabelecer que algumas dessas caudas são produzidas pela própria metodologia. E a própria Wiener é auto-similar.
Por alguma razão, eu pensava que estava a meio caminho. Que se lixe.
uma vez até escreveu um artigo que qualquer indicador baseado em idéias suavizantes é irrelevante para uma citação porque o erro de aproximação tem uma variação variável e pode atingir valores arbitrários múltiplos de três sigmas. Isto está na superfície. As pessoas que comercializam sabem muito bem disso em seu próprio depoimento.
Além disso.
Se tomarmos alguma suavização, mesmo a mais abstrusa, e construirmos uma regressão para ela, os parâmetros de tal regressão nem sempre serão significativos.
Portanto, qualquer idéia de suavização deve ser usada com muito cuidado no comércio.
Estou incrivelmente feliz que SanSanych, com sua experiência, tenha acabado de se juntar à discussão! E com o que você escreveu eu concordo plenamente. A simples aplicação impensada de qualquer MA e a variação ao seu redor (como faz Citizen Bollinger) é uma estrada para lugar nenhum.
O problema é que um processo Wiener com deriva é apenas uma primeira aproximação deste processo. Temos Steudent em vez de Gauss, e um tão sério, quase como Cauchy e NEMARCLE - não se esqueça disso! Descreveremos esta "memória" mais de uma ou duas vezes - e eu posso imaginar que debate será aqui! Sinto-me um pouco inquieto - e me pergunto se deveria escrever sobre isso...
Sabemos que não é Gauss, mas algo mais. É conhecida há cerca de 10 anos. Não há objeção às caudas dos estudantes - ele as descreve bem).
Agora estou mais interessado nos rabos gerados pela própria metodologia, e é melhor observá-los no Wiener. A propósito, você leva 5 minutos para olhar através dos rabos do WMA Wiener.
A propósito, você conhece os coeficientes da WMA? Eu gostaria de olhar para eles.
Em geral, é melhor usar Bessel ao invés de WMA, imho. E há menos cálculos).
Talvez seja melhor. Teremos que verificar isso. Os coeficientes são os pesos w? Esta é uma das chaves para este problema!
Mais uma vez - os pesosw são determinados a partir da fórmula da densidade de probabilidade de incrementos. Isto é, na etapa atual o incremento para o par AUDCAD = 1. Sabemos que o coeficiente de escala s não paramétrico para este par = 1,95. Este coeficiente é tabular e não muda com o tempo. Substituí-la na fórmula: w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]por Mikhail Dovbakh. Obtemos o peso do valor do preço atual.
Onde posso encontrar os coeficientes da tabela s para pares de moedas? A resposta não está em lugar algum. Eu mesmo deveria calculá-las (não é o desvio padrão), que é o que estou fazendo agora.
Sim, pesos. Até agora, estou interessado em coeficientes específicos de WMA (ou um de WMA) aplicados por você sem considerar os pares de moedas ou mesmo parâmetros da própria distribuição. Se não for um grande segredo, é claro).
De qualquer forma, eu levei dois corretores, contas reais. Eu comparei carrapatos de licitação no EURUSD. Demorou várias semanas: 1 semana em outubro e 2 em novembro.
Pelos testes, as amostras são diferentes. E o segundo corretor tem mais carrapatos, às vezes por 2 vezes. Impressão inicial: o segundo corretor joga com o spread, criando a aparência de um mercado ativo, quando na verdade não há atividade. É assim que é. Ainda vou testar com outros. Se os testes mostrarem os mesmos resultados, então terei que mudar o método, e poderei ler os carrapatos com uma certa periodicidade. Pergunta.
Por exemplo, para EURJPY o coeficiente é s=2,35. O incremento expresso em pips e este coeficiente é substituído emw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] e você obtém o peso do preço a cada recibo de tick para calcular a média ponderada móvel. (desculpe, talvez pela WMA em MQL você queira dizer algo mais? - Eu trabalho em VisSim)
Não quero dizer MQL.) Por WMA queremos dizer o Yi=sum polinomial(Aj*X(i-j) ou Y(z)=sum(Aj*z^(-j), onde j é de 0 a N. Em geral, eu o considero como um polinômio de grau N WMA não existe, pois os coeficientes mudam à medida que a peça avança. Bem, tudo bem então, vamos deixar as coisas assim.
De qualquer forma, é claro que a partir de tal suavização no domínio da freqüência, algo está acontecendo.
Se os testes mostram os mesmos resultados, então precisamos mudar o método, talvez realmente ler os tiques em alguns intervalos. Pergunta.
O sistema não é rude. Já a verifiquei e verifiquei novamente e, teoricamente, a justifiquei. Agora estou me preparando para administrá-lo com uma conta real de 18 pares de uma só vez. Este é um momento importante. É por isso que estou verificando alguns pontos técnicos com os profissionais.
O que é importante não são as diferenças em valores de cotações específicas - com um tamanho de amostra grande eles não terão um impacto significativo no WMA - este valor esperado é suficientemente estável. O que é importante é o NÚMERO de citações. Pois se eu tomar 1000 carrapatos em 1 hora, e você tomar 10 000 carrapatos, então como posso ou você me recomenda estes ou aqueles tamanhos de amostra?
Sim, aqui está mais: Alexander_K:
"Mesmo que você tenha sua própria visão do mercado e não queira entender meus desenvolvimentos, eu lhe asseguro - estas ferramentas são muito úteis, você só precisa saber como aplicá-las. E na MQL, na minha opinião, não existe uma média móvel e, portanto, não existe um enviesamento não paramétrico. Como funcionam os algo-traders sem ele - não sei. :)))"
Os algotraders não se importam se existe uma mediana móvel na MQL4, e também na MQL5 (embora um dos fios criados por você já tenha criado um indicador muito rápido), ou não. Se eles precisarem, eles o escreverão no ambiente onde o núcleo de seu TS com regras decisivas é implementado. Executivos para coletar carrapatos e transmitir ordens comerciais para o servidor não devem fazer a análise. Suas funções mínimas e a mesma interface inter-programa permitem sua fácil implementação em diversas plataformas de negociação, não apenas nas duas versões MT4 e MT5. E, é claro, o VisSim também não deve ser exigido - é uma ferramenta alienígena completamente não-especializada onde nem mesmo o tamanho máximo da amostra deslizante pode ser alterado. Tudo deve estar em suas próprias mãos, você só tem que terceirizar o que você mesmo não pode fazer - comunicação com o servidor, acima de tudo.
Oh, esses negros, físicos, líricos e outros graduados em conservatório.
Anexei um texto, que explica tudo sem toda a porcaria sobre carrapatos e deslizadores diferentes. talvez alguém com experiência o entenda e poste o resultado.