Cálculo correto dos índices de moedas. - página 4
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Vamos colocar desta forma, moscas à parte, costeletas para o outro lado.
Nós construímos um índice. Deve ser correto. Em caso afirmativo, qual é o critério para a correção da construção do índice?
Por exemplo. A soma dos quadrados dos desvios das taxas sintéticas em relação às taxas reais deve ser mínima. É assim que eu vejo as coisas.
Deixe-me explicar. Suponhamos que calculamos EUR/USD. Para este fim, usamos o índice EUR e o índice USD. Nós o calculamos, dividimos, não coincide com a cotação atual do EUR/USD. E agora pense se a cotação EUR/USD é verdadeira (porque é escolhida como critério), então por que precisamos destes cálculos? A "verdade que já sabemos" é a citação do EUR/USD, nós apenas a pegamos e pronto.
Não, esse é o truque, podemos ver uma tendência local em um par, por exemplo o EUR, que está ausente em outros pares com EUR. Isto pode levar a um desvio da taxa sintética em relação à taxa real e, a propósito, a taxa sintética será mais confiável neste caso.
Seu curso ideal também mostra isso.
Tentei calcular as taxas de câmbio a partir de um sistema de equações:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
e assim por diante, mais uma equação normalizante
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Após o recálculo das taxas obtidas de volta aos pares de moedas, obtive um desvio de 6-12%. No entanto, verificou-se que o preço da libra é 100 vezes maior que o preço do iene, o que significa que os pesos dos pares de moedas são diferentes.
Agora converti para a correlação de cotação com sua média móvel, o desvio obtido durante o recálculo reverso é de cerca de 0,1 por cento. Esta é a única razão pela qual o preço apareceu em unidades relativas em vez de absolutas. Para converter em unidades abstratas, agora tento pegar o produto de taxas com diferentes comprimentos médios móveis.
Ao definir o sistema USDJPY (e outras citações envolvendo JPY) você precisa de /100 para encaixar estas citações no
para todas as outras citações, porque 1 ponto JPY é 0,01, e para todas as outras citações, 1 ponto é 0,0001.
No processo inverso *100.
Vamos fazer desta maneira, moscas separadas, costeletas do outro lado.
Vamos construir um índice. Deve ser correto. Em caso afirmativo, qual é o critério para a correção do índice?
Deixe-me explicar. Suponhamos que calculamos EUR/USD. Para este fim, usamos o índice EUR e o índice USD. Nós o calculamos, dividimos, não coincide com a cotação atual do EUR/USD. E agora pense se a cotação EUR/USD é verdadeira (porque é escolhida como critério), então por que precisamos destes cálculos? A "verdade que já sabemos" é a citação do EUR/USD, nós apenas a pegamos e pronto.
Agora vamos falar sobre a extrapolação. Para a extrapolação, o mais importante é o modelo que está subjacente à extrapolação. Há vários tipos de erros na extrapolação. Há erros de modelo e erros de medidas atuais. O que, no final, leva a erros de extrapolação. Deixe-me explicar. Se sabemos com certeza que o cotier se move sinusoidalmente (este é o modelo), então tendo as medidas atuais, determinamos a amplitude, freqüência e fase da oscilação. Nós os substituímos na onda senoidal e extrapolamos, se não medimos com precisão (amplitude e/ou freqüência e/ou fase), haverá erros de extrapolação.
Você está tentando reduzir o erro das medidas atuais para extrapolação, isto é bom. Mas não é a precisão (ignorância) do modelo que introduz o erro principal. E outro exemplo simples, digamos que estamos tentando prever a velocidade de um carro dirigindo ao longo da Estrada do Anel de Moscou = kotir. E para isso usamos velocidades de todos os outros carros (medir suas velocidades e extrapolar). Você também pode fazer isso (algum análogo da velocidade do grupo). Ou você pode apenas medir a velocidade do carro em que estamos interessados e extrapolar exatamente essa velocidade. Mas os modelos serão diferentes para a velocidade de grupo e para cada carro separado (cotação) e cada método terá seu próprio erro de medição.
