Encontrar a Relação Natural das Moedas - página 2
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Talvez alguém saiba e esteja queimando com o desejo de compartilhar o método de cálculo do sintético perfeito?
Soma ?
((C) Operação Y).
Bem, eu sei.
É apenas uma questão da soma, não é?
Se alguém conhece tal coisa, e está "ardendo em desejo" de dá-la de graça, ele é apenas um tolo. E se ele é um tolo, não tem tal coisa e não pode tê-la.
Portanto, há apenas a questão da quantidade de dinheiro para a coisa.
Você está no mundo financeiro. Nada é gratuito aqui (com exceção do Metatrader-4 e suas citações).
E, como o pseudo-profeta Warren Buffett amplamente divulgou o ditado dos jogadores de pôquer:
Há um provérbio de pôquer entre os banqueiros desde 1979.
"Se depois de 30 minutos de jogo você não sabe quem é o tolo no jogo, você é o tolo".
"Como dizem no pôquer, 'Se você está no jogo há 30 minutos e não sabe quem é o bode expiatório',
você é o bode expiatório".
Warren E. Buffet, presidente da Berkshire Hathaway, no relatório anual da empresa.
http://quoteinvestigator.com/2011/07/09/poker-patsy/
Se você quer dizer arbitragem, por exemplo, EURUSD / GBPUSD vs EURGBP, então não há nenhum canal lá, não há nada para ganhar dinheiro em :)
Ainda assim, eu queria saber mais sobre as variantes de estacionaridade, na medida do possível, digamos que o sintético tem alguns grandes desvios, o principal é que ele retorna à zona neutra durante um certo período, vou tentar encontrar uma imagem adequada
Também, sim, a correlação muda, mas ... muda de acordo com o princípio em algum lugar perdas e ganhos, ou seja, se você escolher o conjunto certo, o crescimento de um será aproximadamente compensado pelo outro
O sintético não deve ser neutro em relação ao mercado, deve ter alguns desvios em relação à posição neutra, e tanto assim, que compensa.
Ainda assim, eu queria saber mais sobre as variantes de estacionaridade, na medida do possível, digamos que o sintético tem alguns grandes desvios, o principal é que ele retorna à zona neutra durante um certo período, eu vou tentar encontrar uma imagem adequada agora
Também, sim, a correlação muda, mas ... muda de acordo com o princípio em algum lugar perdas e ganhos, ou seja, se você escolher o conjunto certo, o crescimento de um será aproximadamente compensado pelo outro
Então você quer um sintético que ande SOMENTE em um canal (mesmo que ele se expanda)?
a distribuição de preços pode ter caudas, mas o principal é que tem que ser em forma de sino e relativamente estreita, ou seja, tem que ter uma área de valores médios em algum lugar
Idealmente, você também será capaz de escolher o ângulo de inclinação da regressão, ao longo do qual ela corre, mas isso é de importância secundária
Em resumo, estou interessado em como uma carteira é selecionada para estratégias de Buy & Hold, buy and hold, quais características são otimizadas e como acelerar a enumeração de possíveis carteiras
Sim, e eu entendo que não vou conseguir um canal perfeito, não sou louco :)
a distribuição de preços pode ter caudas, mas o principal é que deve ser em forma de sino e relativamente estreita
Idealmente, eu quero poder escolher o ângulo de inclinação da regressão, ao longo do qual ela vai, mas isso é de importância secundária
Em resumo, estou interessado em como uma carteira é selecionada para estratégias de Buy & Hold, buy and hold, quais características são otimizadas e como acelerar a enumeração de possíveis carteiras
a série ainda será não-estacionária.
Tente um problema de otimização - eu escrevi para você. Seleção de portfólio, função alvo máxima ou mínima, restrições.