Se eu quisesse discutir problemas de extrapolação, teria feito a pergunta "Problemas de extrapolação",
a questão é "Cálculo correto dos índices de moeda" tchk,
e a extrapolação vem da pergunta de Zhunko: "Por que calculá-los de todo?!
Estou certo de que o cálculo correto dos índices dá muitas informações úteis para vários
Tenho certeza de que se você calcular os índices corretamente, obterá muitas informações úteis para vários métodos de análise técnica.
Mas, entretanto, os cálculos não são corretos.
(Eu deliberadamente não uso a palavra "correto" porque fórmulas diferentes dão resultados diferentes e todas elas são corretas,
de um ponto de vista matemático, mas podem não estar corretas na declaração do problema),
Portanto, embora os cálculos não estejam corretos, o desenvolvimento da análise técnica por índices não acontecerá, porque a análise técnica mentirá descaradamente.
Agora, no que diz respeito à formulação da tarefa:
é importante que a taxa de câmbio sintética obtida das cotações diretas converja para a cruz, que não foi envolvida nestes cálculos,
este é o critério de correção, todo o resto é uma divisão das moscas em costeletas.
Se a questão dos problemas de extrapolação for interessante, pergunte em um tópico separado "Problemas de extrapolação" que eu apoiarei...
Agora sobre a declaração do problema:
É importante que a taxa sintética obtida das cotações diretas seja igual à cruz, que não foi envolvida nestes cálculos,
esse é o critério de correção, todo o resto é uma divisão de moscas em costeletas.
Use uma fórmula para anotar o que você disse.
1. Taxa sintética de quê?
2. Cruzar o que ?
Suponha que tenhamos oito moedas: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
E há vinte e quatro pares de moedas: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Para fazer EUR/USD a partir de pares, a condição USD e EUR não deve estar no par. É assim?
Urain, você não pode simplesmente multiplicá-lo por 100. Tem que haver alguma justificativa, e o valor nocional da moeda muda com o tempo. Afinal, em 2004 o valor da libra, quando calculado usando meu sistema de equações, era 3, o euro 1,5. O que eu realmente faço, através da divisão por médias móveis (200 dias, 2000 dias, a história toda).
Urain, você não pode simplesmente multiplicá-lo por 100. Tem que haver alguma justificativa, e o valor nocional da moeda muda com o tempo. Afinal, em 2004 o valor da libra, quando calculado usando meu sistema de equações, era 3, o euro 1,5. O que eu realmente faço, através da divisão por médias móveis (200 dias, 2000 dias, a história toda).
Não estou me referindo ao valor nocional, mas à dimensão das unidades. Em Forex com uma alavancagem de 1/100 se você conseguir
0,0001 é um valor de lucro, você recebe 1% do dinheiro investido.
É por isso que criamos a variável "ponto" que é 0,0001 para todas as moedas.
e o ponto JPY= 0,01.
Mas usa "sqrt(-1)" -irracionalidade. Alguém sabe como traduzir isso em MQL?
Use uma fórmula para anotar o que você disse.
1. Taxa sintética de quê?
2. Cruzar o que ?
Suponha que tenhamos oito moedas: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
E há vinte e quatro pares de moedas: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Para fazer EUR/USD a partir de pares, a condição USD e EUR não deve estar no par. É assim?
É importante que o AUDx/CADx obtido a partir das citações diretas converja para AUDCAD. Acho que na fórmula que temos que usar
porque 87% das operações de câmbio de moedas são realizadas com USD.
e, em geral, o processo inverso só faz sentido para verificar a fórmula de cálculo.
Aqui está a solução para o sistema no MathLab (adicionar NZD ao sistema se você precisar, ele não está disponível no meu CD).
Quem não está familiarizado com o MathLab (x)^(y) significa x ao poder de y, eu uso as primeiras fórmulas, precisão a +-1 ponto,
Aqueles que desejam ser mais precisos utilizam os outros, mas são calculados utilizando números complexos.