Sim, e eu entendo que não vou conseguir um canal perfeito, não sou louco :)
A distribuição de preços pode ter caudas, mas o principal é que tem que ser em forma de sino e relativamente estreita, ou seja, tem que ter uma área de valores médios em algum lugar
Idealmente, também deveria ser possível escolher o ângulo de declive da regressão, ao longo do qual ela corre, mas isso é de importância secundária
Em resumo, estou interessado em como uma carteira é selecionada para estratégias como Buy & Hold, buy and hold, que características são otimizadas e como acelerar a enumeração de possíveis carteiras
Sim, e eu percebo que não vou conseguir o canal perfeito, não estou louco :)
deixar a distribuição de preços ter caudas, mas o principal é que ela deve ter a forma de um sino e ser relativamente estreita
Idealmente, eu quero poder escolher o ângulo de inclinação da regressão, ao longo do qual ela vai, mas isso é de importância secundária
Em resumo, gostaria de saber como uma carteira é selecionada para estratégias como Buy & Hold, buy and hold, quais características são otimizadas e como acelerar a enumeração de possíveis carteiras
Pré-história: no casamento de um de meus amigos eu "roubei a noiva" (por 20 minutos). Ela estava grávida. Não fui eu quem levou uma surra, mas a testemunha (que estava vigiando a noiva). A testemunha, como multa, teve que beber um sapato de vodka em um só gole (ele é um mestre da luta livre).
A criança nasceu com bastante sucesso, cresceu, formou-se em uma universidade em Kiev, trabalhou em uma empresa de investimentos - e SABIA como administrar tais carteiras com uma otimização muito complexa e todos os tipos de cálculos. Ele foi levado (convidado) para a Suíça, onde agora está fazendo isso no setor bancário e financeiro. O salário normal ali começa em $100K por ano - desde que você saiba como empilhar tais carteiras.
Você entende o que está pedindo neste fórum? Metade do fórum mundial quantum Wilmott está apenas resolvendo tais problemas, e basicamente apenas 5-6 pessoas lá sabem como COMPUTADOS, uma vez que a solução de fórmula é mais ou menos inventada.
Pré-história: no casamento de um dos meus amigos, eu "roubei a noiva" (por 20 minutos). Ela estava grávida. Eles não me bateram no rosto, eles queriam a testemunha (que estava vigiando a noiva). A testemunha, como multa, teve que beber um sapato de vodka em um só gole (ele é um mestre da luta livre).
A criança nasceu com bastante sucesso, cresceu, formou-se em uma universidade em Kiev, trabalhou em uma empresa de investimentos - e SABIA como administrar tais carteiras com uma otimização muito complicada e todos os tipos de cálculos. Ele foi levado (convidado) para a Suíça, onde agora está fazendo isso no setor bancário e financeiro. O salário normal ali começa em $100K por ano - desde que você saiba como empilhar tais carteiras.
Você entende o que está pedindo neste fórum? Metade do fórum mundial quantum Wilmott está apenas resolvendo tais problemas, e basicamente apenas 5-6 pessoas lá sabem como COMPUTADOS, uma vez que a solução de fórmula é mais ou menos inventada.
Há uma habilidade especial em entrar no fio de alguém e escrever um post de muitos bukoffs, mas muito pouco sobre qualquer coisa.
Nem todos têm essa habilidade.
Há uma habilidade especial em entrar no fio de alguém e escrever um post com muito bukoff, mas muito pouco sobre qualquer coisa.
Nem todos têm essa habilidade.
Hoje é um "dia de folga" em todos os mercados, caro cossaco. Estou esperando por uma resposta sobre citações de arquivo da Metakvot. Preciso disso para minha criatividade.
Somente um idiota negociaria nestes dias até o dia 10 de janeiro, quando os bancos estão encerrando a fiação do ano velho e as empresas estão fazendo pedidos para repatriar os lucros do ano velho e afins - puramente do tipo casual.
Se você, cossaco, finge não entender minhas dicas transparentes, e composto em estilo artístico, é seu problema biológico de retirada do álcool do corpo após o Ano Novo. Devo lhe dar um link para a canção "Cossack" de Genghis Khan para esclarecê-la?